Ipotesi testabile

Un'ipotesi testabile è un'idea di trading scritta in modo abbastanza preciso da poter essere contraddetta da un insieme di dati: nomina lo strumento, la sessione, la costruzione delle barre, la condizione, ciò che viene misurato dopo e quale risultato conterebbe come rifiuto, tutto deciso prima di lanciare il test.

Senzoukria · Glossario · Aggiornato a settembre 2026

Che cosa rende testabile un'affermazione

«Compra quando l'orderflow è forte» non si può testare, perché due persone la implementerebbero in modo diverso e a nessuna delle due si potrebbe dare torto. «Su MNQ, sessione regolare, barre a 500 tick, quando il delta della barra chiusa supera una soglia dichiarata, il rendimento della barra successiva viene misurato contro le barre in cui non la supera» invece sì. La seconda versione può essere eseguita due volte da persone diverse e produrre la stessa tabella.

La guida introduttiva al trading quantitativo inquadra il primo compito non come scrivere codice ma come decidere quale evidenza ti farebbe respingere l'idea. Un'ipotesi che sopravvive a qualsiasi esito non è un'ipotesi: è una preferenza.

I campi da fissare in anticipo

  • Strumento e contratto, con la politica di rollover se la finestra attraversa una scadenza.
  • Sessione e fuso orario, perché una barra delle 09:31 significhi la stessa cosa ogni giorno.
  • Costruzione delle barre: a tempo, a tick, a volume, a range o a delta, con la dimensione esatta.
  • La condizione, con il lookback e la soglia, usando solo dati disponibili alla chiusura della barra.
  • L'esito misurato, per esempio la distribuzione del rendimento della barra successiva, e il gruppo di confronto.
  • I dati che il test esclude, e perché.
  • Il criterio di rifiuto: quale risultato significa che l'idea si abbandona invece di ritoccarla.

Ipotesi, regola, strategia

I tre termini si confondono spesso. Un'ipotesi è un'affermazione sui dati. Una regola è la procedura deterministica che ne deriva: momento di ingresso, stop, obiettivo, dimensione della posizione e orario limite di sessione. Una strategia è la regola più le sue ipotesi di esecuzione, i costi e i vincoli di conto. Una domanda di ricerca sul fatto che una condizione di delta cambi la distribuzione della barra successiva è un'ipotesi; non è ancora una raccomandazione di ingresso e non va testata come tale.

In Senzoukria

Il desktop non ha una schermata chiamata «ipotesi»: la disciplina vive nel modo in cui usi gli strumenti. L'editor degli script è il posto dove la regola viene scritta in JavaScript o Python e versionata; il pulsante Esegui sui dati di esempio lancia una bozza su barre campione per intercettare gli errori, e solo una versione salvata e sottoposta a backtest su un intervallo storico dichiarato conta come test. Il pannello di backtest automatico riporta poi l'esecuzione con i costi, e la sezione Gauntlet, intitolata «questo edge è reale?», elenca controlli come il walk-forward, un test di permutazione e la probabilità di sovradattamento del backtest. Il diario conserva le decisioni di rifiuto.

Errori frequenti

  • Scrivere l'ipotesi dopo aver visto il pattern che l'ha ispirata e scegliere la soglia che si adatta a quel caso.
  • Marcare il livello con un'informazione diventata disponibile solo dopo, il che introduce look-ahead.
  • Cambiare la regola ogni volta che un test delude, il che trasforma il set di test in dati di allenamento.
  • Registrare solo la versione conservata e non il numero di varianti provate.

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Domande frequenti

Un'ipotesi testabile deve essere scritta in codice?
No. Deve essere non ambigua. Il codice aiuta perché obbliga a specificare ogni campo e rende il test ripetibile, ma una regola scritta e un foglio di calcolo di barre chiuse bastano a testare un'affermazione semplice. Il codice diventa prezioso quando la stessa procedura va ripetuta su più periodi e più versioni.
Che cos'è un criterio di rifiuto e perché deciderlo prima?
È il risultato che ti farebbe abbandonare l'idea, dichiarato prima del test: per esempio nessuna differenza misurabile tra il gruppo con la condizione e il gruppo di confronto dopo i costi. Deciderlo prima impedisce di ridefinire che cosa conta come successo una volta usciti i numeri.
Osservazioni di orderflow o di GEX possono far parte di un'ipotesi?
Sì, come input la cui disponibilità al momento della decisione viene preservata. Una regola sul delta bid/ask richiede volume eseguito con una classificazione del lato documentata; una regola GEX richiede osservazioni di opzioni con marca temporale di quel giorno, non un profilo odierno sostituito nel passato.