Indicatore Session Risk Budget: formula, impostazioni e lettura
Session Risk Budget esprime il range che la sessione corrente ha prodotto finora in percentuale del range medio delle N sessioni precedenti. Al 100% la sessione ha già coperto quanto le sue sessioni di riferimento recenti hanno coperto per intero.
Senzoukria · Indicatori · Updated September 2026
Session Risk Budget — Volatilità, in un pannello separato sotto il grafico.
Che cosa misura Session Risk Budget
Il numeratore è il range della sessione in corso: il massimo progressivo meno il minimo progressivo dall'apertura della sessione, che la piattaforma fissa alle 17:00 ora centrale (CT). Durante la sessione può solo crescere e riparte all'apertura successiva. Il denominatore è il range medio delle sessioni precedenti completate, cinque di default, e resta fisso per tutta la sessione. Come chiave di lettura, sotto circa il 40% la sessione ha prodotto poco del suo range abituale; oltre il 100% ogni ulteriore movimento va oltre ciò che hanno fornito le sessioni di riferimento. Quando sono caricate meno di N sessioni precedenti l'indicatore non restituisce nulla per l'intera sessione invece di calcolare una base più corta, e una media nulla non produce alcun valore invece di una divisione per zero mascherata.
La formula, così come è implementata
Non è la definizione consueta altrove: è ciò che calcola il codice distribuito, documentato accanto alla sua implementazione:
Session Risk Budget — quelle part de son range habituel la séance a déjà consommée, en % : budget[i] = (range COURANT de la session, jusqu'à la barre i) / (moyenne des ranges des N sessions PRÉCÉDENTES) × 100 Le numérateur est le range DEVELOPING (running high − running low depuis l'ouverture 17:00 CT, `splitSessions`) : il ne peut que croître dans la séance et repart de zéro à l'ouverture suivante. Lecture : 100 % = la séance a déjà fait son range moyen ; au-delà, on paie un mouvement déjà étendu (et la prime de suite de trend se raréfie) ; en dessous de ~40 %, il reste du budget de mouvement. D'où le nom : c'est le carburant de séance, pas une prévision. Défaut N=5 sessions (une semaine de trade) : assez court pour suivre un changement de régime, assez long pour qu'une seule journée folle ne fasse pas le dénominateur. Moins de N sessions précédentes chargées → null sur TOUTE la session (même règle de warm-up que les moyennes : une base sur 2 jours n'est pas la base 5 jours). Moyenne nulle (N sessions parfaitement plates) → null, jamais une division par zéro déguisée en 0.
Come leggerlo
- La linea può solo salire all'interno di una sessione e riparte vicino a zero all'apertura successiva; un calo dentro una sessione è impossibile per costruzione.
- Raggiungere una percentuale elevata presto nella sessione descrive una giornata di espansione rispetto alla finestra di riferimento, senza dire in quale direzione proseguirà.
- Un lungo tratto piatto significa che gli estremi non vengono estesi: il prezzo sta ruotando dentro il range già formato.
- Usalo come contesto e come verifica del dimensionamento, non come segnale d'ingresso: misura il range consumato, non quello rimanente.
- Una serie di sessioni di riferimento tranquille abbassa il denominatore, quindi una giornata ordinaria che segue può dare un valore alto senza essere insolita in termini assoluti.
Parametri e valori predefiniti
Le sessioni di riferimento sono 5 di default, circa una settimana di trading: abbastanza poche da seguire un cambio di regime, abbastanza numerose perché una sola giornata agitata non definisca da sola la base. Il parametro accetta da 1 a 60. Meno sessioni rendono la base reattiva ma ostaggio di un singolo valore anomalo; più sessioni la smussano e ritardano la sua risposta a un reale cambiamento di volatilità. L'impostazione determina anche quanto storico deve essere caricato prima che venga tracciato qualcosa.
| Parametro | Tipo | Predefinito | Intervallo |
|---|---|---|---|
| Reference sessions | number | 5 | 1 – 60 |
Ciò che non mostra
L'indicatore è cieco alla direzione: conosce l'ampiezza del range di sessione, non se il prezzo si trova in alto o in basso al suo interno. Il livello del 100% è un riferimento, non un tetto: le sessioni lo superano regolarmente. Festività, mezze sessioni e giornate a bassa partecipazione entrano nella media con peso pieno e abbassano la base. L'ancora delle 17:00 CT è adatta ai futures CME; gli strumenti con un calendario diverso vengono comunque tagliati a quel confine. Senza N sessioni precedenti complete nel grafico, non viene disegnato nulla.
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Frequently asked questions
- Che cos'è il budget di range di sessione?
- È la quota del range di una sessione tipica che la sessione corrente ha già utilizzato, espressa in percentuale. Il massimo meno minimo della sessione corrente viene diviso per la media dei massimi meno minimi di un certo numero di sessioni precedenti, il che colloca il movimento di oggi sulla scala delle giornate normali recenti.
- Una sessione può superare il 100% del suo range medio?
- Sì, regolarmente. Il denominatore è una media delle sessioni recenti, non un limite, quindi una giornata di trend o una giornata guidata da un dato in calendario può stampare più volte il riferimento. Un valore sopra il 100% dice che il movimento è già esteso rispetto ai giorni recenti, e nient'altro.
- Quale apertura di sessione usa l'indicatore?
- Il range in corso parte dall'apertura di sessione delle 17:00 ora centrale usata dal suddivisore di sessioni della piattaforma, il confine standard dei futures CME. Il range si accumula da quell'apertura e riparte alla successiva, quindi il movimento notturno conta per la stessa sessione del giorno che segue.