Зоны просадки: как часто достигается уровень убытка, а не только максимум
Подпанель «Зоны просадки» в симуляции проп-фирмы измеряет израсходованный запас плавающей просадки, перетасовывает сессии двумя способами (по дням и блоками) в пределах ограниченного горизонта и показывает шанс достичь каждого уровня, сколько раз в зону возвращаются и где счёт проводит время.
Senzoukria · Документация · Обновлено: сентябрь 2026
Где найти
- Где
- Реплей → панель результатов → «Симуляция проп-фирмы» → «Зоны просадки»
- Значения по умолчанию
- 500 путей на метод, длина блока 5 сессий, горизонт 60 сессий или максимум торговых дней набора правил, зерно 20260910
- Уровни
- 25, 50, 75, 90 и 100 % запаса; полосы присутствия на 25, 50, 75 и 100 %
- Минимальная выборка
- 20 сессий; ниже показывается предупреждение «Сессий меньше 20»
Что это делает
Максимальная просадка — это одно наблюдение. Эта панель отвечает на другой вопрос: как часто данный уровень возвращается. Она измеряет не сырую просадку, а израсходованный запас: запас − (эквити − пол), где пол считается той же функцией liveFloor, что и на экране счёта. При плавающем правиле пол поднимается вместе со счётом, поэтому сырая просадка дала бы успокаивающие и неверные вероятности.
Каждый путь останавливается на цели по прибыли или на горизонте. Без этих границ любой путь торговал бы весь ряд и рано или поздно погибал, что давало «97,6 % путей погибают» за пять лет — число верное, но ни на что не отвечающее. Горизонт по умолчанию равен максимуму торговых дней из набора правил, если он задан, иначе 60 сессиям.
Две перетасовки показаны рядом. «Перетасовано по дням» разрушает серии убытков и занижает просадку, когда стратегия склеивает убытки подряд. «Перетасовано блоками» сохраняет последовательные сессии вместе. Разрыв между ними назван прямой фразой: широкий разрыв велит читать блочную кривую, узкий — что сессии примерно независимы.
Настройки
| Настройка | По умолчанию | Что меняет |
|---|---|---|
| Путей на метод | 500 (100–5 000, шаг 100) | Число перетасованных путей для каждого из двух методов; значения применяются с задержкой, чтобы ползунок оставался плавным |
| Длина блока | 5 сессий (2–30) | Длина последовательных блоков, сохраняемых целиком при блочной перетасовке; длиннее — серии сохраняются, но блоков для перемешивания остаётся меньше |
| Горизонт (сессий) | Максимум торговых дней набора правил, иначе 60 (10–250, шаг 5) | Когда путь останавливается, если он не прошёл и не погиб |
Как читать панель
- Строка исхода: «За {n} сессий:» прошёл · погиб · не решено, по блочному методу.
- Вердикт по вашему наблюдённому худшему: случайность (уровня достигают менее 10 % путей), обычное дело (10–40 %), рутина (40 % и выше). Если ваша собственная история уже убивает счёт, заголовок меняется на «Ваш счёт погибает в вашей собственной истории».
- Шанс достичь уровня: доля счетов, хоть раз коснувшихся 25, 50, 75, 90 или 100 % запаса, по каждому методу, с долларовой суммой каждого уровня.
- Сколько раз достигается зона: ваш счёт, медиана по путям и доля путей, возвращающихся туда хотя бы дважды. Считаются входы, а не проведённые внутри сессии.
- Где живёт счёт: доля времени в каждой полосе израсходованного запаса, с учётом гибелей.
Ограничения и подводные камни
Длина блока меняет результат, и идеально обосновать её нельзя; текст справки просит подвигать её, чтобы увидеть чувствительность вашего ответа, а не принимать одно значение за истину.
Как и остальные панели Монте-Карло, эта показывает диапазон исходов и не ранжирует стратегии. Менее 20 сессий дают почти одинаковые пути, и проценты тогда читаются как уверенность, которой нет.
Измеренная цена: на 1 062 сессиях 500 путей × два метода занимают около 33 мс, а 1 000 путей — 79 мс, потому что пути погибают или проходят рано; воркер не используется.
Связанные страницы
- Симуляция проп-фирмы
- Монте-Карло по счетам
- Форма правил проп-фирмы
- Индикатор просадки от максимума
- Индикатор риск-бюджета сессии
Эта страница на других языках
Частые вопросы
- Почему горизонт не равен длине моего бэктеста?
- Ни оценку, ни финансируемый счёт не судят по пяти годам. Путь, прогнанный до конца данных, гарантированно рано или поздно погибнет, а это ни на что не отвечает; горизонт спрашивает, задет ли пол до конца челленджа.
- Какой кривой верить — дневной или блочной?
- Читайте фразу под таблицей. Широкий разрыв означает, что ваша стратегия склеивает убытки подряд, и дневная перетасовка льстит вам на указанное число пунктов; читайте блочную кривую. Узкий разрыв означает, что обе согласны.
- Почему панель измеряет израсходованный запас, а не просадку?
- Потому что так делает фирма. При плавающем правиле пол следует за счётом вверх, поэтому возврат 1 800 $ с уровня +5 000 $ может израсходовать весь запас в 2 000 $.