Индикатор True Range: формула, настройки и чтение
True Range строит истинный диапазон Уайлдера для каждого бара: наибольшую из трёх величин — размах бара от максимума до минимума, расстояние от его максимума до предыдущего закрытия и расстояние от его минимума до предыдущего закрытия. В отличие от простой разницы между максимумом и минимумом, он учитывает гэп между соседними барами.
Senzoukria · Индикаторы · Updated September 2026
True Range — Волатильность, в отдельной панели под графиком.
Что измеряет True Range
На первом баре ряда предыдущего закрытия нет, поэтому истинный диапазон сводится к разнице между максимумом и минимумом; каждый следующий бар берёт максимум из трёх кандидатов. Результат по построению неотрицателен, поэтому параметр цвета для отрицательных значений обычно не проявляется: это защитная ветка контракта, а не состояние рынка. Этот ряд — несглаженная величина, которую усредняет ATR, так что расстояния ATR в Volatility Stop и Volatility Regime строятся именно из этих значений.
Формула — так, как она реализована
Это не привычное определение из других источников, а то, что вычисляет поставляемый код, задокументированное рядом с реализацией:
True Range par barre (Wilder) : TR[0] = H−L ; TR[i] = max(H−L, |H−closeₚ|, |L−closeₚ|). Histogramme — TR ≥ 0 par construction, la couleur négative n'est qu'un garde-fou de contrat.
Как его читать
- Высота каждого столбика — полный ценовой размах бара с учётом гэпа, в единицах цены.
- Высокий столбик после серии коротких означает расширение; оценивайте его относительно соседей, а не по фиксированному числу.
- Всплески на открытии сессии и вокруг плановых публикаций — обычное дело, и часто они возникают в основном за счёт гэпа, а не движения внутри бара.
- Устойчивая серия коротких столбиков — это сжатие, то самое состояние, которое индикатор Squeeze формализует через полосы и каналы.
- Направления здесь нет: растущий и падающий бар одинакового размаха для этой меры неразличимы.
Параметры и значения по умолчанию
Сглаживание по умолчанию равно 1, то есть сырой истинный диапазон каждого бара без усреднения; максимум — 200. Увеличение даёт более ровную линию ценой отзывчивости, и тогда график следует читать как средний диапазон, а не как запись отдельных баров. Настройки цвета задают положительный ряд и защитную ветку.
| Параметр | Тип | По умолчанию | Диапазон |
|---|---|---|---|
| Smoothing | number | 1 | 1 – 200 |
Чего он не показывает
Истинный диапазон — это размах, и ничего больше: в нём нет ни направления, ни информации об участии, стоящем за движением. Гэп он учитывает точно так же, как проторгованное движение, поэтому после остановки торгов или длинных выходных первый бар раздут расстоянием, через которое никто не мог проторговать. Он также не видит путь внутри бара: один прострел и дюжина разворотов той же амплитуды дают одинаковое значение. На самом первом загруженном баре расчёт сводится к максимуму минус минимум, так что это значение зависит от того, где начинается ваша история.
Похожие индикаторы
- Volatility Stop — Волатильность
- Max Adverse Excursion — Волатильность
- Volatility Regime — Волатильность
- Drawdown from High — Волатильность
- Run-up from Low — Волатильность
- Range Expansion Streak — Волатильность
Эта страница на других языках
Frequently asked questions
- Чем истинный диапазон отличается от ATR?
- Истинный диапазон — измерение по каждому бару; ATR — сглаженное среднее этих измерений, традиционно за 14 баров со сглаживанием Уайлдера. True Range показывает размах каждого бара, а ATR — преобладающий уровень, в котором отдельные выбросы растворяются.
- Учитывает ли истинный диапазон гэпы между барами?
- Да, в этом и смысл расчёта. Два из трёх кандидатов измеряются от предыдущего закрытия до максимума и минимума текущего бара, поэтому если цена открылась в стороне от предыдущего закрытия, это расстояние входит в значение, хотя через него никто не торговал.
- Почему первое значение истинного диапазона отличается от остальных?
- У первого бара загруженного ряда нет предыдущего закрытия для сравнения, поэтому его истинный диапазон — просто максимум минус минимум. Это единственное значение зависит от того, где начинается история графика; каждый следующий бар использует полный максимум из трёх величин.