Zones de drawdown : à quelle fréquence un niveau de perte est atteint, pas seulement le maximum
Le sous-panneau Zones de drawdown de la simulation prop firm mesure l'enveloppe consommée d'un drawdown glissant, rebat l'ordre des séances de deux façons (au jour le jour et par blocs) sur un horizon borné, et montre la probabilité d'atteindre chaque niveau, le nombre de retours dans une zone, et où le compte passe son temps.
Senzoukria · Documentation · Mis à jour en septembre 2026
Où le trouver
- Où
- Replay → panneau Performance → Simulation prop firm → « Zones de drawdown »
- Valeurs par défaut
- 500 chemins par méthode, blocs de 5 séances, horizon 60 séances ou le maximum de jours de trading du jeu de règles, graine 20260910
- Niveaux
- 25, 50, 75, 90 et 100 % de l'enveloppe ; bandes d'occupation à 25, 50, 75 et 100 %
- Échantillon minimal
- 20 séances ; en dessous, l'avertissement « Moins de 20 séances » est affiché
Ce qu'il fait
Un drawdown maximal est une observation. Ce panneau répond à l'autre question : à quelle fréquence un niveau donné revient. Il ne mesure pas le drawdown brut mais l'enveloppe consommée, enveloppe − (équité − plancher), le plancher étant calculé par la même fonction liveFloor que l'écran du compte. Sur une règle glissante, le plancher monte avec le compte : un drawdown brut donnerait des probabilités rassurantes et fausses.
Chaque chemin s'arrête à l'objectif de profit ou à l'horizon. Sans ces bornes, chaque chemin tradait toute la série et finissait par mourir, ce qui produisait « 97,6 % des chemins meurent » sur cinq ans : un nombre correct qui ne répondait à rien. L'horizon vaut par défaut le maximum de jours de trading du jeu de règles quand il en a un, sinon 60 séances.
Deux mélanges sont présentés côte à côte. « Mélangé au jour le jour » détruit les séries perdantes et sous-estime le drawdown quand la stratégie enchaîne les pertes. « Mélangé par blocs » garde les séances consécutives ensemble. L'écart entre les deux est nommé dans une phrase : un écart large vous dit de lire la courbe par blocs, un écart étroit que les séances sont à peu près indépendantes.
Réglages
| Réglage | Par défaut | Ce qu'il change |
|---|---|---|
| Chemins par méthode | 500 (100–5 000, pas de 100) | Nombre de chemins rebattus pour chacune des deux méthodes ; les valeurs sont différées pour que le curseur reste fluide |
| Longueur des blocs | 5 séances (2–30) | Longueur des blocs consécutifs gardés intacts dans le mélange par blocs ; plus long conserve les séries mais laisse moins de blocs à mélanger |
| Horizon (séances) | Maximum de jours de trading du jeu de règles, sinon 60 (10–250, pas de 5) | Moment où un chemin s'arrête s'il n'a ni réussi ni péri |
Lire le panneau
- Ligne d'issue : « Sur {n} séances : » réussit · meurt · indécis, d'après la méthode par blocs.
- Verdict sur votre pire valeur observée : Accident (moins de 10 % des chemins l'atteignent), Courant (10–40 %), Routinier (40 % et plus). Si votre propre historique tue déjà le compte, le titre devient « Votre compte meurt dans votre propre historique ».
- Chance d'atteindre un niveau : part des comptes qui touchent au moins une fois 25, 50, 75, 90 ou 100 % de l'enveloppe, par méthode, avec le montant en dollars de chaque niveau.
- Nombre de fois où la zone est atteinte : votre compte, la médiane sur l'ensemble des chemins, et la part des chemins qui y reviennent au moins deux fois. Ce sont des entrées qui sont comptées, pas des séances passées à l'intérieur.
- Où vit le compte : part du temps passée dans chaque bande d'enveloppe consommée, décès compris.
Limites et pièges
La longueur des blocs change le résultat et ne peut pas être parfaitement justifiée ; l'aide vous demande de la faire varier pour voir à quel point votre réponse y est sensible, plutôt que de tenir une valeur pour la vérité.
Comme les autres panneaux Monte-Carlo, celui-ci montre un éventail d'issues et ne classe pas les stratégies. Moins de 20 séances produisent des chemins quasi identiques, et les pourcentages se lisent alors comme des certitudes qu'ils ne sont pas.
Coût mesuré : sur 1 062 séances, 500 chemins × deux méthodes prennent environ 33 ms et 1 000 en prennent 79, parce que les chemins meurent ou réussissent tôt ; aucun worker n'est utilisé.
Pages liées
- Simulation prop firm
- Monte-Carlo sur les comptes
- Formulaire des règles prop firm
- Indicateur Drawdown depuis le plus haut
- Indicateur Budget de risque de séance
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Questions fréquentes
- Pourquoi l'horizon n'est-il pas la longueur de mon backtest ?
- Ni une évaluation ni un compte financé ne se jugent sur cinq ans. Un chemin poussé jusqu'au bout des données finit forcément par mourir, ce qui ne répond à rien ; l'horizon demande si le plancher est touché avant la fin du challenge.
- Quelle courbe croire, au jour le jour ou par blocs ?
- Lisez la phrase sous la table. Un écart large signifie que votre stratégie enchaîne les pertes, et que le mélange au jour le jour vous flatte du nombre de points indiqué ; lisez la courbe par blocs. Un écart étroit signifie que les deux s'accordent.
- Pourquoi le panneau mesure-t-il l'enveloppe consommée plutôt que le drawdown ?
- Parce que c'est ce que fait la firme. Sur une règle glissante, le plancher suit le compte vers le haut : rendre 1 800 $ depuis +5 000 $ peut avoir consommé la totalité des 2 000 $ d'enveloppe.