مؤشر ATR %: الصيغة والإعدادات وطريقة القراءة

ATR % — التقلب, في لوحة مستقلة أسفل الرسم.

ما الذي يقيسه ATR %

المدى الحقيقي لكل شمعة هو أكبر ثلاث مسافات: أعلاها ناقص أدناها، والفجوة بين الأعلى والإغلاق السابق، والفجوة بين الأدنى والإغلاق السابق، فتُحتسب الحركة الليلية بين الشموع بدل تجاهلها. أول شمعة في السجل المحمّل لا سابقة لها، فمداها الحقيقي هو مداها الذاتي فقط. تُنعَّم هذه المديات بتكرار وايلدر، بدءًا من المتوسط الحسابي لأول N قيمة، ثم تُقسم على إغلاق الشمعة وتُضرب في 100. فالقراءة 0.35 تعني أن الشمعة المتوسطة تغطي نحو ثلث واحد بالمئة من السعر، سواء كان الرمز MNQ أو 6E. لا تعيد السلسلة شيئًا ما دام المتوسط في مرحلة الإحماء، ولا شيء كذلك حين يكون الإغلاق صفرًا أو أقل، لأن النسبة المئوية من أساس غير موجب ليست مقياسًا.

الصيغة كما هي منفَّذة في الكود

هذا ليس التعريف الشائع في مصادر أخرى، بل ما يحسبه الكود المنشور فعليًا، موثَّقًا بجانب التنفيذ:

True Range de Wilder : TR[0] = high − low ; TR[i] = max(high − low, |high − closeₚ|, |low − closeₚ|). */ function trueRanges(bars: readonly FootprintBar[]): number[] { const tr: number[] = new Array(bars.length); for (let i = 0; i < bars.length; i++) { const b = bars[i]; if (i === 0) { tr[i] = b.high - b.low; } else { const pc = bars[i - 1].close; tr[i] = Math.max( b.high - b.low, Math.abs(b.high - pc), Math.abs(b.low - pc), ); } } return tr; } /** ATR de Wilder (1978) : graine = moyenne des N premiers TR, puis ATR[i] = (ATR[i−1]·(N−1) + TR[i]) / N. Warm-up (< N barres) → null. Même récurrence que `atrSeries` d'averages.ts — recopiée pour que la famille reste autonome pendant la migration (cf. note d'en-tête). */ function wilderAtr( bars: readonly FootprintBar[], period: number, ): Array<number | null> { const n = Math.max(1, Math.floor(period)); const out: Array<number | null> = new Array(bars.length).fill(null); if (bars.length < n) return out; const tr = trueRanges(bars); let atr = 0; for (let i = 0; i < n; i++) atr += tr[i]; atr /= n; out[n - 1] = atr; for (let i = n; i < bars.length; i++) { atr = (atr * (n - 1) + tr[i]) / n; out[i] = atr; } return out; } /** σ de POPULATION fenêtré (÷N — la convention Bollinger, parité TradingView/ATAS). Two-pass autour de la moyenne de fenêtre (stabilité numérique, cf. en-tête). Warm-up (< N échantillons) → null. */ function stdPopSeries( values: readonly number[], period: number, ): Array<number | null> { const n = Math.max(1, Math.floor(period)); const means = smaSeries(values, n); const out: Array<number | null> = new Array(values.length).fill(null); for (let i = n - 1; i < values.length; i++) { const m = means[i]; if (m === null) continue; let acc = 0; for (let j = i - n + 1; j <= i; j++) { const d = values[j] - m; acc += d * d; } out[i] = Math.sqrt(acc / n); } return out; } // ── Defs ──────────────────────────────────────────────────────────────────── /** ATR % : ATR_N / close × 100 — l'ATR normalisé par le prix, comparable d'un instrument à l'autre (MNQ vs 6E). Même lissage Wilder que `atr`, défaut N=14. close ≤ 0 → null (pas d'échelle honnête) ; warm-up → null.

كيف تقرأه

• ارتفاع ATR % يعني أن كل شمعة تقطع مسافة أكبر نسبةً إلى السعر؛ والخط الهابط يعني أن المديات تنكمش حتى لو استمر السعر في الحركة.
• لأن القيمة مطبّعة بالسعر، فالرقم نفسه على رمزين يصف قدرًا متقاربًا من الحركة، وهذا ما يجعله صالحًا لتحديد الأحجام عبر الأدوات.
• المقياس بلا اتجاه: التوسع انطلاقًا من مستوى منخفض يُقرأ بالطريقة نفسها سواء اتسعت المديات صعودًا أو هبوطًا.
• قارن القراءة الحالية بالتوقيت نفسه من اليوم في الجلسات السابقة لا بعتبة مطلقة، فللافتتاح ولفترة تبديل العقود مستواهما الطبيعي الخاص.
• متوسط وايلدر يوزّع الشمعة الاستثنائية الواحدة على N شمعة، فالقفزة الظاهرة في الخط أصغر من الشمعة التي تسببت فيها.

المعاملات والقيم الافتراضية

الفترة الافتراضية 14، وهي اختيار وايلدر الأصلي، وتتحكم في متوسط البداية وفي الوزن الممنوح لكل مدى حقيقي جديد. تقبل من 1 إلى 200: القيمة القصيرة مثل 5 تتفاعل خلال بضع شموع وتكون أكثر ضجيجًا، بينما تحوّل القيمة 50 أو أكثر الخط إلى مقياس بطيء للنظام السوقي. وعند الحد الأدنى 1 يصبح الناتج المدى الحقيقي الخام مقسومًا على الإغلاق.

ما لا يُظهره

يقول ATR % كم تحركت الشمعة، لا في أي اتجاه ولا من حرّكها؛ فقد تحمل شمعتان بمدى متطابق دلتا متعاكسة ونتائج متعاكسة. تنعيم وايلدر متأخر بطبيعته، فتغيّر النظام يظهر تدريجيًا على قرابة N شمعة. وفي الجلسات ضعيفة السيولة تنكمش المديات لقلة الصفقات، فتنخفض القراءة دون أن يكون السوق قد هدأ فعلًا. والمقام هو إغلاق الشمعة ذاتها، فتنزاح النسبة قليلًا مع اتجاه السعر حتى لو بقي المدى المطلق دون تغيير.

مؤشرات ذات صلة

• True Range — التقلب
• Std Dev — التقلب
• Squeeze — التقلب
• Chaikin Volatility — التقلب
• Realized Vol — التقلب
• Skewness — التقلب

تصفح جميع المؤشرات

هذه الصفحة بلغات أخرى

• English
• Français
• Español
• Italiano
• Русский
• 中文