Indicatore Std Dev: formula, impostazioni e lettura
Std Dev traccia la deviazione standard dei prezzi di chiusura su una finestra mobile, nelle unità di prezzo dello strumento. È il termine di dispersione grezzo che le Bande di Bollinger moltiplicano e aggiungono alla loro media mobile.
Senzoukria · Indicatori · Updated September 2026
Std Dev — Volatilità, in un pannello separato sotto il grafico.
Che cosa misura Std Dev
Il calcolo usa la deviazione standard di popolazione, con divisore N, la stessa convenzione della famiglia Bollinger qui presente; moltiplicando questa linea per un moltiplicatore di banda si ottiene esattamente la semi-ampiezza di quelle bande. La finestra predefinita è di 20 chiusure. Misura quanto le chiusure si allontanano dalla propria media sulla finestra e nient'altro: non il range massimo-minimo, non il gap tra le barre. Finché la finestra non contiene N chiusure, nulla viene tracciato.
La formula, così come è implementata
Non è la definizione consueta altrove: è ciò che calcola il codice distribuito, documentato accanto alla sua implementazione:
Écart-type fenêtré du close : σ de POPULATION (÷N — même convention que les Bollinger de la famille, dont c'est le σ « nu »). Défaut N=20. Warm-up → null.
Come leggerlo
- La scala verticale è in unità di prezzo, quindi il livello è specifico dello strumento e non si può confrontare con un altro contratto senza normalizzarlo.
- Una linea in salita significa che le chiusure recenti si allontanano di più dalla loro media; una linea in discesa significa che si stanno raggruppando.
- Non esiste una soglia che abbia significato da sola; conta dove si trova la linea rispetto ai livelli che ha avuto in precedenza sullo stesso grafico.
- Poiché nel calcolo entrano solo le chiusure, una barra con un'ampia escursione massimo-minimo che chiude vicino alla media sposta appena questa linea: è il True Range la misura che coglie quell'escursione.
- La linea è cieca alla direzione: un rialzo regolare e un ribasso regolare dello stesso passo producono la stessa dispersione.
Parametri e valori predefiniti
Il periodo è impostato di default a 20 e accetta da 2 a 200. Le finestre corte seguono le fiammate di movimento e ricadono rapidamente una volta passate; quelle lunghe descrivono il regime prevalente e rispondono lentamente. Cambiare il periodo modifica la forma della linea ma non la convenzione del divisore, che resta di popolazione in ogni caso.
| Parametro | Tipo | Predefinito | Intervallo |
|---|---|---|---|
| Period | number | 20 | 2 – 200 |
Ciò che non mostra
Usare solo le chiusure rende la misura cieca all'escursione interna alla barra e ai gap tra le barre, per cui una sessione violenta che finisce vicino al punto di partenza può sembrare calma. Ogni chiusura nella finestra pesa allo stesso modo e poi esce di colpo, il che produce gradini che non hanno nulla a che fare con la barra corrente. Chi ha scambiato non entra nel calcolo: conta solo dove sono cadute le chiusure. Su un mercato abbastanza sottile da ripetere le stesse chiusure, la linea crolla verso zero perché nessuno scambio ha mosso la chiusura: è un'assenza di attività, non una calma misurata.
Indicatori correlati
- True Range — Volatilità
- Squeeze — Volatilità
- Chaikin Volatility — Volatilità
- Realized Vol — Volatilità
- Skewness — Volatilità
- Kurtosis — Volatilità
Questa pagina in altre lingue
Frequently asked questions
- Cosa misura la deviazione standard su un grafico di prezzo?
- Misura quanto le chiusure recenti sono sparse attorno alla propria media su un numero fisso di barre, espressa in unità di prezzo. Un valore più alto significa che le chiusure sono cadute più lontano dalla media; non dice nulla sulla direzione in cui si sono mosse.
- È la stessa deviazione standard usata dalle Bande di Bollinger?
- Sì. Questo indicatore traccia la deviazione standard di popolazione, con la stessa convenzione del divisore delle Bande di Bollinger di questo catalogo, quindi la semi-ampiezza della banda è semplicemente questa linea moltiplicata per il parametro della banda. Tracciarla a parte mostra il termine di dispersione da solo, senza la media mobile sottostante.
- Meglio la deviazione standard o l'ATR?
- Misurano cose diverse. La deviazione standard descrive la dispersione delle chiusure attorno alla loro media e ignora ciò che è successo all'interno di ogni barra; l'ATR fa la media del range completo della barra, gap sulla chiusura precedente incluso. Per dimensionare uno stop, di solito la grandezza più pertinente è il range della barra.