На этой странице
Идея
Одна кривая эквити — это один порядок дней, которые вы отторговали. Приди те же дни в другом порядке, пик, дно и дата любого нарушения правила были бы другими. Перемешивание дневных результатов и проигрывание каждого порядка отвечает на вопрос «какая часть моей просадки была порядком дней?», не выдумывая ни одного нового дня.
На выходе — распределение: худшая просадка каждого порядка, день, в который было бы нарушено правило счёта, была ли достигнута условие выплаты. Процентили этого распределения заменяют единственную цифру реального пути.
Два способа перемешать
- Перемешивание по дням: каждый день независим. Серии убытков разбиваются, поэтому симуляция склонна недооценивать сгруппированные убытки.
- Перемешивание блоками: подряд идущие дни держатся вместе. Серии сохраняются, но меньшее число блоков даёт меньше различных порядков. Длина блока меняет результат и не может быть полностью обоснована; сдвигая её, вы видите, насколько чувствителен ответ.
- В любом случае выборка остаётся выборкой. При слишком малом числе сессий порядки почти одинаковы, и проценты читаются как уверенность, которой нет.
В Senzoukria
В симуляции prop-фирмы в десктопе есть раздел «Если бы те же дни пришли в другом порядке» с подсказкой: те же торговые дни, перемешанные N раз; он показывает диапазон правдоподобных исходов и не ранжирует стратегии. Он сообщает шанс пройти оценку, шанс первой выплаты, долю траекторий, погибших до выплаты, и медианную чистую прибыль при заданных правилах.
Панель «Зоны просадки» предлагает два метода — перемешивание по дням и блоками — и помечает худшую просадку как случайность, частое явление или обычное дело в зависимости от того, как часто перемешанные траектории до неё доходят. Отдельная панель «Шанс, что счёт достигнет макс. просадки» переигрывает весь прогон с повторными покупками счетов и считает, что со счетами происходит. Менее чем при двадцати сессиях панель «Зоны просадки» предупреждает, что перемешивание даёт почти одинаковые траектории и что проценты читаются как уверенность, которой нет. Когда у сделок нет данных об отклонениях, а правило следует за открытой прибылью, симуляция prop-фирмы отказывается рассудить это правило, а не предполагает путь цены.
Частые ошибки
- Читать медианный исход как прогноз. Симуляция лишь переставляет то, что уже произошло.
- Сравнивать две стратегии по доле прохождения в Монте-Карло. Инструмент измеряет чувствительность к последовательности, а не преимущество.
- Перемешивать сделки вместо дней, когда правила счёта дневные. Внутридневным правилам нужна дневная зернистость.
- Забывать, что симуляция по дневным закрытиям не видит внутридневного нарушения, отыгранного до закрытия.
См. также
В этом же разделе
- Бутстрэп
- Риск разорения
- Серия убытков
- Симуляция проп-фирмы
- Симулированный счёт
- Систематическая стратегия
- Символика фьючерсов
- Скидочный код проп-фирмы
Эта страница на других языках
Частые вопросы
- Создаёт ли перемешивание сессий новые рыночные данные?
- Нет. Каждая траектория использует ровно записанные дни, только в другом порядке. Ничего в стратегии, исполнениях или рынке не меняется. Поэтому метод не может вскрыть риск, которого в выборке не было; он лишь показывает, как записанные дни складываются в лучшие и худшие последовательности.
- Почему важна длина блока?
- В реальной торговле убыточные дни склонны группироваться. Перемешивание день за днём разбивает эти группы и даёт более гладкие траектории, чем действительность. Сохранение блоков подряд идущих дней сохраняет группировку, но сокращает число различных порядков. Правильной длины блока не существует; справка десктопа советует подвигать её и посмотреть, насколько меняется ответ.
- Симуляция Монте-Карло — то же, что перестановочный тест?
- У них общая механика перемешивания, но разные вопросы. Монте-Карло здесь перемешивает дни, чтобы измерить, как исходы зависят от последовательности при правилах счёта. Перестановочный тест перемешивает, чтобы построить нулевое распределение, и спрашивает, мог ли наблюдаемый результат возникнуть случайно, выдавая p-значение.