Индикатор Realized Vol: формула, настройки и чтение
Realized Vol — годовое стандартное отклонение логарифмических доходностей от закрытия к закрытию в скользящем окне, в процентах. Он описывает уже случившуюся волатильность, в отличие от подразумеваемой, которая выводится из цен опционов.
Senzoukria · Индикаторы · Updated September 2026
Realized Vol — Волатильность, в отдельной панели под графиком.
Что измеряет Realized Vol
Окно использует выборочное стандартное отклонение с делителем N − 1 — обычное соглашение для исторической волатильности, которое намеренно отличается от делителя генеральной совокупности в семействе Боллинджера этого каталога. Результат масштабируется на квадратный корень из параметра «периодов в году». Его значение по умолчанию, 362 880, — это 252 торговых дня по 1 440 минутных баров, то есть он предполагает минутные бары и 24-часовой день; сессия фьючерсов CME ближе к 23 часам, и это приближение указано открыто, а не скрыто. Если какое-либо закрытие в окне равно нулю или отрицательно, логарифм не определён, и индикатор не возвращает ничего вместо подстановки значения. Пока не накоплено N доходностей, ничего не рисуется.
Формула — так, как она реализована
Это не привычное определение из других источников, а то, что вычисляет поставляемый код, задокументированное рядом с реализацией:
Volatilité réalisée : écart-type ÉCHANTILLON (÷(N−1) — la convention « Historical Volatility », ≠ du ÷N des Bollinger, choix documenté) des N derniers log-returns de close, annualisé ×√(annualization), en %. HYPOTHÈSE DOCUMENTÉE : le défaut annualization = 252 × 1440 = 362 880 suppose des barres 1 MINUTE et 252 jours de cotation de 24 h (la session future CME fait ~23 h/j — approximation assumée). Autre timeframe → ajuster le paramètre (ex. 5 m : 252 × 288 = 72 576). close ≤ 0 dans la fenêtre → null (log indéfini — pas d'info, on n'invente pas) ; warm-up (< N returns) → null.
Как его читать
- Сравнивайте линию с её собственным недавним диапазоном, а не с абсолютным числом: что считать высоким, зависит от инструмента и таймфрейма.
- Растущая линия означает, что доходности расходятся сильнее, и тот же размер позиции даёт больший разброс в пунктах, чем раньше.
- Когда крупная доходность наконец выходит из окна, линия резко падает; это свойство скользящего окна, а не новая информация о рынке.
- Мера симметрична: резкий рост и резкое падение одинаковой величины дают одно и то же значение.
- Сравнение между инструментами корректно, только если обе панели используют один таймфрейм, один период и одинаковый параметр «периодов в году».
Параметры и значения по умолчанию
Период по умолчанию — 20 баров, достаточно коротко, чтобы реагировать внутри сессии; более длинные окна описывают режим и реагируют медленно. Параметр «периодов в году» должен соответствовать интервалу графика: на пятиминутном графике согласованное значение — 252 × 288 = 72 576, а минутное значение по умолчанию на более медленных барах завышает показание.
| Параметр | Тип | По умолчанию | Диапазон |
|---|---|---|---|
| Period | number | 20 | 2 – 500 |
| Periods / year | number | 362880 | 1 – 10000000 |
Чего он не показывает
У числа нет направления, и оно строится только по закрытиям, поэтому сторона агрессора и объём за каждым движением в нём отсутствуют. Гэпы, остановки торгов и пропущенные бары в потоке входят в расчёт как единичные крупные доходности и держат значение повышенным на всю длину окна. Когда сделки перестают сдвигать закрытие, показание падает, потому что разбросу просто не из чего взяться, — это не то же самое, что действительно успокоившийся рынок. Приведение к году — соглашение о масштабе для короткого окна, а не прогноз на год.
Похожие индикаторы
- True Range — Волатильность
- Std Dev — Волатильность
- Squeeze — Волатильность
- Chaikin Volatility — Волатильность
- Skewness — Волатильность
- Kurtosis — Волатильность
Эта страница на других языках
Frequently asked questions
- Чем реализованная волатильность отличается от подразумеваемой?
- Реализованная волатильность считается по истории цен: это приведённый к году разброс уже случившихся доходностей. Подразумеваемая волатильность извлекается из цен опционов и отражает то, сколько опционный рынок берёт за будущее движение. Одно — измерение, другое — ожидание, и они регулярно расходятся.
- Почему реализованная волатильность остаётся высокой после окончания движения?
- Расчёт ведётся в скользящем окне. Крупная доходность продолжает влиять на стандартное отклонение, пока не выйдет из последних N баров, поэтому линия остаётся повышенной до стольких баров после успокоения рынка, а затем падает, когда выброс покидает окно.
- Какой коэффициент приведения к году использовать на 5-минутном графике?
- Умножьте число баров в торговом дне на принятое число торговых дней. Для пятиминутных баров при 24-часовом дне это 288 × 252 = 72 576. Если оставить минутное значение по умолчанию 362 880 на пятиминутных барах, годовая величина будет завышена.