Indicatore Volatility Stop: formula, impostazioni e lettura
Volatility Stop disegna un'unica linea trailing posta a un multiplo dell'ATR dal prezzo, che non torna mai verso il prezzo finché il lato corrente regge e passa al lato opposto quando una chiusura la rompe. È la forma moderna del Volatility System di Wilder: stop-and-reverse come il Parabolic SAR, ma con una distanza in ATR invece di un fattore di accelerazione.
Senzoukria · Indicatori · Updated September 2026
Volatility Stop — Volatilità, sul grafico dei prezzi.
Che cosa misura Volatility Stop
La linea viene inizializzata sulla prima barra in cui l'ATR è definito: long se la chiusura di quella barra è pari o superiore all'apertura, short altrimenti, con lo stop posto a un multiplo di ATR sotto o sopra quella chiusura. L'inizializzazione usa solo quella barra, quindi la linea disegnata non cambia in base a quanto storico è stato caricato prima del riscaldamento. Da lì, in stato long lo stop diventa il maggiore tra il suo valore precedente e chiusura meno mult × ATR (quel massimo è il meccanismo a cricchetto), e lo stato short è l'esatto speculare, che prende il minore. La rottura viene sempre verificata rispetto allo stop della barra precedente, perché uno stop non può muoversi ed essere colpito nella stessa barra, e il confronto è stretto: una chiusura esattamente uguale allo stop non è una rottura.
La formula, così come è implementata
Non è la definizione consueta altrove: è ciò che calcola il codice distribuito, documentato accanto alla sua implementazione:
Volatility Stop — un stop qui NE RECULE JAMAIS tant que la tendance tient, et qui bascule de côté quand elle casse. Même logique de stop-and-reverse que le SAR de Wilder, mais la distance est un ATR (pas un facteur d'accélération) — d'où le nom historique « Volatility System » (Wilder, 1978), dont ceci est la transposition moderne. RÈGLE DE BASCULE (exhaustive, dans cet ordre) : AMORÇAGE, à la PREMIÈRE barre où l'ATR est défini (i = N−1) : tendance = LONG si close ≥ open de CETTE barre, SHORT sinon stop = close ∓ mult × ATR (− en long, + en short) — l'amorçage n'utilise QUE la barre d'amorçage : aucune barre antérieure n'est requise, donc le résultat ne dépend pas de la quantité d'historique chargée AVANT le warm-up. ENSUITE, à chaque barre i : tendance LONG : • close[i] < stop[i−1] → CASSURE : tendance ← SHORT, stop ← close[i] + mult × ATR[i] • sinon → stop ← max(stop[i−1], close[i] − mult×ATR[i]) (le max EST le cliquet : le stop monte ou reste, il ne redescend jamais) tendance SHORT : strictement symétrique (min, close[i] > stop[i−1]). La cassure est testée contre le stop de la barre PRÉCÉDENTE (un stop ne peut pas se déplacer puis se faire toucher dans la même barre), et l'inégalité est STRICTE : close exactement ÉGAL au stop n'est pas une cassure (même convention que le squeeze TTM du catalogue — l'égalité ne déclenche pas). Défauts N=14, mult=3 : la distance de Wilder (≈ 3 ATR) — un cliquet serré bascule sans arrêt et le tracé devient illisible. Warm-up ATR → null. Une SEULE ligne : la couleur ne change pas de sens, le côté se lit à la position du trait par rapport au prix.
Come leggerlo
- Il lato si legge dalla posizione della linea rispetto al prezzo, non dal colore: una sola linea, un solo colore dall'inizio alla fine.
- Linea sotto il prezzo significa che l'indicatore è in stato long; sopra il prezzo, in stato short.
- Una linea che resta piatta mentre il prezzo avanza significa che l'ATR si è allargato alla stessa velocità del prezzo, quindi lo stop non si sta stringendo.
- Un'inversione dice che la condizione che definiva lo stato precedente è venuta meno in chiusura; da sola è un cambio di stato, non un'entrata.
- Confronta la distanza attuale tra prezzo e linea, in tick, con il rischio che sei disposto a sostenere.
Parametri e valori predefiniti
Il periodo ATR è a 14 di default e il moltiplicatore a 3, vicino alla distanza originale di Wilder; il moltiplicatore accetta da 0,1 a 10. Un moltiplicatore più piccolo stringe il cricchetto, inverte di continuo e rende la linea difficile da leggere; uno più grande mantiene uno stato più a lungo e lascia più distanza aperta tra prezzo e stop. Il periodo ATR controlla la rapidità con cui quella distanza si adatta quando la volatilità cambia.
| Parametro | Tipo | Predefinito | Intervallo |
|---|---|---|---|
| ATR period | number | 14 | 1 – 200 |
| ATR multiplier | number | 3 | 0.1 – 10 |
Ciò che non mostra
La logica lavora sulle chiusure, quindi un picco interno alla barra che attraversa il livello non la inverte: la linea disegnata non registra ciò che avrebbe fatto un ordine stop in attesa. Invertire solo in chiusura significa restituire per costruzione una parte di ogni movimento. In un range senza trend da seguire la linea inverte ripetutamente, e ogni inversione riposiziona lo stop a un intero multiplo di ATR dall'altro lato del prezzo. Non contiene alcun input di order flow o di liquidità: non sa se al livello che disegna ci sia size in attesa. Finché l'ATR non è definito, nulla viene tracciato.
Indicatori correlati
- ATR % — Volatilità
- True Range — Volatilità
- Std Dev — Volatilità
- Squeeze — Volatilità
- Chaikin Volatility — Volatilità
- Realized Vol — Volatilità
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Frequently asked questions
- In cosa si differenzia un volatility stop dal Parabolic SAR?
- Entrambi sono linee stop-and-reverse che si muovono solo nella direzione dello stato corrente e si invertono quando il prezzo le rompe. Il SAR fissa la distanza con un fattore di accelerazione che si stringe man mano che il movimento prosegue; un volatility stop la fissa come multiplo dell'ATR, quindi la distanza si allarga e si restringe con la volatilità misurata.
- Un volatility stop può tornare indietro?
- No. All'interno di uno stato lo stop è il massimo progressivo in long, o il minimo progressivo in short, quindi avanza oppure resta dov'è. L'unico modo in cui si allontana dal livello precedente è quando una chiusura lo rompe e l'indicatore passa al lato opposto.
- Quale moltiplicatore ATR usare per un volatility stop?
- Il default di 3, con un ATR a 14 periodi, segue la distanza originale di Wilder. Moltiplicatori più bassi tengono la linea più vicina al prezzo e invertono più spesso, per cui il rumore ordinario li fa scattare; quelli più alti tollerano più movimento ma lasciano più distanza tra prezzo e stop. Il valore giusto dipende dallo strumento e dal timeframe su cui operi, non da un numero universale.