Indicador Session Risk Budget: fórmula, ajustes y cómo leerlo
Session Risk Budget expresa el rango que ha producido hasta ahora la sesión actual como porcentaje del rango medio de las N sesiones anteriores. Al 100 %, la sesión ya ha recorrido lo que recorrieron por completo sus sesiones de referencia recientes.
Senzoukria · Indicadores · Updated September 2026
Session Risk Budget — Volatilidad, en su propio panel debajo del gráfico.
Qué mide Session Risk Budget
El numerador es el rango de la sesión en curso: el máximo acumulado menos el mínimo acumulado desde la apertura de sesión, que la plataforma ancla a las 17:00 hora del Centro. Solo puede crecer durante la sesión y vuelve a empezar en la apertura siguiente. El denominador es el rango medio de las sesiones completas anteriores, cinco por defecto, y se mantiene fijo durante toda la sesión. Como lectura, por debajo de aproximadamente el 40 % la sesión ha producido poco de su rango habitual; pasado el 100 %, cualquier movimiento adicional va más allá de lo que dieron las sesiones de referencia. Cuando hay menos de N sesiones anteriores cargadas, el indicador no devuelve nada en toda la sesión en lugar de calcular una base más corta, y una media de cero no da valor en lugar de una división por cero disfrazada.
La fórmula, tal como está implementada
No es la definición habitual en otros sitios: es lo que calcula el código que se distribuye, documentado junto a su implementación:
Session Risk Budget — quelle part de son range habituel la séance a déjà consommée, en % : budget[i] = (range COURANT de la session, jusqu'à la barre i) / (moyenne des ranges des N sessions PRÉCÉDENTES) × 100 Le numérateur est le range DEVELOPING (running high − running low depuis l'ouverture 17:00 CT, `splitSessions`) : il ne peut que croître dans la séance et repart de zéro à l'ouverture suivante. Lecture : 100 % = la séance a déjà fait son range moyen ; au-delà, on paie un mouvement déjà étendu (et la prime de suite de trend se raréfie) ; en dessous de ~40 %, il reste du budget de mouvement. D'où le nom : c'est le carburant de séance, pas une prévision. Défaut N=5 sessions (une semaine de trade) : assez court pour suivre un changement de régime, assez long pour qu'une seule journée folle ne fasse pas le dénominateur. Moins de N sessions précédentes chargées → null sur TOUTE la session (même règle de warm-up que les moyennes : une base sur 2 jours n'est pas la base 5 jours). Moyenne nulle (N sessions parfaitement plates) → null, jamais une division par zéro déguisée en 0.
Cómo leerlo
- Dentro de una sesión la línea solo sube y vuelve a empezar cerca de cero en la apertura siguiente; una bajada dentro de una sesión es imposible por construcción.
- Alcanzar un porcentaje alto al principio de la sesión describe un día de expansión respecto a la ventana de referencia, sin decir en qué dirección continúa.
- Un tramo plano largo significa que los extremos no se amplían: el precio rota dentro del rango ya hecho.
- Úsalo como contexto y como control de tamaño, no como disparador de entrada: mide el rango consumido, no el rango restante.
- Una serie de sesiones de referencia tranquilas reduce el denominador, así que un día normal después puede dar una lectura alta sin ser inusual en términos absolutos.
Parámetros y valores por defecto
Las sesiones de referencia son 5 por defecto, más o menos una semana de trading: lo bastante corto para seguir un cambio de régimen y lo bastante largo para que un solo día desbocado no defina por sí solo la base. Admite de 1 a 60. Menos sesiones hacen la base reactiva pero rehén de un solo valor atípico; más sesiones la suavizan y retrasan su respuesta a un cambio real de volatilidad. El ajuste también determina cuánto historial hay que cargar antes de que se trace algo.
| Parámetro | Tipo | Por defecto | Rango |
|---|---|---|---|
| Reference sessions | number | 5 | 1 – 60 |
Lo que no muestra
El indicador no tiene dirección: conoce el tamaño del rango de la sesión, no si el precio está arriba o abajo de él. El nivel del 100 % es una referencia, no un techo: las sesiones lo superan con regularidad. Los festivos, las medias sesiones y los días de poca participación entran en la media con todo su peso y bajan la base. El ancla de las 17:00 CT se adapta a los futuros CME; los instrumentos con otro calendario se cortan igualmente en ese límite. Sin N sesiones anteriores completas en el gráfico, no se dibuja nada.
Indicadores relacionados
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- Chaikin Volatility — Volatilidad
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Frequently asked questions
- ¿Qué es un presupuesto de rango de sesión?
- Es la parte del rango de una sesión típica que la sesión actual ya ha consumido, expresada en porcentaje. El máximo menos el mínimo de la sesión actual se divide por la media del máximo menos el mínimo de un número fijo de sesiones anteriores, lo que sitúa el movimiento de hoy en la escala de los días normales recientes.
- ¿Una sesión puede superar el 100 % de su rango medio?
- Sí, con regularidad. El denominador es una media de sesiones recientes, no un límite, así que un día de tendencia o un día marcado por una publicación programada puede imprimir varias veces la referencia. Una lectura por encima del 100 % indica que el movimiento ya es amplio respecto a los días recientes, y nada más.
- ¿Qué apertura de sesión usa el indicador?
- El rango en curso empieza en la apertura de sesión de las 17:00 hora del Centro que usa el separador de sesiones de la plataforma, el límite estándar de los futuros CME. El rango se acumula desde esa apertura y vuelve a empezar en la siguiente, así que el movimiento nocturno cuenta para la misma sesión que el día siguiente.