Zonas de drawdown: cada cuánto se alcanza un nivel de pérdida, no solo el máximo

Qué hace

Un drawdown máximo es una sola observación. Este panel responde a la otra pregunta: cada cuánto vuelve un nivel dado. No mide el drawdown en bruto, sino el margen consumido, margen − (equity − suelo), con el suelo calculado por la misma función liveFloor que la pantalla de la cuenta. En una regla móvil el suelo sube con la cuenta, así que un drawdown en bruto daría probabilidades tranquilizadoras y falsas.

Cada ruta se detiene en el objetivo de beneficio o en el horizonte. Sin esos límites, todas las rutas operaban toda la serie y acababan muriendo, lo que producía un «el 97,6 % de las rutas mueren» a cinco años: una cifra correcta que no respondía a nada. El horizonte es por defecto los días de trading máximos del conjunto de reglas cuando los tiene, y si no 60 sesiones.

Se muestran dos barajados uno al lado del otro. «Barajado diario» destruye las rachas perdedoras y subestima el drawdown cuando la estrategia encadena pérdidas. «Barajado por bloques» mantiene juntas las sesiones consecutivas. La distancia entre ambos se enuncia en una frase: una distancia grande te dice que leas la curva por bloques; una distancia pequeña, que las sesiones son más o menos independientes.

Ajustes

Leer el panel

• Línea de desenlace: «A lo largo de {n} sesiones:» aprueba · muere · sin decidir, según el método por bloques.
• Veredicto sobre tu peor caso observado: Accidente (lo alcanzan menos del 10 % de las rutas), Habitual (del 10 al 40 %), Rutina (40 % o más). Si tu propio historial ya mata la cuenta, el título pasa a «Tu cuenta muere en tu propio historial».
• Probabilidad de alcanzar un nivel: proporción de cuentas que tocan el 25, 50, 75, 90 o 100 % del margen al menos una vez, por método, con el importe en dólares de cada nivel.
• Cuántas veces se alcanza la zona: tu recuento, la mediana de las rutas y la proporción de rutas que vuelven al menos dos veces. Cuenta entradas, no sesiones pasadas dentro.
• Dónde vive la cuenta: proporción de tiempo en cada banda de margen consumido, muertes incluidas.

Límites y trampas

La longitud del bloque cambia el resultado y no se puede justificar del todo; el texto de ayuda te pide que la muevas para ver cuán sensible es tu respuesta, en lugar de tomar un valor como la verdad.

Como los demás paneles de Monte Carlo, este muestra un abanico de desenlaces y no clasifica estrategias. Menos de 20 sesiones producen rutas casi idénticas, y los porcentajes se leen entonces como certezas sin serlo.

Coste medido: sobre 1.062 sesiones, 500 rutas × dos métodos tardan unos 33 ms, y 1.000 tardan 79 ms, porque las rutas mueren o aprueban pronto; no se usa ningún worker.