مناطق التراجع: كم مرة يُبلَغ مستوى خسارة، لا أقصاه فحسب

ما الذي تفعله

التراجع الأقصى ملاحظة واحدة. وهذه اللوحة تجيب عن السؤال الآخر: كم مرة يعود مستوى بعينه. وهي لا تقيس التراجع الخام بل المخصَّص المستهلك، أي المخصَّص ناقص (حقوق الملكية − الأرضية)، وتُحسب الأرضية بالدالة نفسها التي تستعملها شاشة الحساب. ففي قاعدة متحركة ترتفع الأرضية مع الحساب، ولو استُعمل التراجع الخام لأعطى احتمالات مطمئنة وخاطئة.

يتوقف كل مسار عند هدف الربح أو عند الأفق. فبدون هذين الحدّين كان كل مسار يتداول السلسلة كاملة ويموت في النهاية، وهو ما أنتج «97.6 % من المسارات تموت» على خمس سنوات: رقم صحيح لا يجيب عن شيء. والأفق يساوي افتراضيًا الحد الأقصى لأيام التداول في مجموعة القواعد إن وُجد، وإلا 60 جلسة.

تُعرض طريقتا خلط جنبًا إلى جنب. «مخلوط يوميًا» يهدم سلاسل الخسارة ويقلّل من تقدير التراجع حين تربط الاستراتيجية خسائرها ببعضها. و«مخلوط في كتل» يُبقي الجلسات المتتالية معًا. والفجوة بينهما مسمّاة في جملة: فجوة واسعة تعني اقرأ منحنى الكتل، وفجوة ضيقة تعني أن الجلسات مستقلة تقريبًا.

الإعدادات

قراءة اللوحة

• سطر النتيجة: «على مدى {n} جلسة:» نجاح · موت · بلا حسم، من طريقة الكتل.
• الحكم على أسوأ ما رصدته أنت: حادث (أقل من 10 % من المسارات تبلغه)، أو شائع (10–40 %)، أو روتيني (40 % فأكثر). وإذا كان تاريخك أنت يقتل الحساب أصلًا، تغيّر العنوان إلى «حسابك يموت في تاريخك أنت».
• احتمال بلوغ مستوى: نسبة الحسابات التي تلمس 25 أو 50 أو 75 أو 90 أو 100 % من المخصَّص مرة واحدة على الأقل، لكل طريقة، ومعها المبلغ الدولاري لكل مستوى.
• كم مرة تُبلَغ المنطقة: عدّادك أنت، والوسيط عبر المسارات، ونسبة المسارات التي تعود إليها مرتين على الأقل. وهو يعدّ الدخولات لا الجلسات المقضية داخلها.
• أين يعيش الحساب: نسبة الوقت في كل نطاق من المخصَّص المستهلك، والوفيات محسوبة ضمنها.

الحدود والمزالق

طول الكتلة يغيّر النتيجة ولا يمكن تبريره تبريرًا كاملًا؛ ونص المساعدة يطلب منك تحريكه لترى مدى حساسية جوابك، بدل معاملة قيمة واحدة على أنها الحقيقة.

مثل بقية لوحات مونت كارلو هنا، تعرض هذه اللوحة مدى نتائج ولا ترتّب الاستراتيجيات. وأقل من 20 جلسة تنتج مسارات شبه متطابقة، فتُقرأ النسب حينئذ كأنها يقينيات وهي ليست كذلك.

الكلفة المقيسة: على 1062 جلسة، يستغرق 500 مسار × طريقتين نحو 33 مللي ثانية، و1000 مسار نحو 79 مللي ثانية، لأن المسارات تموت أو تنجح مبكرًا؛ ولا يُستعمل أي عامل خلفي.