Vue d'ensemble de la heatmap : sources, choix du contrat, fenêtre de temps et HUD
Le module Heatmap peint la liquidité au repos par prix et par temps à partir d'un flux de profondeur live, avec les trades, les niveaux clés, une échelle de carnet et des repères optionnels. Cette page explique d'où viennent les données, ce que fait la barre de commandes et comment lire le HUD.
Senzoukria · Documentation · Mis à jour en septembre 2026
Où le trouver
- Où
- Menu Sz → Heatmap
- Source
- Suit la source de données de l'application : Rithmic, Databento CME, bridge NinjaTrader, bridge Quantower, ou crypto (Binance / Bybit)
- Historique
- Ring fin de 5 minutes à 100 ms (3 000 colonnes × 1 024 niveaux de prix), plus des niveaux plus grossiers à 1 s, 10 s et 60 s au-dessus
- Fenêtre par défaut
- 20 s
Ce que ça fait
La heatmap transforme chaque instantané du carnet d'ordres en une colonne de cellules, une par niveau de prix, dont la luminosité suit la taille au repos. Les instantanés arrivent toutes les quelques millisecondes depuis la source connectée ; le moteur les range dans des seaux de 100 ms et garde cinq minutes de cet historique fin dans un buffer circulaire. Au-dessus, trois niveaux plus grossiers replient les mêmes données dans des seaux de 1 s, 10 s et 60 s : c'est ce que dessinent réellement les fenêtres de 15 min, 1 h ou 4 h. Les trades sont dessinés par-dessus en bulles, le meilleur bid et le meilleur ask en lignes, et un profil de volume, les niveaux clés et une échelle DOM occupent le bord droit.
Comme les flux livrent des instantanés complets plutôt que des deltas, un reconstructeur de carnet compare les carnets successifs niveau par niveau. Une augmentation de taille est consignée comme un ajout ; une diminution est répartie entre ce que le tape a imprimé à ce prix (exécution) et ce qui a simplement disparu (un retrait). Les retraits ne sont classés que dans une bande de 50 ticks autour du meilleur bid et du meilleur ask, et un instantané comptant moins de 3 niveaux d'un côté est traité comme tronqué et ne produit aucun delta d'ajout ou de retrait.
Barre de commandes
| Commande | Par défaut | Ce que ça fait |
|---|---|---|
| Bouton de contrat (Rithmic / Databento) | Dernier contrat de heatmap | Affiche « {symbole} · {place} ▾ » ; ouvre le sélecteur de symboles (« Choisir le contrat de la heatmap »). La place est déduite du contrat |
| Marché et paire (crypto) | Suit la source de données, Bybit si inconnue | Change la plateforme et la paire ; le choix est mémorisé par marché |
| Fenêtre de temps | 20 s | 5 s, 10 s, 20 s, 1 min, 5 min, 15 min, 1 h, 4 h — « limitée aux données reçues » |
| Bouton Heatmap | — | Ouvre la fenêtre des réglages (Rendu, Liquidité, Trades, Repères, Profils, Échelle DOM, Presets) |
| ◈ Intelligence | Fermé | Ouvre le panneau de preuves pour l'instrument courant |
| LIVE | Masqué en direct | Apparaît après un déplacement dans le passé ; ramène au bord live |
HUD
Le HUD en bas à gauche affiche d'abord le symbole, puis deux cadences et un âge : « {symbole} · 12.4 snap/s · 3.1 trd/s · âge 80 ms ». Les cadences sont mesurées sur une fenêtre d'une seconde : un flux mort tombe donc à zéro en moins d'une seconde, tandis qu'un marché calme décroît simplement. Quand le réglage « HUD de diagnostic » est actif (désactivé par défaut), un second segment ajoute la fréquence d'images et le nombre de recentrages avec le pire temps de recentrage ; un compte d'erreurs de frame n'est ajouté que s'il y en a eu au moins une.
Seuils par instrument
Les réglages d'apparence sont partagés entre instruments, mais les cinq seuils de quantité (plancher de bruit, filtre de volume des trades, volume minimal encaissé, seuil des gros ordres et taille minimale de l'échelle) sont stockés par source et par instrument. Une paire crypto démarre chacun d'eux à 0, de sorte qu'un plancher réglé en lots sur MNQ ne peut jamais vider silencieusement un carnet BTC. La ligne « Config auto pour cette paire » de l'onglet Rendu les remplit à partir du tape et du carnet récents.
Limites
- Les données de marché sont facturées par le fournisseur ; la heatmap affiche ce que publie l'abonnement, rien de plus.
- La fenêtre de 4 h est le maximum demandable ; la fenêtre visible reste bornée par les données réellement reçues depuis l'ouverture du module.
- Sur une source Rithmic, l'attribution Rithmic reste en haut à gauche : c'est une exigence de conformité, pas un réglage.
- Un refus d'abonnement est affiché en langage clair avec un bouton Réessayer ; le message brut du broker est conservé dans l'avis pour le support.
Pages liées
- Réglages de rendu de la heatmap
- Échelle de la heatmap
- La heatmap de liquidité expliquée
- Page produit Heatmap
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Questions fréquentes
- Pourquoi la heatmap affiche-t-elle une paire crypto alors que j'attendais le CME ?
- Le module suit la source de données enregistrée par l'application. Sélectionnez Databento CME ou Rithmic dans le sélecteur de source, puis rouvrez la heatmap : le bouton de contrat nommera alors le contrat de futures.
- Jusqu'où puis-je remonter ?
- Le ring fin garde 5 minutes à une résolution de 100 ms. Au-delà, les niveaux plus grossiers prennent le relais — seaux de 1 s, 10 s et 60 s — et c'est ce que dessinent les fenêtres de 15 min, 1 h et 4 h. Dans tous les cas, la fenêtre reste bornée par les données réellement reçues depuis l'ouverture du module : rien n'est rempli a posteriori depuis l'historique.
- La heatmap reconstruit-elle le carnet à partir de données ordre par ordre ?
- Non. Elle compare des instantanés agrégés. L'attribution de côté et les teintes d'ajout/retrait sont déduites de cette comparaison et ne sont jamais présentées comme des observations MBO. La colonne Liquidity tracker, réservée à Rithmic, est la partie alimentée par le flux ordre par ordre.