Indicateur Squeeze : formule, réglages et lecture
Squeeze signale les barres où les bandes de Bollinger se trouvent entièrement à l'intérieur du canal de Keltner : la situation de compression de volatilité décrite par le TTM Squeeze de John Carter. Un point est placé à la clôture de chaque barre dans cet état.
Senzoukria · Indicateurs · Updated September 2026
Squeeze — Volatilité, sur le graphique des prix.
Ce que mesure Squeeze
Les bandes de Bollinger sont une moyenne mobile simple, plus ou moins un multiple de l'écart-type de population, par défaut 20 et 2. Le canal de Keltner est une moyenne mobile exponentielle plus ou moins un multiple de l'ATR de Wilder, avec la même période pour l'EMA et l'ATR, par défaut 20 et 1,5 : ce sont les valeurs du TTM, qui diffèrent de celles de l'indicateur Keltner distinct de ce catalogue et de ses propres défauts 20/10/2. La comparaison est stricte : la bande supérieure doit être sous le haut du canal et la bande inférieure au-dessus du bas du canal ; des bandes exactement confondues avec le canal ne comptent donc pas, comme sur TradingView. Tant que l'une des deux constructions est encore en préchauffage, aucun point n'est dessiné.
La formule, telle qu’implémentée
Ce n'est pas la définition habituelle ailleurs : c'est ce que calcule le code livré, documenté à côté de son implémentation :
Squeeze TTM (John Carter) : squeeze ON quand les bandes de Bollinger sont ENTIÈREMENT à l'intérieur du canal de Keltner — BB_up < KC_up ET BB_low > KC_low inégalités STRICTES : bandes confondues = pas de squeeze (parité TradingView). BB : SMA_N ± k·σ population (défauts 20, 2). KC : EMA_N ± k·ATR_N Wilder, MÊME période N pour l'EMA et l'ATR (défauts 20, 1.5 — les défauts TTM ; l'indicateur `keltner` de la famille garde ses propres défauts 20/10/2). Sortie : un dot posé au CLOSE de chaque barre en squeeze ; warm-up (BB ou KC indéfini) → pas de marker.
Comment le lire
- Les points signalent un état (dispersion des clôtures étroite par rapport au range des barres) et ne portent aucune direction.
- La fin d'une série de points indique que la compression s'est arrêtée, pas dans quel sens le marché en sortira.
- Une longue série ininterrompue décrit un marché qui se resserre depuis un moment ; des points isolés reflètent généralement une seule barre calme.
- Associez cet état à une lecture directionnelle, par exemple le côté par lequel le range casse ou ce que montre l'order flow aux extrêmes, plutôt que d'agir sur le point lui-même.
- Les séances hors heures et les jours fériés produisent facilement des points, car les ranges étroits y sont ordinaires.
Paramètres et valeurs par défaut
Par défaut, un Bollinger 20 périodes à 2 écarts-types est comparé à un Keltner 20 périodes à 1,5 ATR. Augmenter le multiplicateur de Bollinger ou baisser celui de Keltner rend la condition plus difficile à remplir et les points plus rares ; l'inverse produit des points si souvent qu'ils ne distinguent plus rien. Les deux périodes valent 20 par défaut pour que les deux constructions décrivent la même fenêtre ; les dissocier revient à comparer des horizons différents.
| Paramètre | Type | Par défaut | Bornes |
|---|---|---|---|
| BB period | number | 20 | 2 – 200 |
| BB multiplier | number | 2 | 0.5 – 5 |
| KC period | number | 20 | 1 – 200 |
| KC multiplier | number | 1.5 | 0.5 – 5 |
Ce qu’il ne montre pas
Le résultat est binaire : ni amplitude, ni direction, ni timing. Il n'utilise aucun order flow et ne peut donc pas distinguer une compression derrière laquelle des volumes s'accumulent d'une heure creuse sans personne. Il est descriptif et en retard par construction : les points n'apparaissent qu'une fois la contraction déjà visible sur une fenêtre de 20 barres, et le nombre de points consécutifs ne dit rien de la suite. Sur les instruments peu liquides, la condition est remplie la plupart du temps et perd sa capacité à distinguer quoi que ce soit.
Indicateurs liés
- True Range — Volatilité
- Std Dev — Volatilité
- Chaikin Volatility — Volatilité
- Realized Vol — Volatilité
- Skewness — Volatilité
- Kurtosis — Volatilité
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Frequently asked questions
- Qu'est-ce que le TTM Squeeze ?
- Le TTM Squeeze, introduit par John Carter, signale les périodes où les bandes de Bollinger se contractent à l'intérieur d'un canal de Keltner. Comme les bandes réagissent à l'écart-type et le canal à l'average true range, des bandes à l'intérieur du canal signifient que la dispersion récente des clôtures s'est resserrée par rapport au range habituel des barres.
- Un squeeze indique-t-il le sens de la cassure ?
- Non. La condition est symétrique et ne contient aucune information directionnelle. Elle identifie uniquement la compression ; le sens d'une éventuelle sortie doit venir d'autre chose, par exemple du côté où le range casse ou de ce que montre l'order flow aux extrêmes.
- Pourquoi mes points de squeeze diffèrent-ils d'une autre plateforme ?
- Trois détails l'expliquent généralement : l'écart-type utilise-t-il le diviseur de population ou d'échantillon, le canal de Keltner utilise-t-il l'ATR de Wilder et la même période que sa moyenne mobile, et des bandes exactement confondues comptent-elles comme un squeeze. Ici, le diviseur est celui de la population, les périodes du Keltner sont identiques et la comparaison est stricte : des bandes égales ne comptent pas.