Indicador Chaikin Volatility: fórmula, ajustes y cómo leerlo
Chaikin Volatility mide lo rápido que cambia el rango medio de las barras, tomando la tasa de variación de una media móvil exponencial del máximo menos el mínimo. Una lectura positiva significa que los rangos son más amplios que hace M barras; una negativa, que se están contrayendo.
Senzoukria · Indicadores · Updated September 2026
Chaikin Volatility — Volatilidad, en su propio panel debajo del gráfico.
Qué mide Chaikin Volatility
El indicador suaviza el rango de la barra con una EMA de N barras, compara esa EMA con su propio valor de M barras antes y expresa la diferencia como porcentaje del valor anterior. Los valores por defecto son una EMA de 10 y una tasa de variación sobre 10, los del propio Chaikin. Solo lee el rango, el terreno que cubrió una barra, y no el cierre, así que una barra amplia que termina donde empezó cuenta entera. No aparece ningún valor hasta que la EMA está definida tanto en la barra actual como M barras antes. Cuando la EMA de referencia es cero o negativa, es decir, sin ningún rango en toda la ventana de suavizado, tampoco se emite nada: cero entre cero no es cero por ciento, es una ausencia de información.
La fórmula, tal como está implementada
No es la definición habitual en otros sitios: es lo que calcula el código que se distribuye, documentado junto a su implementación:
Chaikin Volatility : ROC_M de l'EMA_N du range (high − low) — CV = (EMA_N(H−L)[i] − EMA_N(H−L)[i−M]) / EMA_N(H−L)[i−M] × 100 Défauts N=10, M=10 (Chaikin). Référence ≤ 0 (marché sans range sur toute l'EMA) → null : 0/0 n'est pas « 0 % », c'est « pas d'info » (même règle que delta-percent). Warm-up (EMA indéfinie à i ou i−M) → null.
Cómo leerlo
- Por encima de cero, la barra media es mayor que hace M barras; por debajo de cero, el mercado se está comprimiendo.
- Esta medida no tiene dirección: una fuerte expansión acompaña tanto a las rupturas como a los giros violentos.
- Un tramo largo cerca de cero significa que el régimen de rango es estable, no que el mercado esté plano: un mercado puede tener una tendencia constante con un tamaño de barra constante.
- Los extremos aquí son extremos de tasa de variación, no de precio. Tras una ventana muy tranquila, la base de comparación es pequeña, así que una barra normal puede imprimir un porcentaje grande.
- Leerlo junto a una línea simple de rango o de ATR evita ese error: una da el nivel, esta da el cambio.
Parámetros y valores por defecto
El periodo de la EMA (10 por defecto) decide cuánto de una sola barra amplia sobrevive en el rango suavizado. El periodo ROC (10 por defecto) fija hasta dónde llega la comparación hacia atrás; subirlo solo compara con un régimen más antiguo y normalmente más distinto, lo que aumenta la amplitud de la salida sin ningún cambio en los rangos subyacentes. Ambos admiten de 1 a 100.
| Parámetro | Tipo | Por defecto | Rango |
|---|---|---|---|
| EMA period | number | 10 | 1 – 100 |
| ROC period | number | 10 | 1 – 100 |
Lo que no muestra
Como la salida es una variación porcentual, su escala depende por completo de la base de comparación: un denominador pequeño tras una ventana tranquila produce un número grande para una expansión modesta. La medida ignora el volumen, el delta y dónde cerró la barra dentro de su rango. El retraso entra dos veces: la EMA retrasa el cambio de rango, y luego la comparación se hace entre dos valores ya retrasados. Y con datos con gaps o poco negociados, el máximo menos el mínimo infravalora el movimiento real, porque la distancia entre el cierre de una barra y los extremos de la siguiente nunca forma parte de él.
Indicadores relacionados
- True Range — Volatilidad
- Std Dev — Volatilidad
- Squeeze — Volatilidad
- Realized Vol — Volatilidad
- Skewness — Volatilidad
- Kurtosis — Volatilidad
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Frequently asked questions
- ¿Qué significa una lectura negativa de Chaikin Volatility?
- Significa que el rango máximo-mínimo suavizado es menor ahora que hace M barras, así que las barras se están contrayendo. No dice nada de la dirección del precio: un mercado puede comprimirse en tendencia o sin ir a ninguna parte. La profundidad del valor negativo refleja cuánto se redujo el rango respecto a esa referencia anterior.
- ¿Chaikin Volatility es lo mismo que el ATR?
- No. El ATR promedia el true range, que incluye el gap desde el cierre anterior, y da un nivel en unidades de precio. Chaikin Volatility promedia el rango simple máximo-mínimo e indica lo rápido que cambia esa media, en porcentaje. Uno responde a lo grandes que son las barras; el otro, a lo rápido que cambia ese tamaño.
- ¿Cuáles son los ajustes por defecto de Chaikin Volatility?
- Un periodo de EMA de 10 y un periodo de tasa de variación de 10, los valores originales de Chaikin. Ambos admiten de 1 a 100 en Senzoukria. Cambiar el periodo ROC es lo que tiene más efecto visible, porque fija la distancia de la comparación.