Indicador Volatility Regime: fórmula, ajustes y cómo leerlo
Volatility Regime divide un ATR rápido entre un ATR lento para mostrar cómo se compara la volatilidad actual con su propia referencia de largo plazo. Por encima de 1 el mercado se mueve más que su normal reciente; por debajo de 1, menos.
Senzoukria · Indicadores · Updated September 2026
Volatility Regime — Volatilidad, en su propio panel debajo del gráfico.
Qué mide Volatility Regime
El valor por defecto es un ATR de 14 períodos sobre un ATR de 100. Como ambos términos están en unidades de precio, el cociente es adimensional, lo que lo hace comparable entre instrumentos como MNQ y 6E y entre períodos, algo que el ATR en bruto no permite. El período lento es deliberadamente mucho más largo que el rápido: si el denominador siguiera al numerador, el cociente quedaría clavado cerca de 1 y no llevaría información. Cuando el ATR lento es cero, a lo largo de cien barras perfectamente planas, la salida es nula en vez de cero o infinito, porque un cociente indefinido es una ausencia de información y no un régimen tranquilo.
La fórmula, tal como está implementada
No es la definición habitual en otros sitios: es lo que calcula el código que se distribuye, documentado junto a su implementación:
Volatility Regime — la volatilité de l'instant rapportée à sa normale : regime[i] = ATR_fast[i] / ATR_slow[i] (défauts 14 et 100) Lecture : > 1 = régime AGITÉ (la volatilité courte dépasse la longue — ouverture, news, expansion de range) ; < 1 = régime calme (compression) ; ≈ 1 = régime ordinaire. C'est un RATIO SANS UNITÉ, donc comparable d'un instrument à l'autre (MNQ vs 6E) et d'une époque à l'autre, ce que l'ATR brut n'est pas. POURQUOI 14/100 : 14 est l'ATR de référence (Wilder) et 100 barres donne une base assez longue pour ne pas bouger avec le numérateur — un dénominateur qui suit le numérateur écraserait le ratio vers 1. ATR long nul (marché parfaitement plat sur 100 barres) → null, JAMAIS 0 ni l'infini : 0/0 n'est pas « régime calme », c'est « pas d'information ». Warm-up de l'un OU l'autre ATR → null.
Cómo leerlo
- Los valores cercanos a 1 describen un régimen ordinario, donde la volatilidad de corto plazo coincide con la referencia larga.
- Un movimiento por encima de 1 que se mantiene marca expansión — las aperturas de sesión, las publicaciones programadas y las rupturas de rango suelen producirlo — y es motivo para revisar las distancias de stop medidas en puntos.
- Valores muy por debajo de 1 significan compresión: los rangos de las barras son estrechos, y los objetivos dimensionados con volatilidad normal pueden simplemente no alcanzarse.
- Los paneles de dos instrumentos se pueden comparar directamente, siempre que ambos gráficos usen la misma temporalidad y los mismos períodos rápido y lento.
- Describe un estado, no una dirección: un régimen alto se da tanto en las subidas como en las caídas.
Parámetros y valores por defecto
El ATR rápido viene por defecto a 14, la referencia de Wilder, y el lento a 100, lo bastante largo para que la referencia no se mueva con el numerador. Acercar el período lento al rápido aplana el cociente hacia 1 y elimina lo que el panel mostraba; alargarlo hace que la referencia tarde más en aceptar un cambio real de régimen. El período rápido gobierna la rapidez con la que reacciona el panel.
| Parámetro | Tipo | Por defecto | Rango |
|---|---|---|---|
| Fast ATR period | number | 14 | 1 – 200 |
| Slow ATR period | number | 100 | 2 – 1000 |
Lo que no muestra
Ambos términos son medias, así que el cociente hereda el retraso del ATR por los dos lados: confirma un régimen en lugar de anticiparlo, y tras un estallido de volatilidad se mantiene por encima de 1 mientras el ATR lento lo alcanza. No puede separar la actividad real de un hueco puntual o de una transacción errónea, que entran en el ATR rápido con todo su peso. La ventana lenta completa debe estar cargada antes de dibujar nada, así que un gráfico con poco historial muestra un panel vacío. Y no usa order flow: sabe cuánto se movió el precio, no quién lo movió.
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- Volatility Stop — Volatilidad
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Frequently asked questions
- ¿Cómo se mide un régimen de volatilidad?
- Un enfoque habitual es comparar la volatilidad de corto plazo con su propio nivel de largo plazo, por ejemplo dividiendo un ATR de 14 períodos entre un ATR de 100. El cociente resultante se sitúa cerca de 1 en condiciones ordinarias, por encima durante la expansión y por debajo durante la compresión.
- ¿Qué significa un cociente de volatilidad por encima de 1?
- Significa que los rangos recientes de las barras son mayores que el rango medio de largo plazo en el mismo instrumento. Es una descripción de las condiciones actuales — stops y objetivos más amplios en puntos para la misma configuración — y no una indicación direccional.
- ¿Se puede comparar el ATR entre dos contratos de futuros distintos?
- Directamente no, porque el ATR se expresa en las unidades de precio de cada instrumento y los tamaños de tick difieren. Un cociente entre un ATR rápido y uno lento elimina las unidades, así que los valores de régimen de dos contratos sí se pueden comparar mientras ambos gráficos usen la misma temporalidad y los mismos períodos.