مؤشر True Range: الصيغة والإعدادات وطريقة القراءة
يرسم مؤشر True Range المدى الحقيقي لكل شمعة وفق تعريف وايلدر: أكبر قيمة بين ثلاث مسافات، هي مدى الشمعة من أعلاها إلى أدناها، والمسافة بين أعلاها والإغلاق السابق، والمسافة بين أدناها والإغلاق السابق. وخلافًا للمدى البسيط (الأعلى ناقص الأدنى)، فهو يحتسب الفجوة بين شمعة والتي تليها.
Senzoukria · المؤشرات · Updated September 2026
True Range — التقلب, في لوحة مستقلة أسفل الرسم.
ما الذي يقيسه True Range
لا يوجد إغلاق سابق للشمعة الأولى في السلسلة، فيُكتفى فيها بالأعلى ناقص الأدنى؛ أما كل شمعة لاحقة فتأخذ أكبر المرشحات الثلاثة. والنتيجة غير سالبة بحكم البناء، ولهذا لا يظهر لون القيم السالبة عادةً: فهو ضمانة تقنية في العقد البرمجي، لا حالة من حالات السوق. هذه السلسلة هي الكمية غير المنعّمة التي يحسب ATR متوسطها، فمسافات ATR التي يعتمد عليها Volatility Stop وVolatility Regime مبنية على هذه القيم بعينها.
الصيغة كما هي منفَّذة في الكود
هذا ليس التعريف الشائع في مصادر أخرى، بل ما يحسبه الكود المنشور فعليًا، موثَّقًا بجانب التنفيذ:
True Range par barre (Wilder) : TR[0] = H−L ; TR[i] = max(H−L, |H−closeₚ|, |L−closeₚ|). Histogramme — TR ≥ 0 par construction, la couleur négative n'est qu'un garde-fou de contrat.
كيف تقرأه
- ارتفاع كل عمود هو المدى السعري الكامل للشمعة، بما فيه الفجوة، مقيسًا بوحدات السعر.
- العمود الطويل بعد سلسلة من الأعمدة القصيرة يدل على توسّع في المدى؛ قارنه بما يجاوره لا برقم ثابت.
- القمم عند افتتاح الجلسة وحول مواعيد الإعلانات المجدولة أمر مألوف، وكثيرًا ما يأتي معظمها من حدّ الفجوة لا من الحركة داخل الشمعة.
- استمرار الأعمدة القصيرة يعني انضغاطًا، وهي الحالة نفسها التي يصوغها مؤشر Squeeze بالنطاقات والقنوات.
- لا شيء هنا يدل على الاتجاه: الشمعة الصاعدة والهابطة بالمدى نفسه متطابقتان في نظر هذا المقياس.
المعاملات والقيم الافتراضية
التنعيم الافتراضي 1، أي المدى الحقيقي الخام لكل شمعة دون أي متوسط، ويقبل حتى 200. رفع القيمة يعطي خطًا أكثر استقرارًا على حساب سرعة الاستجابة، وبعد حدّ معيّن ينبغي قراءة الرسم على أنه متوسط للمدى لا سجلّ لشموع منفردة. إعدادات الألوان تتحكم في السلسلة الموجبة وفي فرع الضمانة.
| المعامل | النوع | القيمة الافتراضية | المدى |
|---|---|---|---|
| Smoothing | number | 1 | 1 – 200 |
ما لا يُظهره
المدى الحقيقي مدى فحسب: لا اتجاه فيه، ولا يحمل شيئًا عن المشاركة التي تقف خلف الحركة. وهو يعامل الفجوة تمامًا كما يعامل حركة جرى التداول عليها، فبعد توقف التداول أو عطلة نهاية أسبوع طويلة تتضخم الشمعة الأولى بمسافة لم يكن بوسع أحد أن يتداول خلالها. كما أنه لا يرى المسار داخل الشمعة: اكتساح واحد ودزينة من الذهاب والإياب بالسعة نفسها يعطيان القيمة ذاتها. وفي أول شمعة محمّلة يقتصر الحساب على الأعلى ناقص الأدنى، فتتوقف تلك القيمة وحدها على نقطة بداية السجل التاريخي لديك.
مؤشرات ذات صلة
- Volatility Stop — التقلب
- Max Adverse Excursion — التقلب
- Volatility Regime — التقلب
- Drawdown from High — التقلب
- Run-up from Low — التقلب
- Range Expansion Streak — التقلب
هذه الصفحة بلغات أخرى
Frequently asked questions
- ما الفرق بين المدى الحقيقي وATR؟
- المدى الحقيقي قياس لكل شمعة على حدة؛ أما ATR فهو المتوسط المنعَّم لهذه القياسات، وتقليديًا على 14 شمعة بتنعيم وايلدر. قراءة المدى الحقيقي مباشرةً تُظهر مدى كل شمعة، بينما يُظهر ATR المستوى السائد ويمتص القيم الشاذة المنفردة.
- هل يأخذ المدى الحقيقي الفجوات بين الشموع في الحسبان؟
- نعم، وهذا هو الغرض من الحساب. اثنان من المرشحات الثلاثة يقيسان المسافة من الإغلاق السابق إلى أعلى الشمعة الحالية وأدناها، فإذا افتتح السعر بعيدًا عن الإغلاق السابق دخلت تلك المسافة في القيمة، مع أنه لم يجرِ تداول عليها.
- لماذا تختلف القيمة الأولى للمدى الحقيقي عن بقية القيم؟
- لا تملك الشمعة الأولى في السلسلة المحمّلة إغلاقًا سابقًا تُقارن به، فيكون مداها الحقيقي هو الأعلى ناقص الأدنى فقط. لذا تتوقف هذه القيمة وحدها على موضع بداية سجل الرسم البياني؛ وكل شمعة بعدها تستخدم الحد الأقصى الكامل بين الاحتمالات الثلاثة.