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Chaikin Volatility — Volatilità, in un pannello separato sotto il grafico.
Che cosa misura Chaikin Volatility
L'indicatore smussa il range della barra con una EMA su N barre, confronta quella EMA con il proprio valore di M barre prima e riporta la differenza come percentuale del valore precedente. I default sono una EMA di 10 e un lookback del tasso di variazione di 10, quelli di Chaikin. Legge solo il range, cioè il terreno coperto dalla barra, e non la chiusura, quindi una barra ampia che finisce dove è iniziata conta per intero. Nessun valore compare finché la EMA non è definita sia sulla barra corrente sia M barre prima. Quando la EMA di riferimento è zero o inferiore, cioè nessun range sull'intera finestra di smoothing, non viene emesso nulla: zero diviso zero non è zero per cento, è un'assenza di informazione.
La formula, così come è implementata
Non è la definizione consueta altrove: è ciò che calcola il codice distribuito, documentato accanto alla sua implementazione:
Chaikin Volatility : ROC_M de l'EMA_N du range (high − low) — CV = (EMA_N(H−L)[i] − EMA_N(H−L)[i−M]) / EMA_N(H−L)[i−M] × 100 Défauts N=10, M=10 (Chaikin). Référence ≤ 0 (marché sans range sur toute l'EMA) → null : 0/0 n'est pas « 0 % », c'est « pas d'info » (même règle que delta-percent). Warm-up (EMA indéfinie à i ou i−M) → null.
Come leggerlo
- Sopra zero, la barra media è più grande di M barre fa; sotto zero, il mercato si sta comprimendo.
- Questa misura non contiene direzione: una forte espansione accompagna allo stesso modo breakout e inversioni violente.
- Un lungo tratto vicino a zero significa che il regime di range è stabile, non che il mercato è piatto: un mercato può essere in trend regolare con barre di ampiezza costante.
- Gli estremi qui sono estremi del tasso di variazione, non del prezzo. Dopo una finestra molto tranquilla la base di confronto è piccola, quindi una barra ordinaria può stampare una percentuale elevata.
- Leggerlo accanto a una semplice linea di range o di ATR evita questo errore: una dà il livello, questo dà la variazione.
Parametri e valori predefiniti
Il periodo della EMA (default 10) decide quanto di una singola barra ampia sopravvive nel range smussato. Il periodo ROC (default 10) stabilisce quanto indietro arriva il confronto; aumentare solo questo confronta con un regime più vecchio e di solito più diverso, il che accresce l'ampiezza dell'output senza alcun cambiamento nei range sottostanti. Entrambi accettano da 1 a 100.
| Parametro | Tipo | Predefinito | Intervallo |
|---|---|---|---|
| EMA period | number | 10 | 1 – 100 |
| ROC period | number | 10 | 1 – 100 |
Ciò che non mostra
Poiché l'output è una variazione percentuale, la sua scala dipende interamente dalla base di confronto: un denominatore piccolo dopo una finestra tranquilla produce un numero grande per un'espansione modesta. La misura ignora volume, delta e la posizione della chiusura nella barra. Il ritardo entra due volte: la EMA ritarda la variazione del range, e il confronto avviene poi tra due valori già ritardati. E su dati con gap o poco scambiati, massimo meno minimo sottostima il movimento reale, perché la distanza tra la chiusura di una barra e gli estremi della successiva non ne fa mai parte.
Indicatori correlati
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- Std Dev — Volatilità
- Squeeze — Volatilità
- Realized Vol — Volatilità
- Skewness — Volatilità
- Kurtosis — Volatilità
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Domande frequenti
- Che cosa significa un valore negativo della Chaikin Volatility?
- Significa che il range massimo-minimo smussato è ora più piccolo di M barre fa, quindi le barre si stanno contraendo. Non dice nulla sulla direzione del prezzo: un mercato può comprimersi durante un trend o mentre non va da nessuna parte. La profondità del valore negativo riflette quanto il range si è ridotto rispetto a quel riferimento precedente.
- La Chaikin Volatility è uguale all'ATR?
- No. L'ATR fa la media del true range, che include il gap dalla chiusura precedente, e riporta un livello in unità di prezzo. La Chaikin Volatility fa la media del semplice range massimo-minimo e riporta quanto velocemente quella media cambia, in percentuale. Uno risponde a quanto sono grandi le barre, l'altro a quanto rapidamente cambia quella dimensione.
- Quali sono le impostazioni di default della Chaikin Volatility?
- Un periodo EMA di 10 e un periodo del tasso di variazione di 10, i valori originali di Chaikin. In Senzoukria entrambi accettano da 1 a 100. Cambiare il periodo ROC ha l'effetto visibile maggiore, perché stabilisce la distanza del confronto.