Индикатор Max Adverse Excursion: формула, настройки и чтение
Max Adverse Excursion (MAE) измеряет в тиках, насколько далеко каждый бар ушёл против собственного направления до закрытия, считая от открытия этого бара. Для бара, закрывшегося выше открытия, это расстояние вниз до минимума; для бара, закрывшегося на уровне открытия или ниже, — расстояние вверх до максимума.
Senzoukria · Индикаторы · Updated September 2026
Max Adverse Excursion — Волатильность, в отдельной панели под графиком.
Что измеряет Max Adverse Excursion
Информацию несёт знак, а не цвет. Когда закрытие выше открытия, значение равно минимуму минус открытие — ноль или отрицательное — и описывает просадку, которую выдержал бы условный лонг, открытый на открытии бара. Когда закрытие на уровне открытия или ниже, значение равно максимуму минус открытие — ноль или положительное — и описывает просадку условного шорта. Бар, минимум которого ни разу не опустился ниже открытия, возвращает ровно 0 — это измерение, а не пропуск. Значения выражены в тиках и считаются точной целочисленной арифметикой по индексам тиков, а не делением разницы цен на размер тика: расстояния стопов мыслятся в тиках, а деление с плавающей точкой оставляет значения вроде 3,9999999. Если размер тика инструмента неизвестен, панель остаётся пустой, а не подставляет выдуманную шкалу.
Формула — так, как она реализована
Это не привычное определение из других источников, а то, что вычисляет поставляемый код, задокументированное рядом с реализацией:
Max Adverse Excursion (MAE) — de combien la barre est allée CONTRE son propre sens, en TICKS, depuis son open : close > open (barre haussière) → (low − open) ≤ 0 sinon (barre baissière) → (high − open) ≥ 0 Le signe EST l'information : négatif = excursion contre un long théorique entré à l'open, positif = excursion contre un short théorique. Une barre qui n'est jamais passée sous son open rend 0 (pas de trou : 0 est une mesure, pas une absence). POURQUOI en ticks et pas en points : le MAE sert à dimensionner un stop, et un stop se raisonne en ticks (le pas de cotation), pas en unités de prix. La conversion passe par `priceKey` — ARITHMÉTIQUE ENTIÈRE exacte sur des indices de tick — et non par une division flottante `(low − open)/tickSize` qui rend 3,9999999 une fois sur deux. `ctx.tickSize` inconnu → AUCUN point (et non un fallback 1e-6, qui afficherait des dizaines de milliers de « ticks ») : on dégrade, on n'invente pas.
Как его читать
- Высота каждого столбика — просадка в тиках: сколько запаса понадобилось бы входу на этом открытии, чтобы пережить бар.
- Повторяющиеся значения около 0 означают бары, которые ушли от открытия и не вернулись через него.
- Глубокие значения, сгруппированные на той стороне, которую вы торгуете, означают, что входы на открытиях баров регулярно уходили в минус до завершения бара, чем бы он ни закрылся.
- Сравнивайте недавнее распределение с фактически используемым расстоянием стопа в тиках, чтобы увидеть, как часто его достигает одно лишь обычное движение бара.
- Смена знака отражает лишь то, что бар закрылся по другую сторону своего открытия; это не отдельное событие.
Параметры и значения по умолчанию
Сглаживание по умолчанию равно 1, то есть сырые значения каждого бара без усреднения; максимум — 200. Увеличение превращает ряд в более медленную оценку типичной просадки, и он перестаёт быть записью отдельных баров. Две настройки цвета разделяют положительные значения, неблагоприятные для шорта, и отрицательные, неблагоприятные для лонга.
| Параметр | Тип | По умолчанию | Диапазон |
|---|---|---|---|
| Smoothing | number | 1 | 1 – 200 |
Чего он не показывает
MAE рассматривает бар изолированно и не видит путь внутри него: бар, проседавший один раз, и бар, проседавший пять раз, дают одно число, а порядок, в котором напечатались максимум и минимум, неизвестен. Мера считается от открытия бара, а это не цена вашего исполнения, так что это приближение к просадке входа, а не её запись. Она ничего не говорит о происходящем после закрытия, поэтому бар с малым значением всё равно может предшествовать неблагоприятному движению. Без размера тика для инструмента индикатор не рисует ничего.
Похожие индикаторы
- True Range — Волатильность
- Std Dev — Волатильность
- Squeeze — Волатильность
- Chaikin Volatility — Волатильность
- Realized Vol — Волатильность
- Skewness — Волатильность
Эта страница на других языках
Frequently asked questions
- Что такое максимальное неблагоприятное отклонение в трейдинге?
- Максимальное неблагоприятное отклонение (MAE) — наихудший нереализованный убыток, до которого доходит позиция перед закрытием. Применённое побарно, как здесь, оно становится расстоянием, которое цена прошла против собственного направления бара от его открытия, — побарной записью того, сколько запаса понадобилось бы сделке, открытой на этом открытии.
- Почему индикатор MAE показывает отрицательные числа?
- Знак указывает, против какой стороны шло отклонение. Отрицательные значения дают бары, закрывшиеся выше открытия, и показывают, насколько ниже открытия торговалась цена, — просадку лонга. Положительные дают бары, закрывшиеся на уровне открытия или ниже, и показывают, насколько выше него торговалась цена, — просадку шорта.
- Может ли MAE подсказать, где ставить стоп-лосс?
- Он показывает, сколько неблагоприятного движения в тиках реально давали недавние бары, и это можно сравнить с рассматриваемым расстоянием стопа. Уровень за вас он не выбирает, а распределение прошлых баров не ограничивает будущие, так что это входные данные для расчёта объёма, а не правило.