Simulazione Monte Carlo (sessioni rimescolate)

Una simulazione Monte Carlo di uno storico operativo rimescola molte volte l'ordine delle giornate registrate e rigioca ogni ordinamento contro le regole del conto, producendo un ventaglio di esiti al posto dell'unico percorso realmente accaduto. Mostra quanto un risultato sia sensibile alla sequenza delle giornate, non se la strategia abbia un edge.

Senzoukria · Glossario · Aggiornato a settembre 2026

L'idea

Una curva di equity è un solo ordinamento delle giornate che hai operato. Se le stesse giornate fossero arrivate in un altro ordine, il picco, il minimo e la data di un'eventuale violazione di regola sarebbero diversi. Rimescolare i risultati giornalieri e rigiocare ogni ordinamento risponde alla domanda «quanto del mio drawdown era l'ordine delle giornate?» senza inventare nessuna giornata nuova.

L'uscita è una distribuzione: il peggior drawdown di ciascun ordinamento, il giorno in cui una regola del conto sarebbe stata violata, se una condizione di prelievo sia stata raggiunta. I percentili di quella distribuzione sostituiscono il singolo numero del percorso reale.

Due modi di rimescolare

  • Mescolato per giornata: ogni giornata è indipendente. Le serie di perdite vengono spezzate, quindi la simulazione tende a sottostimare le perdite raggruppate.
  • Mescolato a blocchi: le giornate consecutive restano insieme. Le serie sopravvivono, ma meno blocchi lasciano meno ordinamenti distinti. La lunghezza del blocco cambia il risultato e non è pienamente giustificabile; spostarla mostra quanto la risposta sia sensibile.
  • In entrambi i casi il campione resta quello. Con troppe poche sedute gli ordinamenti sono quasi identici e le percentuali si leggono come certezze senza esserlo.

In Senzoukria

La Simulazione prop firm del desktop ha una sezione intitolata «Se gli stessi giorni fossero arrivati in un altro ordine», con la nota: gli stessi giorni, mescolati N volte; mostra il ventaglio degli esiti plausibili e non classifica le strategie. Riporta la probabilità di superare, la probabilità di un primo prelievo, la quota di percorsi persi prima di un prelievo e il profitto netto reale mediano sotto le regole configurate.

Il pannello Zone di drawdown offre i due metodi, Mescolato per giornata e Mescolato a blocchi, ed etichetta il peggior drawdown come incidente, frequente o abituale a seconda di quanto spesso i percorsi rimescolati lo raggiungono. Un pannello a parte, «Quota che un conto tocchi il DD max», rigioca l'intero percorso con acquisti ricorrenti di conti e conta cosa succede ai conti. Sotto le venti sedute il pannello Zone di drawdown avverte che rimescolare produce percorsi quasi identici e che le percentuali si leggono come certezze senza esserlo. Quando le operazioni non portano la loro escursione e una regola segue il profitto aperto, la Simulazione prop firm rifiuta di decidere quella regola invece di supporre un percorso del prezzo.

Errori frequenti

  • Leggere l'esito mediano come una previsione. La simulazione riordina soltanto ciò che è già accaduto.
  • Confrontare due strategie dai loro tassi di superamento Monte Carlo. Lo strumento misura la sensibilità alla sequenza, non l'edge.
  • Rimescolare le operazioni invece delle giornate quando le regole del conto sono giornaliere. Le regole intraday richiedono la grana giornaliera.
  • Dimenticare che una simulazione su chiusure giornaliere non può vedere una violazione infragiornaliera rientrata prima della chiusura.

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Domande frequenti

Rimescolare le sedute crea nuovi dati di mercato?
No. Ogni percorso usa esattamente le giornate registrate, solo in un ordine diverso. Non cambia nulla della strategia, dei riempimenti o del mercato. Il metodo non può quindi rivelare un rischio che nel campione non si è mai verificato: può solo mostrare come le giornate registrate si combinino in sequenze migliori e peggiori.
Perché la lunghezza del blocco conta?
Nel trading reale le giornate in perdita tendono a raggrupparsi. Mescolare giorno per giorno spezza quei gruppi e produce percorsi più lisci della realtà. Tenere blocchi di giornate consecutive preserva il raggruppamento ma riduce il numero di ordinamenti distinti. Non esiste una lunghezza di blocco corretta; il testo di aiuto del desktop invita a spostarla e a guardare quanto cambia la risposta.
Una simulazione Monte Carlo è la stessa cosa di un test di permutazione?
Condividono il meccanismo del rimescolamento ma pongono domande diverse. Il Monte Carlo qui rimescola le giornate per misurare quanto gli esiti dipendano dalla sequenza sotto le regole del conto. Un test di permutazione rimescola per costruire una distribuzione nulla e chiede se il risultato osservato possa essere nato dal caso, producendo un p-value.