Intervallo di confidenza (tasso di successo e aspettativa)

Tasso di successo

Un tasso di successo misurato p su n operazioni indipendenti ha un errore standard di √[p(1 − p) ÷ n]. Per 55 vincenti su 100 operazioni, è √(0,55 × 0,45 ÷ 100) ≈ 0,0497, e l'intervallo al 95 % è 0,55 ± 1,96 × 0,0497, da circa il 45,2 % al 64,8 %. Se il tasso di successo di pareggio della strategia è il 50 %, i dati sono compatibili con una strategia perdente. Con 400 operazioni e lo stesso 55 %, l'intervallo si restringe a circa 50,1 % – 59,9 %.

Per campioni piccoli o tassi di successo vicini allo 0 % o al 100 %, l'intervallo di Wilson si comporta meglio dell'approssimazione normale, che può produrre estremi impossibili sotto zero o sopra uno.

Operazione media

Per un'operazione media, l'errore standard è la deviazione standard dei risultati divisa per √n. Un registro di 100 operazioni con una media di +30 dollari e una deviazione standard di 200 ha un errore standard di 20 e un intervallo al 95 % di 30 ± 39,2, da circa −9 a +69. Lo zero è dentro l'intervallo: il campione non stabilisce un'aspettativa positiva, anche se la media è positiva. I risultati delle operazioni sono spesso asimmetrici e con code grasse, così un intervallo bootstrap è un controllo incrociato utile.

Cosa significa e cosa non significa l'intervallo

• Descrive l'incertezza di campionamento sotto l'ipotesi che le operazioni siano estrazioni indipendenti da un processo stabile. I cambi di regime e il raggruppamento rendono l'incertezza reale più grande.
• Non corregge la selezione. L'intervallo attorno alla migliore di 50 configurazioni è troppo stretto, perché la scelta ha già favorito un campione fortunato.
• Un intervallo al 95 % non è una probabilità del 95 % che il valore vero stia in questo particolare intervallo; è un'affermazione sulla copertura di lungo periodo della procedura.

In Senzoukria

L'applicazione non stampa intervalli di confidenza accanto alle sue statistiche. Affronta l'incertezza di campionamento con altri segnali: un avviso sotto le 20 operazioni che i rapporti sono esatti ma non significativi, una riga di verdetto guidata dall'SQN, che cresce con la radice del numero di operazioni, un p-value di permutazione e uno Sharpe deflazionato nel Gauntlet, e un messaggio nei pannelli prop firm quando le sessioni sono troppo poche perché il rimescolamento produca percorsi diversi. Le formule qui sopra si possono applicare direttamente al tasso di successo, alla media e al numero di operazioni mostrati nel report di sessione.