VWAP, anclas y bandas sigma

Qué hace

El VWAP se acumula por período de ancla: cada vez que cambia la clave del ancla, las sumas vuelven a empezar y la línea se corta en lugar de unirse, de modo que no se dibuja ningún escalón vertical entre dos períodos. Las barras sin volumen no aportan nada y no emiten punto. El borde derecho muestra un rótulo como «VWAP SESSION 20412.25» con la etiqueta del ancla y el último valor.

El ancla de sesión es la sesión de futuros CME, que se reinicia a las 17:00 de Chicago, no a medianoche. Las anclas de 3 y 7 días agrupan días de sesión consecutivos; las anclas de 15 minutos, 1 hora, 4 horas y personalizada son cubos alineados con el epoch. Los separadores verticales al inicio de cada período de VWAP se dibujan por defecto y pueden desactivarse en los ajustes visuales.

Sigma es la desviación típica ponderada por volumen de los precios alrededor del VWAP desde la misma ancla, así que las bandas se ensanchan a lo largo de la sesión. Se acumula con el algoritmo de Welford ponderado porque la identidad ingenua Σvp² − VWAP² pierde precisión con precios de futuros de decenas de miles.

Ajustes

Método σ: típico o niveles

En modo típico cada barra aporta una muestra, su precio típico ponderado por su volumen; las bandas coinciden entonces con lo que dibujan ATAS o TradingView en el mismo gráfico. En modo niveles cada nivel de precio del footprint aporta su propia muestra ponderada por el volumen negociado allí, que es la dispersión real de la sesión y solo es posible porque el gráfico tiene datos bid × ask. Una barra sin niveles utilizables (histórico agregado, barra sintética) recurre a su muestra típica en lugar de saltarse.

Las bandas se ordenan por multiplicador creciente antes de dibujarse, y su opacidad disminuye con la distancia al VWAP, de modo que las bandas interiores son las más legibles. Todas las líneas de banda se recortan al área del gráfico.

Herramienta de dibujo VWAP anclado

Además de la superposición basada en reglas, la barra de dibujo tiene una herramienta VWAP anclado: un clic sobre una vela ancla el VWAP desde esa vela hasta la última barra y sigue el flujo en directo; un clic y arrastre lo acota a un rango. La herramienta usa las mismas convenciones de precio típico y Welford ponderado, es naranja por defecto (#ff9800) y puede dibujar de una a tres bandas σ con multiplicadores acotados entre 0,1 y 10 y una opacidad entre el 10 % y el 100 % (55 % si no se define).

Límites y trampas

• Un ancla situada antes de la primera barra cargada empieza en la primera barra cargada; el VWAP se calcula sobre lo cargado y no inventa pasado.
• Las instalaciones anteriores al interruptor de reversión a la media se migran a sus valores por defecto, de forma que activarlo dibuja las bandas 1σ y 2σ.
• Un VWAP es una referencia, no una regla de entrada; las bandas describen dispersión, no una probabilidad de reversión.