Indicador Std Dev: fórmula, ajustes y cómo leerlo
Std Dev traza la desviación típica de los precios de cierre sobre una ventana móvil, en las unidades de precio del propio instrumento. Es el término de dispersión en bruto que las Bandas de Bollinger multiplican y suman a su media móvil.
Senzoukria · Indicadores · Updated September 2026
Std Dev — Volatilidad, en su propio panel debajo del gráfico.
Qué mide Std Dev
El cálculo usa la desviación típica poblacional, dividiendo entre N, la misma convención que la familia Bollinger aquí; multiplicar esta línea por un multiplicador de banda reproduce exactamente la semianchura de esas bandas. La ventana por defecto es de 20 cierres. Mide cuánto se alejan los cierres de su propia media dentro de la ventana y nada más: ni el rango entre máximo y mínimo, ni el hueco entre barras. Hasta que la ventana contiene N cierres, no se traza nada.
La fórmula, tal como está implementada
No es la definición habitual en otros sitios: es lo que calcula el código que se distribuye, documentado junto a su implementación:
Écart-type fenêtré du close : σ de POPULATION (÷N — même convention que les Bollinger de la famille, dont c'est le σ « nu »). Défaut N=20. Warm-up → null.
Cómo leerlo
- La escala vertical está en unidades de precio, así que el nivel es específico del instrumento y no se puede comparar con otro contrato sin normalizar.
- Una línea al alza significa que los cierres recientes se alejan más de su media; una a la baja, que se agrupan.
- No hay ningún umbral que signifique algo por sí solo; lo que importa es dónde está la línea respecto a los niveles que ocupó antes en el mismo gráfico.
- Como solo entran los cierres, una barra con una amplitud amplia entre máximo y mínimo que cierra cerca de la media apenas mueve esta línea: el True Range es la medida que capta esa amplitud.
- La línea es ciega a la dirección: un avance constante y un descenso constante al mismo ritmo producen la misma dispersión.
Parámetros y valores por defecto
El período viene por defecto a 20 y admite de 2 a 200. Las ventanas cortas siguen los estallidos de movimiento y retroceden rápido en cuanto pasan; las largas describen el régimen dominante y responden despacio. Cambiar el período altera la forma de la línea pero no la convención del divisor, que sigue siendo poblacional en todo momento.
| Parámetro | Tipo | Por defecto | Rango |
|---|---|---|---|
| Period | number | 20 | 2 – 200 |
Lo que no muestra
Usar solo los cierres deja la medida ciega a la excursión dentro de la barra y a los huecos entre barras, así que una sesión violenta que termina cerca de donde empezó puede parecer tranquila. Cada cierre de la ventana pesa lo mismo y luego sale de golpe, lo que produce escalones sin relación con la barra actual. Nada sobre quién negoció entra aquí: solo dónde quedaron los cierres. Donde el mercado es tan estrecho que los cierres se repiten, la línea se desploma hacia cero porque ninguna transacción movió el cierre, lo cual es ausencia de actividad y no una calma medida.
Indicadores relacionados
- True Range — Volatilidad
- Squeeze — Volatilidad
- Chaikin Volatility — Volatilidad
- Realized Vol — Volatilidad
- Skewness — Volatilidad
- Kurtosis — Volatilidad
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Frequently asked questions
- ¿Qué mide la desviación típica en un gráfico de precios?
- Mide cuánto se dispersan los precios de cierre recientes alrededor de su propia media sobre un número fijo de barras, expresado en unidades de precio. Un valor mayor significa que los cierres han quedado más lejos de la media; no dice nada sobre en qué dirección se movieron.
- ¿Es la misma desviación típica que usan las Bandas de Bollinger?
- Sí. Este indicador traza la desviación típica poblacional, la misma convención de divisor que las Bandas de Bollinger de este catálogo, así que la semianchura de la banda es simplemente esta línea multiplicada por el ajuste de banda. Trazarla aparte muestra el término de dispersión solo, sin la media móvil debajo.
- ¿Uso desviación típica o ATR?
- Miden cosas distintas. La desviación típica describe la dispersión de los cierres alrededor de su media e ignora lo que pasó dentro de cada barra; el ATR promedia el rango completo de la barra incluyendo el hueco al cierre anterior. Para dimensionar un stop, el rango de la barra suele ser la magnitud más relevante.