Indicateur Std Dev : formule, réglages et lecture
Std Dev trace l'écart-type des cours de clôture sur une fenêtre glissante, dans les unités de prix de l'instrument. C'est le terme de dispersion brut que les bandes de Bollinger multiplient puis ajoutent à leur moyenne mobile.
Senzoukria · Indicateurs · Updated September 2026
Std Dev — Volatilité, dans son propre panneau sous le graphique.
Ce que mesure Std Dev
Le calcul utilise l'écart-type de population, avec un diviseur N, la même convention que la famille Bollinger ici : multiplier cette ligne par le multiplicateur des bandes reproduit exactement leur demi-largeur. La fenêtre par défaut compte 20 clôtures. L'indicateur mesure l'éloignement des clôtures par rapport à leur propre moyenne sur la fenêtre, et rien d'autre : ni l'écart plus haut – plus bas, ni le gap entre les barres. Tant que la fenêtre ne contient pas N clôtures, rien n'est tracé.
La formule, telle qu’implémentée
Ce n'est pas la définition habituelle ailleurs : c'est ce que calcule le code livré, documenté à côté de son implémentation :
Écart-type fenêtré du close : σ de POPULATION (÷N — même convention que les Bollinger de la famille, dont c'est le σ « nu »). Défaut N=20. Warm-up → null.
Comment le lire
- L'échelle verticale est en unités de prix : le niveau est propre à l'instrument et ne peut pas être comparé à celui d'un autre contrat sans normalisation.
- Une ligne qui monte signifie que les clôtures récentes s'écartent davantage de leur moyenne ; une ligne qui baisse, qu'elles se resserrent.
- Aucun seuil n'a de sens en soi ; ce qui compte, c'est la position de la ligne par rapport aux niveaux qu'elle a occupés plus tôt sur le même graphique.
- Comme seules les clôtures entrent dans le calcul, une barre de grande amplitude qui clôture près de la moyenne fait à peine bouger la ligne : c'est le True Range qui mesure cette amplitude.
- La ligne ignore la direction : une progression régulière et une baisse régulière au même rythme produisent la même dispersion.
Paramètres et valeurs par défaut
La période vaut 20 par défaut et accepte de 2 à 200. Les fenêtres courtes suivent les accès de mouvement et retombent vite une fois ceux-ci passés ; les fenêtres longues décrivent le régime dominant et réagissent lentement. Modifier la période change la forme de la ligne, pas la convention du diviseur, qui reste celle de la population.
| Paramètre | Type | Par défaut | Bornes |
|---|---|---|---|
| Period | number | 20 | 2 – 200 |
Ce qu’il ne montre pas
Ne retenir que les clôtures rend la mesure aveugle aux excursions intrabarre et aux gaps entre barres : une séance violente qui finit près de son point de départ peut paraître calme. Chaque clôture de la fenêtre pèse autant que les autres puis en sort d'un coup, ce qui crée des marches sans rapport avec la barre courante. Rien sur l'identité des intervenants n'y entre : seulement l'endroit où les clôtures se sont formées. Sur un marché assez mince pour que les clôtures se répètent, la ligne tend vers zéro parce qu'aucune transaction n'a déplacé la clôture : c'est une absence d'activité, pas un calme mesuré.
Indicateurs liés
- True Range — Volatilité
- Squeeze — Volatilité
- Chaikin Volatility — Volatilité
- Realized Vol — Volatilité
- Skewness — Volatilité
- Kurtosis — Volatilité
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Frequently asked questions
- Que mesure l'écart-type sur un graphique de prix ?
- Il mesure la dispersion des clôtures récentes autour de leur propre moyenne sur un nombre fixe de barres, exprimée en unités de prix. Une valeur plus élevée signifie que les clôtures se sont formées plus loin de la moyenne ; elle ne dit rien de la direction du mouvement.
- Est-ce le même écart-type que celui des bandes de Bollinger ?
- Oui. Cet indicateur trace l'écart-type de population, avec la même convention de diviseur que les bandes de Bollinger de ce catalogue : la demi-largeur des bandes est simplement cette ligne multipliée par le réglage des bandes. L'afficher à part montre le terme de dispersion seul, sans la moyenne mobile en dessous.
- Faut-il utiliser l'écart-type ou l'ATR ?
- Ils ne mesurent pas la même chose. L'écart-type décrit la dispersion des clôtures autour de leur moyenne et ignore ce qui s'est passé à l'intérieur de chaque barre ; l'ATR fait la moyenne du range complet de la barre, gap avec la clôture précédente compris. Pour dimensionner un stop, le range de la barre est généralement la grandeur la plus pertinente.