Индикатор Volatility Regime: формула, настройки и чтение
Volatility Regime делит быстрый ATR на медленный, чтобы показать, как текущая волатильность соотносится с её собственной долгосрочной базой. Выше 1 рынок движется больше своей недавней нормы, ниже 1 — меньше.
Senzoukria · Индикаторы · Updated September 2026
Volatility Regime — Волатильность, в отдельной панели под графиком.
Что измеряет Volatility Regime
По умолчанию это ATR за 14 периодов, делённый на ATR за 100 периодов. Оба члена выражены в единицах цены, поэтому отношение безразмерно и сопоставимо между инструментами, например MNQ и 6E, и между периодами — чего сырой ATR не позволяет. Медленный период намеренно намного длиннее быстрого: если бы знаменатель следовал за числителем, отношение застряло бы около 1 и не несло информации. Когда медленный ATR равен нулю — на идеально плоских ста барах, — выход пуст, а не ноль и не бесконечность, потому что неопределённое отношение — это отсутствие информации, а не тихий режим.
Формула — так, как она реализована
Это не привычное определение из других источников, а то, что вычисляет поставляемый код, задокументированное рядом с реализацией:
Volatility Regime — la volatilité de l'instant rapportée à sa normale : regime[i] = ATR_fast[i] / ATR_slow[i] (défauts 14 et 100) Lecture : > 1 = régime AGITÉ (la volatilité courte dépasse la longue — ouverture, news, expansion de range) ; < 1 = régime calme (compression) ; ≈ 1 = régime ordinaire. C'est un RATIO SANS UNITÉ, donc comparable d'un instrument à l'autre (MNQ vs 6E) et d'une époque à l'autre, ce que l'ATR brut n'est pas. POURQUOI 14/100 : 14 est l'ATR de référence (Wilder) et 100 barres donne une base assez longue pour ne pas bouger avec le numérateur — un dénominateur qui suit le numérateur écraserait le ratio vers 1. ATR long nul (marché parfaitement plat sur 100 barres) → null, JAMAIS 0 ni l'infini : 0/0 n'est pas « régime calme », c'est « pas d'information ». Warm-up de l'un OU l'autre ATR → null.
Как его читать
- Значения около 1 описывают обычный режим, где краткосрочная волатильность соответствует долгосрочной базе.
- Устойчивый выход выше 1 означает расширение — его обычно дают открытия сессий, плановые публикации и пробои диапазона — и повод пересмотреть расстояния стопов в пунктах.
- Значения заметно ниже 1 означают сжатие: диапазоны баров узкие, и цели, рассчитанные на обычную волатильность, могут просто не быть достигнуты.
- Панели двух инструментов можно сравнивать напрямую, если на обоих графиках один таймфрейм и одинаковые быстрый и медленный периоды.
- Индикатор описывает состояние, а не направление: высокий режим бывает и на росте, и на обвале.
Параметры и значения по умолчанию
Быстрый ATR по умолчанию — 14, эталон Уайлдера, медленный — 100, достаточно длинный, чтобы база не двигалась вместе с числителем. Приближение медленного периода к быстрому прижимает отношение к 1 и убирает то, что показывала панель; удлинение делает базу медленнее в признании реальной смены режима. Быстрый период определяет, как быстро реагирует панель.
| Параметр | Тип | По умолчанию | Диапазон |
|---|---|---|---|
| Fast ATR period | number | 14 | 1 – 200 |
| Slow ATR period | number | 100 | 2 – 1000 |
Чего он не показывает
Оба члена — средние, поэтому отношение наследует запаздывание ATR с обеих сторон: оно подтверждает режим, а не предвосхищает его, и после всплеска волатильности остаётся выше 1, пока медленный ATR догоняет. Оно не отделяет реальную активность от разового гэпа или ошибочного принта — оба входят в быстрый ATR с полным весом. До отрисовки должно загрузиться всё медленное окно, поэтому график с короткой историей показывает пустую панель. И order flow не используется: индикатор знает, насколько сдвинулась цена, но не кто её сдвинул.
Похожие индикаторы
- Volatility Stop — Волатильность
- Max Adverse Excursion — Волатильность
- Drawdown from High — Волатильность
- Run-up from Low — Волатильность
- Range Expansion Streak — Волатильность
- Session Risk Budget — Волатильность
Эта страница на других языках
Frequently asked questions
- Как измерить режим волатильности?
- Один распространённый подход — сравнить краткосрочную волатильность с её собственным долгосрочным уровнем, например разделив ATR за 14 периодов на ATR за 100 периодов. В обычных условиях отношение около 1, при расширении — выше, при сжатии — ниже.
- Что означает отношение волатильности выше 1?
- Что недавние диапазоны баров больше долгосрочного среднего диапазона бара на том же инструменте. Это описание текущих условий — более широкие стопы и цели в пунктах для того же сетапа, — а не указание на направление.
- Можно ли сравнивать ATR двух разных фьючерсных контрактов?
- Напрямую нет: ATR выражен в ценовых единицах каждого инструмента, а размеры тиков различаются. Отношение быстрого ATR к медленному убирает единицы, поэтому значения режима двух контрактов сопоставимы, если оба графика используют один таймфрейм и одинаковые периоды.