Индикатор Volatility Stop: формула, настройки и чтение
Volatility Stop рисует одну трейлинг-линию на расстоянии кратного ATR от цены; пока текущая сторона сохраняется, линия никогда не отступает к цене и переходит на другую сторону, когда закрытие её пробивает. Это современная форма Volatility System Уайлдера: stop-and-reverse, как Parabolic SAR, но с расстоянием в ATR вместо коэффициента ускорения.
Senzoukria · Индикаторы · Updated September 2026
Volatility Stop — Волатильность, на ценовом графике.
Что измеряет Volatility Stop
Линия стартует на первом баре, где определён ATR: длинная сторона, если закрытие этого бара не ниже открытия, иначе короткая, со стопом на одно кратное ATR ниже или выше этого закрытия. Старт использует только этот бар, поэтому нарисованная линия не зависит от того, сколько истории загружено до прогрева. Далее в длинном состоянии стоп становится большим из своего прежнего значения и закрытия минус mult × ATR — этот максимум и есть храповик, — а короткое состояние зеркально и берёт меньшее. Пробой всегда проверяется по стопу предыдущего бара, так как стоп не может сдвинуться и быть пробит в том же баре, а сравнение строгое: закрытие, точно равное стопу, пробоем не считается.
Формула — так, как она реализована
Это не привычное определение из других источников, а то, что вычисляет поставляемый код, задокументированное рядом с реализацией:
Volatility Stop — un stop qui NE RECULE JAMAIS tant que la tendance tient, et qui bascule de côté quand elle casse. Même logique de stop-and-reverse que le SAR de Wilder, mais la distance est un ATR (pas un facteur d'accélération) — d'où le nom historique « Volatility System » (Wilder, 1978), dont ceci est la transposition moderne. RÈGLE DE BASCULE (exhaustive, dans cet ordre) : AMORÇAGE, à la PREMIÈRE barre où l'ATR est défini (i = N−1) : tendance = LONG si close ≥ open de CETTE barre, SHORT sinon stop = close ∓ mult × ATR (− en long, + en short) — l'amorçage n'utilise QUE la barre d'amorçage : aucune barre antérieure n'est requise, donc le résultat ne dépend pas de la quantité d'historique chargée AVANT le warm-up. ENSUITE, à chaque barre i : tendance LONG : • close[i] < stop[i−1] → CASSURE : tendance ← SHORT, stop ← close[i] + mult × ATR[i] • sinon → stop ← max(stop[i−1], close[i] − mult×ATR[i]) (le max EST le cliquet : le stop monte ou reste, il ne redescend jamais) tendance SHORT : strictement symétrique (min, close[i] > stop[i−1]). La cassure est testée contre le stop de la barre PRÉCÉDENTE (un stop ne peut pas se déplacer puis se faire toucher dans la même barre), et l'inégalité est STRICTE : close exactement ÉGAL au stop n'est pas une cassure (même convention que le squeeze TTM du catalogue — l'égalité ne déclenche pas). Défauts N=14, mult=3 : la distance de Wilder (≈ 3 ATR) — un cliquet serré bascule sans arrêt et le tracé devient illisible. Warm-up ATR → null. Une SEULE ligne : la couleur ne change pas de sens, le côté se lit à la position du trait par rapport au prix.
Как его читать
- Сторона читается по положению линии относительно цены, а не по цвету: одна линия, один цвет.
- Линия под ценой означает длинное состояние индикатора; над ценой — короткое.
- Линия, остающаяся плоской при росте цены, означает, что ATR расширился так же быстро, как двигалась цена, и стоп не подтягивается.
- Переворот говорит, что условие прежнего состояния нарушено по закрытию; сам по себе это смена состояния, а не вход.
- Сравнивайте текущее расстояние между ценой и линией в тиках с риском, который готовы нести.
Параметры и значения по умолчанию
Период ATR по умолчанию — 14, множитель — 3, близко к исходному расстоянию Уайлдера; множитель допускает от 0,1 до 10. Меньший множитель затягивает храповик, линия постоянно переворачивается и плохо читается; больший дольше держит состояние и оставляет большее открытое расстояние между ценой и стопом. Период ATR определяет, как быстро это расстояние подстраивается под изменение волатильности.
| Параметр | Тип | По умолчанию | Диапазон |
|---|---|---|---|
| ATR period | number | 14 | 1 – 200 |
| ATR multiplier | number | 3 | 0.1 – 10 |
Чего он не показывает
Логика работает по закрытиям, поэтому внутрибарный прокол уровня линию не переворачивает — нарисованная линия не отражает того, что сделал бы выставленный стоп-ордер. Переворот только по закрытию означает, что часть каждого движения по построению отдаётся обратно. В диапазоне без тренда линия переворачивается снова и снова, и каждый переворот заново ставит стоп на полное кратное ATR по другую сторону цены. Order flow и ликвидность на вход не подаются: индикатор не знает, стоит ли на рисуемом уровне лимитный объём. Пока ATR не определён, ничего не рисуется.
Похожие индикаторы
- ATR % — Волатильность
- True Range — Волатильность
- Std Dev — Волатильность
- Squeeze — Волатильность
- Chaikin Volatility — Волатильность
- Realized Vol — Волатильность
Эта страница на других языках
Frequently asked questions
- Чем Volatility Stop отличается от Parabolic SAR?
- Оба — линии stop-and-reverse, которые движутся только в сторону текущего состояния и переворачиваются, когда цена их пробивает. SAR задаёт расстояние коэффициентом ускорения, который сужается по мере продолжения движения; Volatility Stop задаёт его кратным ATR, так что расстояние расширяется и сужается вместе с измеренной волатильностью.
- Может ли Volatility Stop двигаться назад?
- Нет. Внутри состояния стоп — это накопленный максимум в длинной позиции или накопленный минимум в короткой, поэтому он либо продвигается, либо стоит на месте. Уйти от прежнего уровня он может, только когда закрытие его пробивает и индикатор переворачивается на противоположную сторону.
- Какой множитель ATR использовать для Volatility Stop?
- Значение по умолчанию 3 с ATR за 14 периодов следует исходному расстоянию Уайлдера. Меньшие множители держат линию ближе к цене и чаще её переворачивают, так что срабатывают от обычного шума; большие терпят больше движения, но оставляют большее расстояние между ценой и стопом. Подходящее значение зависит от инструмента и таймфрейма, а не от универсального числа.