Gauntlet: привратник бэктеста с вердиктом GO / NO-GO / УСЛОВНО
Блок Gauntlet появляется под каждым результатом автоматического бэктеста. Он заново прогоняет всю сетку параметров на полном периоде, считает PSR, DSR, p-значение перестановочного теста, PBO и распределение просадки, а затем применяет восемь критериев, чтобы ответить на вопрос «настоящее ли это преимущество?» вердиктом GO, NO-GO или «условно».
Senzoukria · Документация · Обновлено: сентябрь 2026
Где найти
- Где
- Реплей → «Автоматический бэктест» → результат → «Gauntlet — настоящее ли это преимущество?»
- Вердикты
- GO (все критерии пройдены), NO-GO (провален любой отсекающий критерий), УСЛОВНО (провалены только рекомендательные критерии)
- Дополнительная цена
- По одному бэктесту на полном периоде на каждую конфигурацию сетки; объявляется как «gauntlet · сетка на полном периоде», затем «gauntlet · перестановки»
- День сессии
- Фьючерсный день со сменой в 17:00 America/Chicago — так же, как у движка проп-фирм
Что он делает
После прогона или walk-forward функция runGauntlet берёт выбранный путь сделок (сцепленные сделки вне выборки из walk-forward либо сделки простого прогона) и сетку, которую перебрал sweep. Она заново прогоняет каждую конфигурацию по всем барам, чтобы построить матрицу P&L «день сессии × конфигурация», а затем судит три ряда: дневной P&L выбранного пути для PSR и DSR, P&L по сделкам для перестановочного теста и распределения просадки и матрицу для PBO.
Сам вердикт — чистая функция (buildVerdict). Каждый критерий записывает своё значение, порог, признак отсекающего и читаемое пояснение, чтобы блок мог сказать почему, критерий за критерием, а не просто «NO-GO». Критерии, которым нужны отсутствующие у программы данные, помечаются как «не оценивался» и не считаются ни за, ни против.
Блок показывает PSR, DSR (зелёный выше 0,95), p-значение (зелёное ниже 0,05), PBO (зелёный ниже 0,5, «—» при единственной конфигурации), число испытанных конфигураций и «Просадка: 95 % порядков дают лучше». Под критериями графики Gauntlet добавляют R-кратности, кривые внутри и вне выборки, скользящий Sharpe по 20 сессиям, точечные диаграммы неблагоприятных и благоприятных экскурсий, подводные периоды и устойчивость параметров.
Критерии
| Критерий | Порог | Вес |
|---|---|---|
| Счёт выживает весь прогон | да — просадка ни разу не задета | Отсекающий; не оценивается без сохранённого набора правил |
| Walk-forward: достаточно окон, большинство вне выборки прибыльны | ≥ 3 окон и ≥ 70 % прибыльных окон вне выборки | Рекомендательный; на простом прогоне не оценивается |
| Перестановочный тест: преимущество отличимо от случайности | p-значение < 0,05 | Отсекающий |
| Дефлированный Sharpe: переживает число попыток | DSR > 0,95 | Отсекающий |
| Вероятность переобучения бэктеста | PBO < 0,5 | Рекомендательный; при одной конфигурации не оценивается |
| Максимальная просадка в пределах лимита счёта | |макс. DD| < просадка на оценке выбранного набора правил | Рекомендательный; без лимита не оценивается |
| Переживает красные периоды | да | Отсекающий, когда оценивается; сейчас не оценивается |
| Цикл проп-фирмы: lock достигнут, бездействие соблюдено | выживает, lock достигнут, нет провала по сроку | Рекомендательный; оценивается, как только выбран набор правил |
Как этим пользоваться
Запускайте walk-forward с перебором, а не одиночный бэктест: без сетки N = 1, DSR вырождается в PSR относительно нуля, PBO вычислить нельзя, а устойчивости параметров не с чем сравнивать. Вердикт тогда честен, но беден.
Выберите сохранённый набор правил проп-фирмы в карточке «Стоит ли покупать эту оценку?», стоящей рядом с Gauntlet. Вердикт немедленно переигрывается с лимитом просадки, выживанием счёта и циклом проп-фирмы этого набора, без запуска нового бэктеста. Следующие шаги при GO зафиксированы: сравнить P&L вторым движком на тех же данных, две недели симуляции перед любым финансируемым счётом и письменный план остановки до взведения автопилота.
Ограничения и подводные камни
- Оценки перестановок и просадки используют 10 000 переворотов знака или перетасовок порядка с фиксированным зерном; p-значения — это оценки со стандартной ошибкой около 0,005.
- PBO нужно не менее 8 дней сессий в матрице и не менее двух конфигураций; число разбиений по умолчанию равно 16 и уменьшается до числа дней, когда их меньше.
- GO — это утверждение о выборке и о переданной ей сетке. Оно ничего не говорит о живом исполнении, стоимости данных или исполнении у брокера и не является обещанием результата.
Связанные страницы
- Тесты на переобучение
- Перебор параметров
- Стоит ли покупать эту оценку?
- Руководство по бэктесту фьючерсов
- Квант-трейдинг для начинающих
Эта страница на других языках
Частые вопросы
- Почему мой результат «условно», а не GO?
- Ни один отсекающий критерий не провален, но провален хотя бы один рекомендательный: меньше трёх окон walk-forward, менее 70 % прибыльных окон, PBO на уровне 0,5 или выше либо просадка за пределом выбранного счёта. Каждый проваленный рекомендательный критерий перечислен как оговорка с измеренным значением.
- Какую конфигурацию Gauntlet проверяет на устойчивость?
- Ту, которую walk-forward выбирал чаще всего по фолдам, а при равенстве решает последний фолд; без walk-forward это базовая конфигурация. График устойчивости сравнивает её с соседями на один шаг по одной оси и помечает поверхность как плато, склон или пик.
- Нужен ли Gauntlet набор правил проп-фирмы?
- Нет. Без него выживание счёта, максимальная просадка и цикл проп-фирмы показаны как «не оценивался» и на вердикт не влияют. Добавление набора правил заставляет их считаться.