Indicateur Run-up from Low : formule, réglages et lecture
Run-up from Low indique de combien la clôture actuelle s'est élevée au-dessus du plus bas des N dernières barres, en pourcentage de ce plus bas. C'est le miroir exact du drawdown depuis le plus haut, et il vaut 0 quand la clôture se trouve au plus bas de la fenêtre.
Senzoukria · Indicateurs · Updated September 2026
Run-up from Low — Volatilité, dans son propre panneau sous le graphique.
Ce que mesure Run-up from Low
La référence est le minimum glissant des plus bas des barres, et non des clôtures : une seule mèche basse fixe l'ancre pour le reste de la fenêtre. La valeur est la clôture moins ce minimum, divisée par ce minimum, fois 100, et ne peut jamais être négative par construction. La fenêtre par défaut est de 50 barres. L'initialisation et la protection du dénominateur, aucune sortie quand la référence est nulle ou négative, sont volontairement identiques à celles du drawdown : les deux panneaux se dégradent de la même façon, et l'un ne peut pas survivre discrètement à l'autre pendant que vous les lisez côte à côte.
La formule, telle qu’implémentée
Ce n'est pas la définition habituelle ailleurs : c'est ce que calcule le code livré, documenté à côté de son implémentation :
Run-up from Low — le symétrique exact du drawdown, mesuré depuis le plus bas récent : ru[i] = (close[i] − min(low, N barres)[i]) / min(low, N)[i] × 100 Défaut N=50. Valeur ≥ 0 par construction : 0 = on est AU plus bas de la fenêtre, +2 % = le marché a repris 2 % depuis ce plus bas. Même warm-up (fenêtre incomplète → pas de point) et même garde de dénominateur (référence ≤ 0 → pas de point) que `drawdown-from-high` : les deux se lisent ensemble, ils doivent dégrader pareil.
Comment le lire
- Une valeur de 0 signifie qu'un nouveau plus bas de la fenêtre est en train de s'inscrire.
- La ligne chute brusquement quand un plus bas inférieur apparaît, puis remonte à mesure que le prix se reprend ; ces réinitialisations tiennent à la fenêtre, pas à un changement de nature du marché.
- Une valeur élevée indique que le prix est étiré par rapport à sa base récente : c'est une description de la distance parcourue, pas un argument pour jouer contre.
- La valeur peut baisser sans presque aucun mouvement de prix quand la barre la plus ancienne quitte la fenêtre et qu'un plus bas supérieur devient l'ancre : vérifiez quelle barre sert d'ancre avant de donner un sens à la baisse.
- Affichez-le avec le drawdown depuis le plus haut sur la même fenêtre pour voir de quel extrême la clôture actuelle est la plus proche.
Paramètres et valeurs par défaut
La fenêtre vaut 50 barres par défaut et accepte de 2 à 1000. Des fenêtres plus courtes se réinitialisent souvent et font de la ligne une mesure de reprise à court horizon ; des fenêtres plus longues conservent des plus bas lointains comme ancres, si bien que des pourcentages élevés persistent longtemps après le mouvement qui les a produits. Des deux réglages de couleur, seul le positif sert à l'écran, puisque la série ne peut pas passer sous zéro ; la couleur négative n'existe que pour respecter le contrat de tracé commun.
| Paramètre | Type | Par défaut | Bornes |
|---|---|---|---|
| Lookback (bars) | number | 50 | 2 – 1000 |
Ce qu’il ne montre pas
L'indicateur mesure une distance, pas une participation : volume, delta et côté agresseur en sont absents, si bien qu'un même pourcentage atteint sur des échanges maigres ou lourds paraît identique. Il ne dit rien de la manière dont la hausse s'est faite : une barre ou quarante produisent le même chiffre. Comme l'ancre glisse, la série change pour des raisons sans rapport avec la barre courante. Les instruments cotés à zéro ou en dessous, comme certains spreads, déclenchent la protection du dénominateur et ne produisent aucune sortie, et rien n'est tracé tant que la fenêtre n'est pas pleine.
Indicateurs liés
- True Range — Volatilité
- Std Dev — Volatilité
- Squeeze — Volatilité
- Chaikin Volatility — Volatilité
- Realized Vol — Volatilité
- Skewness — Volatilité
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Frequently asked questions
- Que mesure le run-up depuis le plus bas ?
- Il mesure l'écart en pourcentage entre la clôture actuelle et le plus bas d'un nombre fixe de barres récentes. Zéro signifie que le prix est à ce plus bas ; une valeur positive indique de combien il s'en est éloigné, rapporté au plus bas lui-même.
- Quelle différence entre run-up et drawdown ?
- Le drawdown mesure la baisse depuis un plus haut glissant ; le run-up mesure la hausse depuis un plus bas glissant. Ils sont construits symétriquement sur la même longueur de fenêtre : les lire ensemble montre où se situe la clôture actuelle entre les deux extrêmes de cette fenêtre.
- Pourquoi le run-up depuis le plus bas a-t-il changé alors que le prix a à peine bougé ?
- Le plus bas de référence est le minimum sur une fenêtre glissante. Quand la barre la plus ancienne quitte cette fenêtre et qu'elle portait justement le plus bas, l'ancre saute à un niveau supérieur et le pourcentage baisse aussitôt, même si la barre courante n'a rien fait d'inhabituel.