Monte-Carlo sur les comptes : probabilité qu'un compte touche le drawdown maximal
Le sous-panneau « Probabilité qu'un compte touche le DD max » rejoue toute l'exécution prop firm de nombreuses fois, avec des achats récurrents, des séances mélangées par blocs et une politique d'achat, puis compte ce qu'il advient des comptes : part mourant sur le drawdown, taux de réussite, retraits, comptes achetés et financés, et le résultat net avec sa plage 5–95 %.
Senzoukria · Documentation · Mis à jour en septembre 2026
Où le trouver
- Où
- Replay → panneau Performance → Simulation prop firm → « Probabilité qu'un compte touche le DD max »
- Valeurs par défaut
- 500 exécutions, blocs de 5, graine 20260910 ; politique : 1 évaluation au départ, 1 par période de 21 séances, 50 évaluations au maximum, 3 comptes financés simultanés au maximum
- Lecture
- Faible en dessous de 5 % de comptes mourant sur le drawdown, Réel jusqu'à 33 %, Structurel au-delà
- Coût
- Environ 0,8 ms par exécution sur cinq ans de séances ; 5 000 exécutions prennent environ quatre secondes, différées pour que l'écran ne se fige pas
Ce qu'il fait
Les deux autres blocs Monte-Carlo répondent à « quelle chance de réussir » et « où vit le drawdown d'un compte ». Celui-ci répond à la question qui décide d'une taille de position : sur plusieurs années, en achetant des comptes comme vous le feriez réellement, quelle part des comptes finit sous son plancher ? Il compte des comptes, pas la courbe d'équité, parce que la courbe d'équité ne se réinitialise jamais et n'a pas de plancher au sens de la firme.
Les séances sont rebattues par blocs pour que les séries perdantes survivent au mélange ; mélanger jour par jour dissoudrait précisément le phénomène mesuré. Les dates qui en sortent ne veulent plus rien dire, ce qui est sans conséquence ici, puisque seuls les comptes et leur sort sont lus.
Les décès sur le drawdown sont comptés séparément des autres causes. Un compte tué par une limite de perte journalière ou une règle de cohérence n'est pas attribué au plancher. Le titre affiche « {x} % des comptes meurent sur le drawdown · {n} comptes simulés · {runs} exécutions », suivi de la lecture Faible, Réel ou Structurel.
Réglages
| Réglage | Par défaut | Ce qu'il change |
|---|---|---|
| Exécutions | 500 (100–5 000, pas de 100) | Nombre de chemins complets rejoués ; tous les réglages sont différés pour que chaque curseur reste réactif |
| Acheter à chaque période | 1 compte (0–5) | Évaluations achetées à chaque échéance récurrente ; 0 signifie jamais |
| Longueur de la période | 21 séances (5–90) | Séances entre deux achats, comptées en séances parce que le flux n'a pas de mois calendaires |
| Évaluations maximum | 50 (1–200) | Plafond d'achats sur toute la période ; sans lui, une stratégie perdante achèterait indéfiniment |
| Comptes financés simultanés maximum | 3 (1–20) | Les achats s'arrêtent tant que ce nombre de comptes financés est détenu, la plupart des firmes plafonnant les comptes financés simultanés |
Chiffres
- Comptes achetés (médiane) et Financés (médiane) : par exécution, le nombre médian d'évaluations achetées et de comptes ayant réussi.
- Taux de réussite : part de tous les comptes simulés qui réussissent leur évaluation. Parvenus à un retrait : part qui encaisse au moins un retrait.
- Résultat net (médiane) et Net, 5 % → 95 % : retraits moins achats par exécution. Ce n'est pas le P&L net de la courbe ; chaque compte a coûté son achat et verse séparément.
- L'aide de la politique est explicite : un challenge ne dure pas cinq ans et personne n'achète un compte unique sur une telle durée, si bien que le résultat dépend autant de ces réglages que de la stratégie.
Limites et pièges
Un lot initial acheté le même jour ne diversifie pas : des comptes qui tradent la même stratégie sur les mêmes séances réussissent ou meurent ensemble. Ce qui décorrèle, c'est le décalage de départ, qu'apporte l'achat récurrent ; le panneau expose donc le réglage récurrent plutôt qu'une taille de lot.
Les libellés Faible / Réel / Structurel sont des aides à la lecture, pas des tests statistiques ; ils existent pour qu'un pourcentage nu ne soit pas interprété dans un sens ou dans l'autre selon l'humeur.
Comme tous les panneaux Monte-Carlo d'ici, il montre une dispersion d'issues pour une stratégie et un jeu de règles. Il ne classe pas les stratégies et ne doit pas servir de filtre de sélection, ce qui reviendrait à du sur-ajustement sous une méthode d'apparence rigoureuse.
Pages liées
- Simulation prop firm
- Zones de drawdown
- Dois-je acheter cette évaluation ?
- Tests de sur-ajustement
- Prop firms
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Questions fréquentes
- Pourquoi le nombre de comptes achetés diffère-t-il de l'entonnoir au-dessus ?
- L'entonnoir rejoue l'ordre réel des séances avec un compte à la fois. Ce panneau applique une politique d'achat avec achats récurrents et plafonds, sur des ordres mélangés par blocs ; la médiane porte sur ces exécutions.
- Pourquoi le résultat net est-il inférieur au P&L de mon backtest ?
- Le net ici, ce sont les retraits reçus moins le coût de chaque compte acheté, après la répartition du profit et les règles de retrait. Beaucoup de comptes paient leur achat sans jamais retirer, et la courbe d'équité n'a jamais facturé ces frais.
- Quelle est la longueur de bloc utilisée ?
- 5 séances, la même que le panneau Zones de drawdown, soit à peu près une semaine de trading. Elle n'est pas exposée en curseur dans ce panneau.