Индикатор Session Risk Budget: формула, настройки и чтение
Session Risk Budget выражает диапазон, который текущая сессия уже прошла, в процентах от среднего диапазона предыдущих N сессий. На 100 % сессия уже покрыла то, что её недавние опорные сессии покрывали целиком.
Senzoukria · Индикаторы · Updated September 2026
Session Risk Budget — Волатильность, в отдельной панели под графиком.
Что измеряет Session Risk Budget
Числитель — формирующийся диапазон сессии: текущий максимум минус текущий минимум с открытия сессии, которое платформа привязывает к 17:00 по центральному времени (CT). Внутри сессии он может только расти и начинается заново со следующего открытия. Знаменатель — средний диапазон предыдущих завершённых сессий, по умолчанию пяти, и он фиксирован на всю сессию. Как ориентир: ниже примерно 40 % сессия дала мало от своего обычного диапазона; после 100 % любое дальнейшее движение выходит за то, что давали опорные сессии. Если загружено меньше N предыдущих сессий, индикатор ничего не возвращает на всю сессию, а не считает укороченную базу, а нулевое среднее даёт отсутствие значения вместо замаскированного деления на ноль.
Формула — так, как она реализована
Это не привычное определение из других источников, а то, что вычисляет поставляемый код, задокументированное рядом с реализацией:
Session Risk Budget — quelle part de son range habituel la séance a déjà consommée, en % : budget[i] = (range COURANT de la session, jusqu'à la barre i) / (moyenne des ranges des N sessions PRÉCÉDENTES) × 100 Le numérateur est le range DEVELOPING (running high − running low depuis l'ouverture 17:00 CT, `splitSessions`) : il ne peut que croître dans la séance et repart de zéro à l'ouverture suivante. Lecture : 100 % = la séance a déjà fait son range moyen ; au-delà, on paie un mouvement déjà étendu (et la prime de suite de trend se raréfie) ; en dessous de ~40 %, il reste du budget de mouvement. D'où le nom : c'est le carburant de séance, pas une prévision. Défaut N=5 sessions (une semaine de trade) : assez court pour suivre un changement de régime, assez long pour qu'une seule journée folle ne fasse pas le dénominateur. Moins de N sessions précédentes chargées → null sur TOUTE la session (même règle de warm-up que les moyennes : une base sur 2 jours n'est pas la base 5 jours). Moyenne nulle (N sessions parfaitement plates) → null, jamais une division par zéro déguisée en 0.
Как его читать
- Внутри сессии линия только растёт и начинается около нуля на следующем открытии; падение внутри сессии невозможно по построению.
- Высокий процент в начале сессии описывает день расширения относительно опорного окна, не говоря, в какую сторону будет продолжение.
- Долгий ровный участок означает, что экстремумы не обновляются: цена ротируется внутри уже сделанного диапазона.
- Используйте его как контекст и как проверку размера позиции, а не как сигнал входа: он измеряет израсходованный диапазон, а не оставшийся.
- Серия спокойных опорных сессий снижает знаменатель, поэтому обычный день после них может показывать высокое значение, не будучи необычным в абсолютном выражении.
Параметры и значения по умолчанию
Число опорных сессий по умолчанию — 5, примерно торговая неделя: достаточно мало, чтобы следовать за сменой режима, и достаточно много, чтобы один бурный день не задавал базу в одиночку. Допустимо от 1 до 60. Меньше сессий — база чувствительнее, но заложница одного выброса; больше — она сглаженнее и позже реагирует на реальный сдвиг волатильности. Настройка также определяет, сколько истории нужно загрузить, прежде чем что-либо будет нарисовано.
| Параметр | Тип | По умолчанию | Диапазон |
|---|---|---|---|
| Reference sessions | number | 5 | 1 – 60 |
Чего он не показывает
Индикатор не видит направления: он знает размер диапазона сессии, но не то, находится ли цена у его верха или низа. Уровень 100 % — ориентир, а не потолок: сессии регулярно его превышают. Праздники, укороченные сессии и дни низкой активности входят в среднее с полным весом и тянут базу вниз. Привязка к 17:00 CT подходит для фьючерсов CME; инструменты с другим календарём всё равно режутся по этой границе. Без N полных предыдущих сессий на графике не рисуется ничего.
Похожие индикаторы
- True Range — Волатильность
- Std Dev — Волатильность
- Squeeze — Волатильность
- Chaikin Volatility — Волатильность
- Realized Vol — Волатильность
- Skewness — Волатильность
Эта страница на других языках
Frequently asked questions
- Что такое бюджет диапазона сессии?
- Это доля диапазона типичной сессии, которую текущая сессия уже израсходовала, в процентах. Разность максимума и минимума текущей сессии делится на средний диапазон заданного числа предыдущих сессий, что переводит сегодняшнее движение в масштаб недавних обычных дней.
- Может ли сессия превысить 100 % своего среднего диапазона?
- Да, регулярно. Знаменатель — среднее недавних сессий, а не предел, поэтому трендовый день или день с запланированной публикацией может показать в несколько раз больше опорного значения. Значение выше 100 % говорит лишь о том, что движение уже растянуто относительно недавних дней.
- Какое открытие сессии использует индикатор?
- Формирующийся диапазон начинается с открытия сессии в 17:00 по центральному времени, которое использует разбиение на сессии платформы, — стандартная граница фьючерсов CME. Диапазон накапливается с этого открытия и начинается заново со следующего, так что ночное движение относится к той же сессии, что и последующий день.