Panel de simulación prop firm: embudo, economía y órdenes barajados
La pestaña Simulación prop firm del panel de rendimiento reproduce las operaciones de un backtest contra un conjunto de reglas guardado: agrupa las operaciones en sesiones de futuros, pasa evaluaciones, cuentas fondeadas y retiros por el motor de reglas, calcula el dinero realmente cobrado, y baraja las sesiones 500 veces para mostrar el abanico de desenlaces.
Senzoukria · Documentación · Actualizado en septiembre de 2026
Dónde encontrarlo
- Dónde
- Replay → panel de rendimiento → pestaña «Simulación prop firm»; necesita las operaciones de una de las tres últimas ejecuciones
- Selector de reglas
- «Simular contra» — la última versión de cada linaje guardado; si no, «aún no hay reglas guardadas»
- Monte Carlo
- 500 rutas, semilla 20260905, sesiones permutadas sin reemplazo
- Muestra mínima
- 20 sesiones; por debajo, la salvedad es bloqueante
Qué hace
El informe encadena módulos que tienen cada uno sus propios tests: las operaciones se convierten en días de trading (sesión que cambia a las 17:00 America/Chicago, ordenadas por hora de cierre), los días pasan por el ciclo de vida (evaluación, fase fondeada, retiros, recompras), el flujo de caja suma lo pagado y lo cobrado, y el Monte Carlo baraja esos mismos días. El panel no calcula nada por sí mismo.
Las salvedades van antes que las cifras. Cuando una salvedad es bloqueante, la cabecera dice «Estas cifras todavía no son utilizables» y los números se muestran después, atenuados. Causas bloqueantes: una plantilla no verificada o un preajuste parcial, un conjunto de reglas incoherente, o menos de 20 sesiones. Avisos: operaciones sin MAE/MFE, de modo que las reglas de trailing intradía no se pueden resolver, o una ejecución que terminó a mitad de evaluación (que no se cuenta en ninguna parte).
El embudo es lo primero que se muestra: Evaluaciones compradas → Aprobadas → Cuentas fondeadas → Con al menos un retiro. El beneficio viene después, porque no significa nada hasta que sabes cuántos retos se quemaron para llegar hasta él.
Cifras mostradas
| Sección | Cifras | Fuente |
|---|---|---|
| Embudo de cuentas | Evaluaciones compradas, Aprobadas, Cuentas fondeadas, Con un retiro | Ciclo de vida determinista sobre el orden real de las sesiones |
| Rendimiento prop | Tasa de aprobación de evaluación, Intentos por aprobado, Supervivencia fondeada, Fondeada → retiro, Reventadas antes de cualquier retiro, Sesiones hasta aprobar, Vida útil de la cuenta fondeada | Estadísticas del ciclo de vida |
| Economía prop | Gasto total, Retiros netos cobrados, Beneficio neto en efectivo, ROI prop, Coste por cuenta fondeada, Coste por retiro, Retiro medio, Bankroll necesario, Punto de equilibrio en caja | Flujo de caja sobre la misma ruta |
| Entradas y salidas de caja | Gráfico de compras y retiros a lo largo del tiempo | Flujo de caja |
| Por qué murieron las cuentas | Drawdown máximo, Límite de pérdida diaria, Consistencia, Tamaño de posición, Límite de tiempo, Otra regla | Primera regla incumplida, en orden cronológico |
| Si los mismos días hubieran venido en otro orden | Probabilidad de aprobar, Probabilidad de un primer retiro, Reventadas antes de un retiro, Beneficio neto en efectivo (mediana), Bankroll necesario (P95) | 500 rutas barajadas |
| Monte Carlo sobre las cuentas / Zonas de drawdown | Subpaneles aparte | Ver sus propias páginas |
Cómo usarlo
- Lanza el backtest, abre el panel de rendimiento, pasa a la pestaña Simulación prop firm y elige un conjunto de reglas guardado; el formulario para añadir uno está en el cajón de reglas de la prop firm del mismo panel.
- Lee «Bankroll necesario» como lo más hondo que llegó a bajar tu caja antes de que los retiros la recuperasen; sin él habrías abandonado antes de tener razón.
- Usa el bloque de Monte Carlo como un abanico de desenlaces plausibles; no clasifica estrategias, y la nota de debajo lo dice.
Límites y trampas
Solo las tres últimas ejecuciones conservan sus operaciones, y recargar la aplicación las borra; la pestaña muestra entonces «Las operaciones de esta ejecución ya no están en memoria» y te pide que vuelvas a lanzar el backtest.
Una regla de drawdown que sigue el beneficio abierto necesita el recorrido del precio dentro de cada operación. Sin MAE/MFE, el motor devuelve un veredicto indeterminado en lugar de suponer, y la salvedad lo dice.
Las muertes se atribuyen a la primera regla incumplida, no a la más grave: una cuenta que toca su límite diario el martes ya no está ahí para tocar el drawdown el jueves.
Páginas relacionadas
- Formulario de reglas de la prop firm
- Monte Carlo sobre las cuentas
- Zonas de drawdown
- Software de orderflow y reglas de las prop firms
- Indicador de drawdown desde máximos
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Preguntas frecuentes
- ¿Por qué las probabilidades salen atenuadas con un aviso encima?
- Existe una salvedad bloqueante: el conjunto de reglas es una plantilla o un preajuste parcial, es incoherente, o la muestra tiene menos de 20 sesiones. Carga el preajuste en el formulario, corrígelo con tu contrato y guarda; el conjunto guardado pasa a ser tuyo.
- ¿Por qué cambia la tasa de aprobación al pasar de una 50K a otro tamaño?
- Cada tamaño lleva su propio conjunto completo de reglas; el drawdown, los objetivos y los costes no son proporcionales, así que la simulación reproduce restricciones completamente distintas.
- ¿El Monte Carlo es un bootstrap?
- No. Los días se permutan sin reemplazo, así que la distribución de resultados diarios sigue siendo exactamente la observada y solo cambia el orden. Inventar días que nunca ocurrieron añadiría una hipótesis que el motor no puede defender.