Indicateur Drawdown from High : formule, réglages et lecture
Drawdown from High montre, en pourcentage, à quelle distance la clôture actuelle se situe sous le plus haut des N dernières barres. Il vaut zéro quand le prix est au plus haut de la fenêtre et est négatif partout ailleurs : l'histogramme se lit comme ce qui a été rendu, en continu, depuis le sommet récent.
Senzoukria · Indicateurs · Updated September 2026
Drawdown from High — Volatilité, dans son propre panneau sous le graphique.
Ce que mesure Drawdown from High
La valeur est la clôture moins le plus haut de la période d'observation, divisée par ce même plus haut et multipliée par 100, avec une fenêtre de 50 barres par défaut. Elle ne peut jamais être positive, car la clôture d'une barre se situe sous le maximum de sa propre fenêtre. L'exprimer en pourcentage plutôt qu'en points la rend transposable : quarante points sous le plus haut n'ont pas le même sens sur un indice à 12 000 et à 21 000. Deux situations ne produisent aucune barre au lieu d'un chiffre : une fenêtre pas encore remplie, et un plus haut de référence nul ou négatif, où le pourcentage serait une division par zéro ou changerait de signe, comme sur un contrat qui a coté en négatif.
La formule, telle qu’implémentée
Ce n'est pas la définition habituelle ailleurs : c'est ce que calcule le code livré, documenté à côté de son implémentation :
Drawdown from High — de combien le close est sous le plus haut récent : dd[i] = (close[i] − max(high, N barres)[i]) / max(high, N)[i] × 100 Défaut N=50 barres. Valeur ≤ 0 par construction (le close ne peut pas dépasser le plus haut de sa propre fenêtre) : 0 = on est AU plus haut, −2 % = le marché a rendu 2 % du sommet de la fenêtre. POURQUOI en % et pas en points : c'est la mesure de risque qu'on compare entre instruments et entre régimes de prix — 40 points sur MNQ à 12 000 et à 21 000 ne sont pas le même drawdown. Warm-up (fenêtre incomplète) → PAS DE POINT (histogramme : une barre sans valeur n'émet rien, contrat `HistogramPoint`). Référence nulle ou négative → PAS DE POINT : un pourcentage d'une base ≤ 0 n'est pas une amplitude (division par zéro, ou signe inversé sur les rares sous-jacents à prix négatif — CL 2020). On dégrade, on n'invente pas.
Comment le lire
- Zéro signifie que la clôture vient de faire ou d'égaler le plus haut de la fenêtre ; des retours répétés à zéro décrivent un marché qui pousse contre son sommet récent.
- Des lectures plus négatives indiquent qu'une plus grande part de la hausse récente a été rendue, mesurée par rapport à la fenêtre, pas à la séance ni à un prix d'entrée.
- Deux creux de même profondeur ne sont pas le même événement : l'histogramme montre aussi combien de barres le marché a passées loin de son plus haut avant de revenir à zéro.
- Une longue période d'observation conserve un plus haut de référence ancien : la lecture peut donc rester très négative pour des raisons sans rapport avec la séance en cours.
- Les barres absentes au bord gauche de l'histogramme correspondent au préchauffage, pas à un trou dans les données.
Paramètres et valeurs par défaut
La période d'observation vaut 50 barres par défaut et accepte de 2 à 1 000 ; c'est en pratique tout l'indicateur, puisqu'elle décide quel plus haut sert de référence. Une fenêtre courte revient souvent à zéro et reflète le swing en cours ; une longue transforme l'étude en mesure de distance à un sommet lointain. L'histogramme propose une couleur positive et une négative, mais la valeur ne dépassant jamais zéro, c'est la couleur négative qui est effectivement tracée.
| Paramètre | Type | Par défaut | Bornes |
|---|---|---|---|
| Lookback (bars) | number | 50 | 2 – 1000 |
Ce qu’il ne montre pas
La mesure est bornée par sa propre fenêtre et ne peut pas signaler un drawdown depuis un plus haut que la fenêtre ne contient plus : raccourcir la période peut faire disparaître de l'affichage une baisse bien réelle. Elle compare une clôture à un plus haut : un plus bas intrabarre plus profond que la clôture n'est jamais montré. C'est une statistique de prix, qui ne dit rien de votre position, de votre entrée ni du capital de votre compte. S'il manque des barres dans le flux, le plus haut de la fenêtre est calculé sur ce qui est arrivé, et la référence se déplace sans signal.
Indicateurs liés
- True Range — Volatilité
- Std Dev — Volatilité
- Squeeze — Volatilité
- Chaikin Volatility — Volatilité
- Realized Vol — Volatilité
- Skewness — Volatilité
Cette page dans d’autres langues
Frequently asked questions
- Drawdown from High peut-il afficher une valeur positive ?
- Non. La référence est le plus haut de la fenêtre qui contient la barre courante, et la clôture d'une barre ne peut pas dépasser le plus haut d'une fenêtre dont elle fait partie. La valeur vaut zéro au sommet et est négative en dessous. Une lecture bloquée à zéro signifie simplement que la clôture continue de faire ou d'égaler le plus haut de la fenêtre.
- Est-ce la même chose que le drawdown d'un compte ?
- Non. Cet indicateur mesure, en pourcentage, la distance entre la clôture et un plus haut glissant du graphique. Il ne connaît ni vos positions, ni vos exécutions, ni votre taille, ni votre solde : il ne peut pas exprimer une perte en devise. Le drawdown d'un compte dépend d'entrées et de sorties que cette étude ne voit jamais.
- Quelle période utiliser pour le drawdown depuis le plus haut ?
- Le défaut est de 50 barres, ce qui garde la référence dans le swing récent sur la plupart des graphiques intraday. Une fenêtre plus courte revient plus souvent à zéro et décrit le mouvement immédiat ; une plus longue conserve un sommet plus ancien et produit des lectures négatives persistantes. Le choix dépend de l'horizon sur lequel vous voulez mesurer le sommet, et il n'existe pas de valeur universellement correcte.