Indicador ATR %: fórmula, ajustes y cómo leerlo

ATR % — Volatilidad, en su propio panel debajo del gráfico.

Qué mide ATR %

El rango verdadero de cada barra es la mayor de tres distancias: su propio máximo menos su mínimo, el hueco entre el máximo y el cierre anterior, y el hueco entre el mínimo y el cierre anterior, así que un movimiento nocturno entre barras se cuenta en vez de ignorarse. La primerísima barra del historial cargado no tiene predecesora, así que su rango verdadero es simplemente su propia amplitud. Esos rangos verdaderos se suavizan con la recursión de Wilder, sembrada sobre la media aritmética de los primeros N valores, y luego se dividen por el cierre de la barra y se multiplican por 100. Una lectura de 0,35 significa por tanto que la barra media recorre alrededor de un tercio de un uno por ciento del precio, sea el símbolo MNQ o 6E. La serie no devuelve nada mientras la media sigue calentando, ni cuando el cierre es cero o inferior, porque un porcentaje sobre una base no positiva no es una escala.

La fórmula, tal como está implementada

No es la definición habitual en otros sitios: es lo que calcula el código que se distribuye, documentado junto a su implementación:

True Range de Wilder : TR[0] = high − low ; TR[i] = max(high − low, |high − closeₚ|, |low − closeₚ|). */ function trueRanges(bars: readonly FootprintBar[]): number[] { const tr: number[] = new Array(bars.length); for (let i = 0; i < bars.length; i++) { const b = bars[i]; if (i === 0) { tr[i] = b.high - b.low; } else { const pc = bars[i - 1].close; tr[i] = Math.max( b.high - b.low, Math.abs(b.high - pc), Math.abs(b.low - pc), ); } } return tr; } /** ATR de Wilder (1978) : graine = moyenne des N premiers TR, puis ATR[i] = (ATR[i−1]·(N−1) + TR[i]) / N. Warm-up (< N barres) → null. Même récurrence que `atrSeries` d'averages.ts — recopiée pour que la famille reste autonome pendant la migration (cf. note d'en-tête). */ function wilderAtr( bars: readonly FootprintBar[], period: number, ): Array<number | null> { const n = Math.max(1, Math.floor(period)); const out: Array<number | null> = new Array(bars.length).fill(null); if (bars.length < n) return out; const tr = trueRanges(bars); let atr = 0; for (let i = 0; i < n; i++) atr += tr[i]; atr /= n; out[n - 1] = atr; for (let i = n; i < bars.length; i++) { atr = (atr * (n - 1) + tr[i]) / n; out[i] = atr; } return out; } /** σ de POPULATION fenêtré (÷N — la convention Bollinger, parité TradingView/ATAS). Two-pass autour de la moyenne de fenêtre (stabilité numérique, cf. en-tête). Warm-up (< N échantillons) → null. */ function stdPopSeries( values: readonly number[], period: number, ): Array<number | null> { const n = Math.max(1, Math.floor(period)); const means = smaSeries(values, n); const out: Array<number | null> = new Array(values.length).fill(null); for (let i = n - 1; i < values.length; i++) { const m = means[i]; if (m === null) continue; let acc = 0; for (let j = i - n + 1; j <= i; j++) { const d = values[j] - m; acc += d * d; } out[i] = Math.sqrt(acc / n); } return out; } // ── Defs ──────────────────────────────────────────────────────────────────── /** ATR % : ATR_N / close × 100 — l'ATR normalisé par le prix, comparable d'un instrument à l'autre (MNQ vs 6E). Même lissage Wilder que `atr`, défaut N=14. close ≤ 0 → null (pas d'échelle honnête) ; warm-up → null.

Cómo leerlo

• Un ATR % al alza significa que cada barra recorre más terreno en relación con el precio; una línea a la baja significa que los rangos se contraen aunque el precio siga moviéndose.
• Como el valor está normalizado por el precio, el mismo número leído en dos símbolos describe una cantidad de movimiento comparable, que es lo que lo hace utilizable para dimensionar posiciones entre instrumentos.
• La medida no tiene dirección: una expansión desde una meseta baja se lee igual tanto si los rangos se ampliaron subiendo como bajando.
• Compara la lectura actual con la misma hora del día en sesiones anteriores en vez de con un umbral absoluto: la apertura y el período de rollover tienen su propio nivel normal.
• Una única barra desmesurada se reparte entre N barras por la media de Wilder, así que el escalón visible en la línea es menor que la barra que lo causó.

Parámetros y valores por defecto

El período viene por defecto a 14, la elección original de Wilder, y controla a la vez la media de siembra y el peso que recibe cada nuevo rango verdadero. Admite de 1 a 200: un ajuste corto como 5 reacciona en pocas barras y es más ruidoso, mientras que 50 o más convierte la línea en una medida lenta de régimen. En el mínimo de 1 la salida se reduce al rango verdadero en bruto sobre el cierre.

Lo que no muestra

El ATR % dice cuánto se movió una barra, nunca en qué dirección ni quién la movió: dos barras con rangos idénticos pueden llevar delta opuesto y desenlaces opuestos. El suavizado de Wilder es retraso por construcción, así que un cambio de régimen aparece de forma gradual a lo largo de unas N barras. En sesiones estrechas los rangos se encogen porque se negocia poco, lo que baja la lectura sin que el mercado se haya calmado de verdad. El denominador es el cierre de la propia barra, así que el porcentaje deriva ligeramente cuando el precio tiene tendencia aunque el rango absoluto no cambie.

Indicadores relacionados

• True Range — Volatilidad
• Std Dev — Volatilidad
• Squeeze — Volatilidad
• Chaikin Volatility — Volatilidad
• Realized Vol — Volatilidad
• Skewness — Volatilidad

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