Indicador Run-up from Low: fórmula, ajustes y cómo leerlo
Run-up from Low muestra cuánto ha avanzado el cierre actual por encima del mínimo más bajo de las últimas N barras, en porcentaje de ese mínimo. Es el espejo exacto del drawdown desde el máximo y vale 0 cuando el cierre está en el mínimo de la ventana.
Senzoukria · Indicadores · Updated September 2026
Run-up from Low — Volatilidad, en su propio panel debajo del gráfico.
Qué mide Run-up from Low
La referencia es el mínimo móvil de los mínimos de las barras, no de los cierres, así que un solo pico a la baja dentro de una barra fija el ancla para el resto de la ventana. El valor es el cierre menos ese mínimo, dividido por el mínimo, por 100, y por construcción nunca es negativo. La ventana por defecto es de 50 barras. El calentamiento y la protección del denominador, sin salida cuando la referencia es cero o negativa, son deliberadamente idénticos a los de su contraparte de drawdown, de modo que los dos paneles se degradan igual y uno no puede sobrevivir en silencio al otro mientras los lees en paralelo.
La fórmula, tal como está implementada
No es la definición habitual en otros sitios: es lo que calcula el código que se distribuye, documentado junto a su implementación:
Run-up from Low — le symétrique exact du drawdown, mesuré depuis le plus bas récent : ru[i] = (close[i] − min(low, N barres)[i]) / min(low, N)[i] × 100 Défaut N=50. Valeur ≥ 0 par construction : 0 = on est AU plus bas de la fenêtre, +2 % = le marché a repris 2 % depuis ce plus bas. Même warm-up (fenêtre incomplète → pas de point) et même garde de dénominateur (référence ≤ 0 → pas de point) que `drawdown-from-high` : les deux se lisent ensemble, ils doivent dégrader pareil.
Cómo leerlo
- Una lectura de 0 significa que se está imprimiendo ahora mismo un nuevo mínimo de la ventana.
- La línea cae de golpe cuando llega un mínimo más bajo y luego vuelve a subir a medida que el precio se recupera; esos reinicios son cosa de la ventana, no un cambio en el carácter del mercado.
- Una lectura alta indica que el precio está lejos de su base reciente, lo que describe una distancia recorrida y no es un argumento para ir en contra.
- El valor puede caer casi sin movimiento de precio cuando la barra más antigua sale de la ventana y un mínimo más alto pasa a ser el ancla: comprueba qué barra hace de ancla antes de dar significado a la caída.
- Trázalo junto al drawdown desde el máximo con la misma ventana para ver a cuál de los dos extremos está más cerca el cierre actual.
Parámetros y valores por defecto
La ventana es de 50 barras por defecto y admite de 2 a 1000. Las ventanas cortas se reinician a menudo y hacen que la línea se comporte como una medida de recuperación a corto plazo; las largas mantienen mínimos lejanos como ancla, así que los porcentajes grandes persisten mucho después del movimiento que los produjo. De los dos ajustes de color, en pantalla solo se usa el positivo, ya que la serie no puede bajar de cero; el color negativo existe para cumplir el contrato de trazado común.
| Parámetro | Tipo | Por defecto | Rango |
|---|---|---|---|
| Lookback (bars) | number | 50 | 2 – 1000 |
Lo que no muestra
El indicador mide distancia, no participación: el volumen, el delta y el lado agresor no intervienen, así que el mismo porcentaje alcanzado con poco volumen o con mucho se ve idéntico. No dice nada de cómo se produjo el avance: una barra o cuarenta dan el mismo número. Como el ancla se desplaza, la serie cambia por motivos ajenos a la barra actual. Los instrumentos que cotizan a cero o por debajo, como algunos spreads, activan la protección del denominador y no producen salida, y no se traza nada hasta que la ventana está completa.
Indicadores relacionados
- True Range — Volatilidad
- Std Dev — Volatilidad
- Squeeze — Volatilidad
- Chaikin Volatility — Volatilidad
- Realized Vol — Volatilidad
- Skewness — Volatilidad
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Frequently asked questions
- ¿Qué mide el run-up desde el mínimo?
- Mide la distancia porcentual entre el cierre actual y el mínimo más bajo de un número fijo de barras recientes. Cero significa que el precio está en ese mínimo; un valor positivo es cuánto se ha recuperado desde él, expresado en relación con el propio mínimo.
- ¿En qué se diferencia el run-up del drawdown?
- El drawdown mide la caída desde un máximo móvil; el run-up mide el avance desde un mínimo móvil. Se construyen de forma simétrica con la misma longitud de ventana, así que leerlos juntos muestra dónde está el cierre actual entre los dos extremos de esa ventana.
- ¿Por qué ha cambiado el run-up desde el mínimo si el precio apenas se movió?
- El mínimo de referencia es el mínimo de una ventana móvil. Cuando la barra más antigua sale de esa ventana y resultaba contener el mínimo más bajo, el ancla salta a un nivel más alto y el porcentaje cae de inmediato, aunque la barra actual no haya hecho nada inusual.