VWAP, ancres et bandes sigma
La superposition VWAP trace le prix moyen pondéré par le volume depuis une ancre choisie (de 15 minutes à 7 jours, la séance par défaut) et, quand le retour à la moyenne est activé, jusqu'à quatre bandes d'écart-type pondéré par le volume autour d'elle.
Senzoukria · Documentation · Mis à jour en septembre 2026
Où le trouver
- Où
- Chart → Indicateurs → Overlays → VWAP
- Défaut
- Désactivée ; Ancre = Séance (CME 17 h 00 CT), retour à la moyenne désactivé, couleur #7ed321, épaisseur de trait 1,8 px
- Formule
- VWAP = Σ(typique × volume) / Σ volume, typique = (H+L+C)/3, cumulée par période d'ancrage
- Sigma
- Écart-type pondéré par le volume autour de la VWAP, calculé par Welford pondéré
Ce que cela fait
La VWAP est cumulée par période d'ancrage : chaque fois que la clé d'ancrage change, les sommes repartent et la ligne est coupée plutôt que raccordée, de sorte qu'aucune falaise verticale n'est tracée entre deux périodes. Les barres sans volume n'apportent rien et n'émettent aucun point. Le bord droit affiche une étiquette du type « VWAP SESSION 20412.25 » avec le libellé de l'ancre et la dernière valeur.
L'ancre de séance est la séance des futures CME, qui repart à 17 h 00 à Chicago, pas à minuit. Les ancres 3 jours et 7 jours regroupent des journées de séance consécutives ; les ancres 15 minutes, 1 heure, 4 heures et personnalisée sont des seaux alignés sur l'epoch. Des séparateurs verticaux au début de chaque période de VWAP sont tracés par défaut et peuvent être désactivés dans les réglages visuels.
Sigma est l'écart-type pondéré par le volume des prix autour de la VWAP depuis la même ancre : les bandes s'élargissent donc au fil de la séance. Il est accumulé par l'algorithme de Welford pondéré, parce que l'identité naïve Σvp² − VWAP² perd en précision sur des prix de futures à plusieurs dizaines de milliers.
Réglages
| Réglage | Défaut | Ce qu'il change |
|---|---|---|
| Ancre | Séance (CME 17 h 00 CT) | 15 minutes, 1 heure, 4 heures, Séance, 3 jours, 7 jours ou Personnalisé… |
| Personnalisé | 60 min (1–10080, pas de 5) | Longueur du seau quand Ancre = Personnalisé… |
| Retour à la moyenne (bandes σ) | Désactivé | Interrupteur principal : aucune bande n'est tracée tant qu'il est coupé |
| Méthode σ | typique | typique = un échantillon par barre (parité avec le secteur) ; niveaux = un échantillon par niveau de prix du footprint |
| Bande 1σ / multiplicateur 1 | Activée / 1 (0,25–5) | Première bande à VWAP ± k·σ |
| Bande 2σ / multiplicateur 2 | Activée / 2 (0,25–6) | Deuxième bande |
| Bande 3σ / multiplicateur 3 | Désactivée / 3 (0,25–8) | Troisième bande |
| Bande 4σ / multiplicateur 4 | Désactivée / 4 (0,25–10) | Quatrième bande |
| Remplir la bande extérieure | Activé | Remplissage léger entre la paire de bandes active la plus extérieure |
| Couleur | #7ed321 | Couleur de la ligne VWAP |
| Épaisseur de trait | 1,8 px (1–5, pas de 0,2) | Épaisseur du trait de la VWAP |
Méthode σ : typique ou niveaux
En mode typique, chaque barre apporte un échantillon, son prix typique pondéré par son volume ; les bandes correspondent alors à ce qu'ATAS ou TradingView tracent sur le même chart. En mode niveaux, chaque niveau de prix du footprint apporte son propre échantillon pondéré par le volume qui y a été échangé, ce qui est la vraie dispersion de la séance et n'est possible que parce que le chart dispose des données bid × ask. Une barre sans niveaux exploitables (historique agrégé, barre synthétique) retombe sur son échantillon typique plutôt que d'être sautée.
Les bandes sont triées par multiplicateur croissant avant tracé, et leur opacité décroît avec la distance à la VWAP, de sorte que les bandes intérieures restent les plus lisibles. Toutes les lignes de bandes sont découpées à la zone de chart.
Outil de dessin VWAP ancrée
Outre la superposition réglée par règles, la barre de dessin propose un outil VWAP ancrée : un clic sur une bougie ancre la VWAP depuis cette bougie jusqu'à la dernière barre et elle suit le flux en direct ; un cliquer-glisser la borne à une plage. L'outil utilise les mêmes conventions de prix typique et de Welford pondéré, s'affiche en orange par défaut (#ff9800), et peut tracer une à trois bandes σ avec des multiplicateurs bornés entre 0,1 et 10 et une opacité entre 10 % et 100 % (55 % si elle n'est pas définie).
Limites et pièges
- Une ancre placée avant la première barre chargée démarre à la première barre chargée ; la VWAP est calculée sur ce qui est chargé et n'invente aucun passé.
- Les installations existantes antérieures à l'interrupteur de retour à la moyenne sont migrées vers ses valeurs par défaut, de sorte que l'activer trace les bandes 1σ et 2σ.
- Une VWAP est une référence, pas une règle d'entrée ; les bandes décrivent une dispersion, pas une probabilité de retour.
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Questions fréquentes
- Pourquoi la VWAP repart-elle à 17 h 00 à Chicago et non à minuit ?
- Le Globex ferme à 16 h 00 CT et rouvre à 17 h 00 CT le même jour calendaire. Une ancre à minuit couperait une séance en cours en deux : l'ancre Séance suit donc la journée de séance du CME.
- J'ai activé la bande 1σ mais rien n'est tracé.
- Retour à la moyenne (bandes σ) est l'interrupteur principal. Les interrupteurs de bandes et leurs multiplicateurs restent désactivés tant qu'il est coupé.
- Quelle méthode σ choisir ?
- typique donne la parité avec les autres plateformes. niveaux utilise chaque niveau de prix échangé et constitue la dispersion la plus fidèle quand le chart dispose de vrais niveaux bid × ask.