Индикатор Skewness: формула, настройки и чтение
Skewness измеряет асимметрию распределения последних N доходностей баров. Отрицательное значение означает, что тяжелее нижний хвост — много умеренных подъёмов, прерываемых несколькими крупными падениями, — а положительное описывает обратную форму.
Senzoukria · Индикаторы · Updated September 2026
Skewness — Волатильность, в отдельной панели под графиком.
Что измеряет Skewness
Расчёт — стандартизированный третий момент, g1 = m3, делённое на сигму в кубе, с моментами генеральной совокупности и делителем N — тем же соглашением, которое остальной каталог использует для стандартного отклонения. Выборочная поправка (скорректированный коэффициент Фишера — Пирсона) не применяется, что сохраняет внутреннюю согласованность каталога; на окне по умолчанию разница пренебрежимо мала. Это окно — 50 доходностей, поэтому до появления значения нужен 51 бар; оно выбрано так, потому что форма распределения обретает смысл лишь при разумном числе наблюдений. Если доходности в окне имеют строго нулевой разброс, результат не определён и ничего не рисуется — вместо вводящего в заблуждение 0.
Формула — так, как она реализована
Это не привычное определение из других источников, а то, что вычисляет поставляемый код, задокументированное рядом с реализацией:
Asymétrie (skewness) des N derniers rendements — moment d'ordre 3 standardisé, convention POPULATION (÷N, comme le σ du catalogue) : g1 = m3 / σ³ avec m_p = (1/N)·Σ(r − r̄)^p et σ = √m2 Pas de correction d'échantillon (Fisher-Pearson ajusté) : le catalogue est cohérent en ÷N de bout en bout, et sur N ≥ 50 l'écart est négligeable. Lecture : g1 < 0 = queue à gauche (quelques grosses barres baissières parmi beaucoup de petites hausses). σ = 0 (fenêtre de rendements plate, marché figé) → null, jamais 0. Défaut N=50 : il faut du monde pour parler de forme de distribution. Warm-up (< N rendements, donc < N+1 barres) → null.
Как его читать
- Читайте знак раньше величины: он указывает, какой хвост несёт основную нагрузку в окне.
- Значения около нуля описывают окно, где растущие и падающие доходности схожи по форме, — это обычный случай.
- Устойчивое отрицательное значение означает, что в этом окне падения приходили более крупными отдельными шагами, чем подъёмы, независимо от того, закончил ли рынок выше или ниже.
- Поскольку отклонения возводятся в куб, один экстремальный бар может доминировать в значении; когда линия прыгает, найдите вызвавший это бар, прежде чем считать это сменой характера.
- Ожидайте возврата значения, когда этот бар выйдет из окна, — возврат арифметический, а не рыночное событие.
Параметры и значения по умолчанию
Период по умолчанию — 50 доходностей, допустимо от 3 до 1000. Малые окна определяются отдельными барами и дают хаотичные значения, описывающие шум, а не форму. Длинные окна характеризуют режим и меняются медленно, поэтому реальный сдвиг асимметрии проявляется поздно.
| Параметр | Тип | По умолчанию | Диапазон |
|---|---|---|---|
| Period | number | 50 | 3 – 1000 |
Чего он не показывает
Асимметрия описывает закрытое окно прошлых доходностей и не содержит прогноза. Возведение отклонений в куб делает её остро чувствительной к одиночным выбросам, включая ошибочные принты и пропуски в потоке, которые могут сдвинуть линию без реальной асимметрии рынка. О размере движений она ничего не говорит — это измеряют стандартное отклонение и реализованная волатильность. На вход идут только закрытия: объём и сторона агрессора не участвуют. Окно без какого-либо разброса доходностей значения не даёт.
Похожие индикаторы
- True Range — Волатильность
- Std Dev — Волатильность
- Squeeze — Волатильность
- Chaikin Volatility — Волатильность
- Realized Vol — Волатильность
- Kurtosis — Волатильность
Эта страница на других языках
Frequently asked questions
- Что означает отрицательная асимметрия для рынка?
- Отрицательная асимметрия означает, что распределение доходностей в измеренном окне имеет более длинный левый хвост: типичный бар мал, а крупные отдельные движения приходятся на снижение. Она описывает форму уже случившегося и не предсказывает следующее движение.
- Сколько баров нужно для расчёта асимметрии?
- Математически хватает трёх доходностей, но тогда результат почти целиком определяется одним наблюдением. Здесь по умолчанию 50 доходностей, то есть нужен 51 бар, потому что стандартизированный третий момент на малой выборке неустойчив и читается как шум.
- Асимметрия — это то же, что волатильность?
- Нет. Волатильность измеряет, насколько широко расходятся доходности; асимметрия — перекошен ли этот разброс. У двух инструментов может быть одинаковое стандартное отклонение, при этом один движется симметричными шагами, а другой — мелкими подъёмами, прерываемыми крупными падениями.