Indicador Volatility Stop: fórmula, ajustes y cómo leerlo
Volatility Stop dibuja una única línea de arrastre situada a un múltiplo del ATR del precio, que nunca retrocede hacia el precio mientras el lado actual se mantiene y salta al otro lado cuando un cierre la rompe. Es la forma moderna del Volatility System de Wilder: stop and reverse como el Parabolic SAR, pero con una distancia de ATR en lugar de un factor de aceleración.
Senzoukria · Indicadores · Updated September 2026
Volatility Stop — Volatilidad, sobre el gráfico de precios.
Qué mide Volatility Stop
La línea se siembra en la primera barra donde el ATR está definido: larga si el cierre de esa barra está en o por encima de su apertura, corta en caso contrario, con el stop colocado un múltiplo de ATR por debajo o por encima de ese cierre. La siembra usa solo esa barra, así que la línea dibujada no cambia según cuánto historial se cargara antes del calentamiento. A partir de ahí, en estado largo el stop pasa a ser el mayor entre su valor anterior y el cierre menos mult × ATR — ese máximo es el trinquete — y el estado corto es el reflejo exacto, tomando el menor. Una rotura siempre se contrasta con el stop de la barra anterior, ya que un stop no puede moverse y ser alcanzado dentro de la misma barra, y la comparación es estricta: un cierre exactamente igual al stop no es una rotura.
La fórmula, tal como está implementada
No es la definición habitual en otros sitios: es lo que calcula el código que se distribuye, documentado junto a su implementación:
Volatility Stop — un stop qui NE RECULE JAMAIS tant que la tendance tient, et qui bascule de côté quand elle casse. Même logique de stop-and-reverse que le SAR de Wilder, mais la distance est un ATR (pas un facteur d'accélération) — d'où le nom historique « Volatility System » (Wilder, 1978), dont ceci est la transposition moderne. RÈGLE DE BASCULE (exhaustive, dans cet ordre) : AMORÇAGE, à la PREMIÈRE barre où l'ATR est défini (i = N−1) : tendance = LONG si close ≥ open de CETTE barre, SHORT sinon stop = close ∓ mult × ATR (− en long, + en short) — l'amorçage n'utilise QUE la barre d'amorçage : aucune barre antérieure n'est requise, donc le résultat ne dépend pas de la quantité d'historique chargée AVANT le warm-up. ENSUITE, à chaque barre i : tendance LONG : • close[i] < stop[i−1] → CASSURE : tendance ← SHORT, stop ← close[i] + mult × ATR[i] • sinon → stop ← max(stop[i−1], close[i] − mult×ATR[i]) (le max EST le cliquet : le stop monte ou reste, il ne redescend jamais) tendance SHORT : strictement symétrique (min, close[i] > stop[i−1]). La cassure est testée contre le stop de la barre PRÉCÉDENTE (un stop ne peut pas se déplacer puis se faire toucher dans la même barre), et l'inégalité est STRICTE : close exactement ÉGAL au stop n'est pas une cassure (même convention que le squeeze TTM du catalogue — l'égalité ne déclenche pas). Défauts N=14, mult=3 : la distance de Wilder (≈ 3 ATR) — un cliquet serré bascule sans arrêt et le tracé devient illisible. Warm-up ATR → null. Une SEULE ligne : la couleur ne change pas de sens, le côté se lit à la position du trait par rapport au prix.
Cómo leerlo
- El lado se lee por dónde está la línea respecto al precio, no por el color: una línea, un color en todo momento.
- La línea por debajo del precio significa que el indicador está en estado largo; por encima del precio, corto.
- Una línea que se queda plana mientras el precio avanza significa que el ATR se amplió tan rápido como se movió el precio, así que el stop no se está estrechando.
- Un cambio de lado dice que la condición que definía el estado anterior falló en cierre; por sí solo es un cambio de estado, no una entrada.
- Compara la distancia actual entre el precio y la línea, en ticks, con el riesgo que estás dispuesto a asumir.
Parámetros y valores por defecto
El período del ATR viene por defecto a 14 y el multiplicador a 3, cerca de la distancia original de Wilder; el multiplicador admite de 0,1 a 10. Un multiplicador menor aprieta el trinquete, cambia de lado constantemente y vuelve la línea difícil de leer; uno mayor mantiene un estado durante más tiempo y deja más distancia abierta entre el precio y el stop. El período del ATR controla la rapidez con la que esa distancia se adapta cuando cambia la volatilidad.
| Parámetro | Tipo | Por defecto | Rango |
|---|---|---|---|
| ATR period | number | 14 | 1 – 200 |
| ATR multiplier | number | 3 | 0.1 – 10 |
Lo que no muestra
La lógica funciona con cierres, así que un pico intrabarra que atraviesa el nivel no cambia el lado: la línea dibujada no es un registro de lo que habría hecho una orden stop en reposo. Cambiar de lado solo en cierre implica que una parte de cada movimiento se devuelve por construcción. En un rango sin tendencia que seguir, la línea cambia de lado repetidamente, y cada cambio resiembra el stop un múltiplo de ATR completo al otro lado del precio. No contiene ninguna entrada de order flow ni de liquidez: no sabe si hay tamaño en reposo en el nivel que dibuja. Hasta que el ATR esté definido, no se traza nada.
Indicadores relacionados
- ATR % — Volatilidad
- True Range — Volatilidad
- Std Dev — Volatilidad
- Squeeze — Volatilidad
- Chaikin Volatility — Volatilidad
- Realized Vol — Volatilidad
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Frequently asked questions
- ¿En qué se diferencia un stop por volatilidad del Parabolic SAR?
- Ambos son líneas stop and reverse que solo se mueven en el sentido del estado actual y cambian de lado cuando el precio las rompe. El SAR fija su distancia con un factor de aceleración que se aprieta a medida que el movimiento continúa; un stop por volatilidad la fija como un múltiplo del ATR, así que la distancia se amplía y se estrecha con la volatilidad medida.
- ¿Un stop por volatilidad retrocede alguna vez?
- No. Dentro de un estado dado el stop es el máximo acumulado en largo, o el mínimo acumulado en corto, así que o avanza o se queda donde está. La única forma de que se aleje de su nivel anterior es que un cierre lo rompa y el indicador salte al lado opuesto.
- ¿Qué multiplicador de ATR uso para un stop por volatilidad?
- El valor por defecto de 3, con un ATR de 14 períodos, sigue la distancia original de Wilder. Los multiplicadores más bajos mantienen la línea cerca del precio y cambian de lado más a menudo, así que el ruido normal los dispara; los más altos toleran más movimiento pero dejan más distancia entre el precio y el stop. El valor adecuado depende del instrumento y de la temporalidad que operes, no de un número universal.