Zone di drawdown: quanto spesso un livello di perdita viene raggiunto, non solo il massimo
Il sotto-pannello Zone di drawdown della simulazione prop firm misura il margine consumato di un drawdown trailing, rimescola le sessioni in due modi (giornaliero e a blocchi) su un orizzonte limitato e mostra la probabilità di raggiungere ogni livello, quante volte una zona viene rivisitata e dove il conto passa il suo tempo.
Senzoukria · Documentazione · Aggiornato a settembre 2026
Dove trovarlo
- Dove
- Replay → Pannello delle prestazioni → Simulazione prop firm → «Zone di drawdown»
- Valori predefiniti
- 500 percorsi per metodo, blocchi di 5 sessioni, orizzonte 60 sessioni o i giorni di negoziazione massimi dell'insieme di regole, seme 20260910
- Livelli
- 25, 50, 75, 90 e 100 % del margine; bande di permanenza a 25, 50, 75 e 100 %
- Campione minimo
- 20 sessioni; al di sotto compare l'avviso «Meno di 20 sessioni»
Che cosa fa
Un drawdown massimo è una sola osservazione. Questo pannello risponde all'altra domanda: quanto spesso un certo livello ritorna. Non misura il drawdown grezzo ma il margine consumato, margine − (equity − pavimento), con il pavimento calcolato dalla stessa funzione liveFloor della schermata del conto. Su una regola trailing il pavimento sale con il conto, quindi un drawdown grezzo darebbe probabilità rassicuranti e sbagliate.
Ogni percorso si ferma all'obiettivo di profitto o all'orizzonte. Senza quei limiti ogni percorso avrebbe operato sull'intera serie e sarebbe finito per morire, il che produceva «il 97,6 % dei percorsi muore» su cinque anni: un numero corretto che non rispondeva a nulla. L'orizzonte vale per impostazione predefinita i giorni di negoziazione massimi dell'insieme di regole quando ne ha uno, altrimenti 60 sessioni.
Due rimescolamenti sono mostrati affiancati. «Rimescolato giornalmente» distrugge le serie di perdite e sottostima il drawdown quando la strategia incatena le perdite. «Rimescolato a blocchi» tiene insieme le sessioni consecutive. Lo scarto fra i due è descritto in una frase: uno scarto ampio ti dice di leggere la curva a blocchi, uno scarto stretto che le sessioni sono all'incirca indipendenti.
Impostazioni
| Impostazione | Predefinito | Che cosa cambia |
|---|---|---|
| Percorsi per metodo | 500 (100–5.000, passo 100) | Numero di percorsi rimescolati per ciascuno dei due metodi; i valori sono differiti così il cursore resta fluido |
| Lunghezza del blocco | 5 sessioni (2–30) | Lunghezza dei blocchi consecutivi tenuti intatti nel rimescolamento a blocchi; più lunghi conservano le serie ma lasciano meno blocchi da rimescolare |
| Orizzonte (sessioni) | Giorni di negoziazione massimi dell'insieme di regole, altrimenti 60 (10–250, passo 5) | Quando un percorso si ferma se non ha né superato né fallito |
Leggere il pannello
- Riga di esito: «Su {n} sessioni:» supera · muore · indeciso, secondo il metodo a blocchi.
- Verdetto sul tuo peggior valore osservato: Incidente (meno del 10 % dei percorsi lo raggiunge), Frequente (10–40 %), Abituale (dal 40 % in su). Se il tuo stesso storico uccide già il conto, il titolo diventa «Il tuo conto muore nel tuo stesso storico».
- Probabilità di raggiungere un livello: quota di conti che tocca almeno una volta il 25, 50, 75, 90 o 100 % del margine, per metodo, con l'importo in dollari di ogni livello.
- Quante volte la zona viene raggiunta: il tuo conteggio, la mediana sui percorsi e la quota di percorsi che ci torna almeno due volte. Conta gli ingressi, non le sessioni trascorse dentro.
- Dove vive il conto: quota di tempo in ciascuna banda di margine consumato, morti comprese.
Limiti e trappole
La lunghezza del blocco cambia il risultato e non si può giustificare perfettamente; il testo di aiuto ti chiede di spostarla per vedere quanto è sensibile la tua risposta, anziché trattare un valore come la verità.
Come gli altri pannelli Monte Carlo, questo mostra una gamma di esiti e non classifica le strategie. Meno di 20 sessioni producono percorsi quasi identici, e le percentuali si leggono allora come certezze, cosa che non sono.
Costo misurato: su 1.062 sessioni, 500 percorsi × due metodi richiedono circa 33 ms e 1.000 ne richiedono 79, perché i percorsi muoiono o superano presto; non viene usato alcun worker.
Pagine correlate
- Simulazione prop firm
- Monte Carlo sui conti
- Modulo delle regole prop firm
- Indicatore drawdown dal massimo
- Indicatore budget di rischio della sessione
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Domande frequenti
- Perché l'orizzonte non è la lunghezza del mio backtest?
- Né una valutazione né un conto finanziato si giudicano su cinque anni. Un percorso fatto girare fino alla fine dei dati è garantito che prima o poi muoia, il che non risponde a nulla; l'orizzonte chiede se il pavimento venga toccato prima della fine del challenge.
- Di quale curva fidarsi, giornaliera o a blocchi?
- Leggi la frase sotto la tabella. Uno scarto ampio significa che la tua strategia incatena le perdite e che il rimescolamento giornaliero ti lusinga dei punti indicati; leggi la curva a blocchi. Uno scarto stretto significa che le due concordano.
- Perché il pannello misura il margine consumato anziché il drawdown?
- Perché è così che fa la società. Su una regola trailing il pavimento segue il conto verso l'alto, quindi restituire 1.800 $ da +5.000 $ può aver consumato l'intero margine di 2.000 $.