热力图总览：数据源、合约选择、时间跨度与 HUD
热力图模块根据实时深度数据流，按价格和时间描绘挂单流动性，并叠加成交、关键价位、订单簿阶梯和可选标记。本页说明数据从哪里来、控件行有什么作用，以及如何读 HUD。
Senzoukria · 文档 · 更新于 2026 年 9 月
位置
- 位置
- Sz 菜单 → 热力图
- 数据源
- 跟随应用的数据源：Rithmic、Databento CME、NinjaTrader 桥接、Quantower 桥接，或加密货币（Binance / Bybit）
- 历史
- 100 毫秒精度的 5 分钟精细环形缓冲（3 000 列 × 1 024 个价位），其上另有 1 秒、10 秒和 60 秒的粗粒度层级
- 默认跨度
- 20 秒
它做什么
热力图把每一份订单簿快照变成一列单元格，每个价位一格，亮度跟随挂单量。快照每隔几毫秒从已连接的数据源到达；引擎把它们归入 100 毫秒的桶，并在环形缓冲中保留五分钟这样的精细历史。其上有三个更粗的层级，把同一批数据折叠成 1 秒、10 秒和 60 秒的桶，15 分钟、1 小时或 4 小时的跨度实际画的就是它们。成交以气泡叠加在上层，最优买价和卖价以线条呈现，右侧边缘则放着成交量分布、关键价位和 DOM 阶梯。
由于数据源提供的是完整快照而非增量，订单簿重建器会逐档比较相邻两份订单簿。数量增加记为挂单；数量减少则拆成两部分：成交流在该价格打印出来的（成交）和单纯消失的（撤单）。撤单只在最优买卖价上下 50 个 tick 的区间内判定；任一侧不足 3 档的快照被视为被截断，不产生任何挂单／撤单增量。
控件行
| 控件 | 默认值 | 作用 |
|---|---|---|
| 合约按钮（Rithmic / Databento） | 最后使用的热力图合约 | 显示为「{symbol} · {exchange} ▾」；打开合约选择器（「选择热力图合约」）。交易场所由合约推导得出 |
| 市场与交易对（加密货币） | 跟随数据源，未知时用 Bybit | 切换交易所和交易对；选择按市场分别记忆 |
| 时间跨度 | 20 秒 | 5 秒、10 秒、20 秒、1 分钟、5 分钟、15 分钟、1 小时、4 小时——「以已收到的数据为限」 |
| 热力图按钮 | — | 打开设置弹窗（渲染、流动性、成交、标记、分布图、DOM 阶梯、预设） |
| ◈ Intelligence | 关闭 | 打开当前合约的证据面板 |
| LIVE | 实时状态下隐藏 | 当你向过去平移后出现；点击可跳回实时边缘 |
HUD
左下角的 HUD 先打印合约代码，然后是两个速率和一个年龄：「{symbol} · 12.4 snap/s · 3.1 trd/s · age 80 ms」。速率在一秒的窗口上测量，因此一条已死的数据流会在一秒内归零，而清淡的市场只是逐渐衰减。当「诊断 HUD」设置开启时（默认关闭），第二段会加上帧率、重新居中的次数以及最差的一次重新居中耗时；只有至少出现过一次时，才会追加帧错误计数。
按合约分别保存的阈值
外观设置在各合约之间共享，但五个数量阈值（低量下限、成交量过滤、最小被吃量、大单阈值和阶梯最小挂单量）按数据源和合约分别保存。加密货币交易对的这五项全部从 0 起步，因此在 MNQ 上按手数调好的下限绝不会悄悄把一份 BTC 订单簿抹成空白。渲染标签页中的「为该交易对自动配置」一行会依据近期成交流和订单簿填入这些值。
局限
- 行情数据由供应商计费；热力图显示订阅所发布的内容，仅此而已。
- 4 小时是你能请求的最大跨度；可见窗口受限于模块打开以来实际收到的数据。
- 使用 Rithmic 数据源时，Rithmic 署名保留在左上角；这是合规要求，不是一项设置。
- 订阅被拒绝时会用平实的语言给出提示并附重试按钮；经纪商的原始报文保留在提示内部，供技术支持查看。
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其他语言版本
常见问题
- 我期待的是 CME，为什么热力图显示的是加密货币交易对？
- 该模块跟随应用保存的数据源。请在数据源选择器中选择 Databento CME 或 Rithmic，然后重新打开热力图；合约按钮就会显示该期货合约。
- 我能往回滚动多远？
- 精细环形缓冲以 100 毫秒的精度保留 5 分钟。超出之后由更粗的层级接手——1 秒、10 秒和 60 秒的桶——15 分钟、1 小时和 4 小时的跨度画的就是它们。无论哪种情况，窗口都受限于模块打开以来实际收到的数据；不会从历史中回填。
- 热力图会用逐笔委托数据重建订单簿吗？
- 不会。它比较的是聚合快照。买卖方向归属以及挂单／撤单着色都由这种比较推断而来，绝不会被当作 MBO 观测呈现。由逐笔委托流驱动的部分是流动性追踪列，且仅限 Rithmic。