Индикатор Std Dev: формула, настройки и чтение
Std Dev строит стандартное отклонение цен закрытия в скользящем окне, в собственных ценовых единицах инструмента. Это сырой член разброса, который полосы Боллинджера умножают и прибавляют к своей скользящей средней.
Senzoukria · Индикаторы · Updated September 2026
Std Dev — Волатильность, в отдельной панели под графиком.
Что измеряет Std Dev
Расчёт использует стандартное отклонение генеральной совокупности с делителем N — то же соглашение, что и у семейства Боллинджера здесь; умножив эту линию на множитель полос, вы точно получите их полуширину. Окно по умолчанию — 20 закрытий. Индикатор измеряет только то, насколько закрытия удалены от собственного среднего в окне, — не диапазон от максимума до минимума и не гэп между барами. Пока в окне нет N закрытий, ничего не рисуется.
Формула — так, как она реализована
Это не привычное определение из других источников, а то, что вычисляет поставляемый код, задокументированное рядом с реализацией:
Écart-type fenêtré du close : σ de POPULATION (÷N — même convention que les Bollinger de la famille, dont c'est le σ « nu »). Défaut N=20. Warm-up → null.
Как его читать
- Вертикальная шкала — в единицах цены, поэтому уровень специфичен для инструмента и не сравнивается с другим контрактом без нормирования.
- Растущая линия означает, что недавние закрытия расходятся от своего среднего; падающая — что они группируются.
- Никакой порог сам по себе ничего не значит; важно, где линия находится относительно своих прежних уровней на том же графике.
- Поскольку в расчёт входят только закрытия, бар с широким размахом, закрывшийся около среднего, почти не сдвигает линию — этот размах улавливает True Range.
- Линия не видит направления: ровный рост и ровное падение одинакового темпа дают одинаковый разброс.
Параметры и значения по умолчанию
Период по умолчанию — 20, допустимо от 2 до 200. Короткие окна следят за всплесками движения и быстро возвращаются после них; длинные описывают преобладающий режим и реагируют медленно. Смена периода меняет форму линии, но не соглашение о делителе, которое всегда остаётся делителем генеральной совокупности.
| Параметр | Тип | По умолчанию | Диапазон |
|---|---|---|---|
| Period | number | 20 | 2 – 200 |
Чего он не показывает
Использование только закрытий делает меру слепой к внутрибарным выносам и к гэпам между барами, так что бурная сессия, закончившаяся рядом с началом, может выглядеть спокойной. Каждое закрытие в окне весит одинаково, а затем резко выпадает, что создаёт ступеньки, не связанные с текущим баром. Кто торговал, в расчёт не входит — только где оказались закрытия. На рынке настолько тонком, что закрытия повторяются, линия стремится к нулю, потому что ни одна сделка не сдвинула закрытие: это отсутствие активности, а не измеренное спокойствие.
Похожие индикаторы
- True Range — Волатильность
- Squeeze — Волатильность
- Chaikin Volatility — Волатильность
- Realized Vol — Волатильность
- Skewness — Волатильность
- Kurtosis — Волатильность
Эта страница на других языках
Frequently asked questions
- Что измеряет стандартное отклонение на ценовом графике?
- Оно измеряет, насколько широко недавние цены закрытия разбросаны вокруг собственного среднего за фиксированное число баров, в единицах цены. Большее значение означает, что закрытия ложились дальше от среднего; о направлении движения оно ничего не говорит.
- Это то же стандартное отклонение, что используют полосы Боллинджера?
- Да. Индикатор строит стандартное отклонение генеральной совокупности — с тем же делителем, что у полос Боллинджера в этом каталоге, поэтому полуширина полос — это просто эта линия, умноженная на параметр полос. Отдельный график показывает член разброса сам по себе, без скользящей средней под ним.
- Что выбрать: стандартное отклонение или ATR?
- Они измеряют разное. Стандартное отклонение описывает разброс закрытий вокруг их среднего и игнорирует происходящее внутри каждого бара; ATR усредняет полный диапазон бара вместе с гэпом к предыдущему закрытию. Для расчёта стопа обычно важнее именно диапазон бара.