مؤشر Volatility Regime: الصيغة والإعدادات وطريقة القراءة

Volatility Regime — التقلب, في لوحة مستقلة أسفل الرسم.

ما الذي يقيسه Volatility Regime

القيمة الافتراضية ATR لفترة 14 على ATR لفترة 100. ولأن الحدّين بوحدات السعر، فالنسبة بلا أبعاد، ما يجعلها قابلة للمقارنة بين أدوات مثل MNQ و6E وعبر الفترات، وهو ما لا يتيحه ATR الخام. الفترة البطيئة أطول بكثير من السريعة عمدًا: فلو تبع المقامُ البسطَ لبقيت النسبة ملتصقة بـ 1 دون أي معلومة. وحين يكون ATR البطيء صفرًا، على مئة شمعة مسطحة تمامًا، يكون الناتج فارغًا لا صفرًا ولا ما لا نهاية، لأن النسبة غير المعرّفة غياب للمعلومة لا نظام هادئ.

الصيغة كما هي منفَّذة في الكود

هذا ليس التعريف الشائع في مصادر أخرى، بل ما يحسبه الكود المنشور فعليًا، موثَّقًا بجانب التنفيذ:

Volatility Regime — la volatilité de l'instant rapportée à sa normale : regime[i] = ATR_fast[i] / ATR_slow[i] (défauts 14 et 100) Lecture : > 1 = régime AGITÉ (la volatilité courte dépasse la longue — ouverture, news, expansion de range) ; < 1 = régime calme (compression) ; ≈ 1 = régime ordinaire. C'est un RATIO SANS UNITÉ, donc comparable d'un instrument à l'autre (MNQ vs 6E) et d'une époque à l'autre, ce que l'ATR brut n'est pas. POURQUOI 14/100 : 14 est l'ATR de référence (Wilder) et 100 barres donne une base assez longue pour ne pas bouger avec le numérateur — un dénominateur qui suit le numérateur écraserait le ratio vers 1. ATR long nul (marché parfaitement plat sur 100 barres) → null, JAMAIS 0 ni l'infini : 0/0 n'est pas « régime calme », c'est « pas d'information ». Warm-up de l'un OU l'autre ATR → null.

كيف تقرأه

• القيم القريبة من 1 تصف نظامًا عاديًا، يوافق فيه التقلب قصير الأجل خط الأساس الأطول.
• الصعود فوق 1 مع الثبات هناك يدل على توسّع، وهو ما تنتجه عادةً افتتاحات الجلسات والإعلانات المجدولة وانكسارات النطاق، وسبب لإعادة النظر في مسافات الوقف المقيسة بالنقاط.
• القيم الأدنى بكثير من 1 تعني انضغاطًا: مديات الشموع ضيقة، والأهداف المحسوبة على تقلب طبيعي قد لا تُبلغ ببساطة.
• يمكن مقارنة لوحتي أداتين مباشرةً، بشرط أن يستخدم الرسمان الإطار الزمني نفسه والفترتين السريعة والبطيئة نفسيهما.
• إنه يصف حالة لا اتجاهًا: النظام المرتفع يحدث في الارتفاعات وفي الانكسارات على حد سواء.

المعاملات والقيم الافتراضية

ATR السريع افتراضيًا 14، مرجع وايلدر، والبطيء 100، وهو طويل بما يكفي كي لا يتحرك خط الأساس مع البسط. تقريب الفترة البطيئة من السريعة يسطّح النسبة نحو 1 ويمحو ما كانت اللوحة تُظهره؛ وإطالتها تجعل خط الأساس أبطأ في قبول تغيّر حقيقي للنظام. والفترة السريعة تحدد سرعة تفاعل اللوحة.

ما لا يُظهره

الحدّان متوسطان، فترث النسبة تأخر ATR من الجهتين: إنها تؤكد النظام ولا تستبقه، وبعد دفقة تقلب تبقى فوق 1 ريثما يلحق ATR البطيء. ولا يمكنها فصل النشاط الحقيقي عن فجوة عابرة أو صفقة خاطئة، إذ يدخل كلاهما ATR السريع بوزنه الكامل. ويجب تحميل النافذة البطيئة كاملة قبل رسم أي شيء، فالرسم ذو السجل القصير يُظهر لوحة فارغة. ولا تستخدم تدفق الأوامر: إنها تعرف كم تحرك السعر، لا من حرّكه.

مؤشرات ذات صلة

• Volatility Stop — التقلب
• Max Adverse Excursion — التقلب
• Drawdown from High — التقلب
• Run-up from Low — التقلب
• Range Expansion Streak — التقلب
• Session Risk Budget — التقلب

تصفح جميع المؤشرات

هذه الصفحة بلغات أخرى

• English
• Français
• Español
• Italiano
• Русский
• 中文