Indicador True Range: fórmula, ajustes y cómo leerlo
True Range traza el rango verdadero de cada barra según Wilder: el mayor de tres valores — la amplitud entre el máximo y el mínimo de la barra, la distancia de su máximo al cierre anterior y la distancia de su mínimo al cierre anterior. A diferencia de un rango simple de máximo menos mínimo, cuenta el hueco entre una barra y la siguiente.
Senzoukria · Indicadores · Updated September 2026
True Range — Volatilidad, en su propio panel debajo del gráfico.
Qué mide True Range
En la primera barra de la serie no hay cierre anterior, así que el rango verdadero se reduce a máximo menos mínimo; todas las barras posteriores toman el mayor de los tres candidatos. El resultado es no negativo por construcción, y por eso el parámetro de color negativo normalmente nunca aparece: existe como salvaguarda del contrato, no como un estado de mercado. Esta serie es la magnitud sin suavizar que el ATR promedia, de modo que las distancias de ATR que usan Volatility Stop y Volatility Regime se construyen exactamente con estos valores.
La fórmula, tal como está implementada
No es la definición habitual en otros sitios: es lo que calcula el código que se distribuye, documentado junto a su implementación:
True Range par barre (Wilder) : TR[0] = H−L ; TR[i] = max(H−L, |H−closeₚ|, |L−closeₚ|). Histogramme — TR ≥ 0 par construction, la couleur négative n'est qu'un garde-fou de contrat.
Cómo leerlo
- La altura de cada barra es la amplitud completa del precio, hueco incluido, en unidades de precio.
- Una barra alta tras una serie de barras cortas señala una expansión; júzgala frente a sus vecinas y no frente a un número fijo.
- Los picos en la apertura de sesión y alrededor de las publicaciones programadas son normales, y a menudo proceden sobre todo del hueco y no del movimiento dentro de la barra.
- Una serie sostenida de barras cortas es compresión: la misma condición que el indicador Squeeze formaliza con bandas y canales.
- Nada de esto indica dirección: una barra alcista y una bajista con la misma amplitud son idénticas para esta medida.
Parámetros y valores por defecto
El suavizado viene por defecto a 1, es decir rango verdadero por barra sin promediar, y admite hasta 200. Subirlo da una línea más estable a costa de la reactividad, y a partir de ahí el trazo debe leerse como un rango medio y no como el registro de barras individuales. Los ajustes de color controlan la serie positiva y la rama de salvaguarda.
| Parámetro | Tipo | Por defecto | Rango |
|---|---|---|---|
| Smoothing | number | 1 | 1 – 200 |
Lo que no muestra
El rango verdadero es una amplitud y nada más: no lleva dirección, y la participación que hay detrás del movimiento no aparece en él. Trata un hueco exactamente igual que el movimiento negociado, así que tras una interrupción o un fin de semana largo la primera barra queda inflada por una distancia que nadie pudo negociar. También es ciego al recorrido dentro de la barra: un único barrido y una docena de idas y vueltas de la misma amplitud dan el mismo valor. En la primerísima barra cargada el cálculo se degrada a máximo menos mínimo, así que ese valor depende de dónde empieza tu historial.
Indicadores relacionados
- Volatility Stop — Volatilidad
- Max Adverse Excursion — Volatilidad
- Volatility Regime — Volatilidad
- Drawdown from High — Volatilidad
- Run-up from Low — Volatilidad
- Range Expansion Streak — Volatilidad
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Frequently asked questions
- ¿Qué diferencia hay entre el true range y el ATR?
- El rango verdadero es la medición barra a barra; el ATR es la media suavizada de esas mediciones, tradicionalmente sobre 14 barras con el suavizado de Wilder. Leer el rango verdadero directamente muestra la amplitud de cada barra, mientras que el ATR muestra el nivel dominante y absorbe los valores atípicos aislados.
- ¿El true range tiene en cuenta los huecos entre barras?
- Sí, ese es el objetivo del cálculo. Dos de los tres candidatos se miden desde el cierre anterior hasta el máximo y el mínimo de la barra actual, así que si el precio abre lejos del cierre anterior, esa distancia entra en el valor aunque nunca se haya negociado a través de ella.
- ¿Por qué el primer valor del true range es distinto de los demás?
- La primera barra de la serie cargada no tiene cierre anterior con el que compararse, así que su rango verdadero es simplemente máximo menos mínimo. Ese único valor depende por tanto de dónde arranca el historial de tu gráfico; todas las barras siguientes usan el máximo de los tres candidatos.