Hypothèse testable

Une hypothèse testable est une idée de trading écrite assez précisément pour qu'un jeu de données puisse la contredire : elle nomme l'instrument, la séance, la construction des barres, la condition, ce qui est mesuré ensuite, et le résultat qui vaudrait rejet, le tout décidé avant de lancer le test.

Senzoukria · Glossaire · Mis à jour en septembre 2026

Ce qui rend un énoncé testable

« Acheter quand l'orderflow est fort » ne peut pas être testé, parce que deux personnes l'implémenteraient différemment et qu'aucune ne pourrait être démentie. « Sur MNQ, séance régulière, barres de 500 ticks, quand le delta de la barre clôturée dépasse un seuil énoncé, le rendement de la barre suivante est mesuré face aux barres où il ne le dépasse pas » le peut. La seconde version peut être exécutée deux fois par deux personnes et produire le même tableau.

Le guide du trading quantitatif pour débutants présente la première tâche non comme du code mais comme la décision de ce qui vous ferait rejeter l'idée. Une hypothèse qui survit à tous les résultats n'est pas une hypothèse : c'est une préférence.

Les champs à figer d'avance

  • Instrument et contrat, avec la politique de roulement si la fenêtre franchit une échéance.
  • Séance et fuseau horaire, pour qu'une barre à 09:31 signifie la même chose chaque jour.
  • Construction des barres : temps, tick, volume, range ou delta, avec la taille exacte.
  • La condition, avec sa profondeur de rappel et son seuil, en n'utilisant que des données disponibles à la clôture de la barre.
  • Le résultat mesuré, par exemple la distribution du rendement de la barre suivante, et le groupe de comparaison.
  • Les données que le test exclut, et pourquoi.
  • Le critère de rejet : quel résultat fait abandonner l'idée plutôt que la retoucher.

Hypothèse, règle, stratégie

Les trois sont souvent confondues. Une hypothèse est une affirmation sur les données. Une règle est la procédure déterministe qui en découle : moment d'entrée, stop, objectif, taille de position et heure limite de séance. Une stratégie est la règle plus ses hypothèses d'exécution, ses coûts et les contraintes du compte. Se demander si une condition de delta change la distribution du rendement de la barre suivante est une hypothèse ; ce n'est pas encore une recommandation d'entrée, et cela ne doit pas être testé comme telle.

Dans Senzoukria

Le desktop n'a pas d'écran nommé « hypothèse » ; la discipline tient à la façon d'utiliser les outils. L'éditeur de scripts est l'endroit où une règle s'écrit en JavaScript ou en Python et se versionne ; le bouton Exécuter sur des données d'exemple lance un brouillon sur des barres d'exemple pour attraper les erreurs, et seule une version enregistrée, backtestée sur un intervalle historique déclaré, compte comme un test. Le panneau Backtest auto rapporte ensuite le run avec les coûts, et sa section Gauntlet, intitulée « cet edge est-il réel ? », énumère des contrôles comme le walk-forward, un test de permutation et la probabilité de surajustement du backtest. Le journal conserve les décisions de rejet.

Erreurs fréquentes

  • Écrire l'hypothèse après avoir vu le motif graphique qui l'a inspirée, et choisir le seuil qui colle à ce cas.
  • Marquer le niveau avec une information devenue disponible plus tard, ce qui introduit un regard en avant.
  • Modifier la règle à chaque test décevant, ce qui transforme le jeu de test en données d'entraînement.
  • Ne consigner que la version retenue, sans le nombre de variantes essayées.

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Questions fréquentes

Une hypothèse testable doit-elle être codée ?
Non. Elle doit être sans ambiguïté. Le code aide, parce qu'il force à préciser chaque champ et rend le test reproductible, mais une règle écrite et un tableur de barres clôturées suffisent à tester une affirmation simple. Le code devient précieux dès que la même procédure doit être répétée sur plusieurs périodes et plusieurs versions.
Qu'est-ce qu'un critère de rejet et pourquoi le fixer d'abord ?
C'est le résultat qui vous ferait abandonner l'idée, énoncé avant le test : par exemple, aucune différence mesurable entre le groupe sous condition et le groupe de comparaison, une fois les coûts déduits. Le fixer d'abord empêche de redéfinir ce qui compte comme un succès une fois les chiffres connus.
Des observations d'orderflow ou de GEX peuvent-elles entrer dans une hypothèse ?
Oui, comme entrées dont la disponibilité au moment de la décision est préservée. Une règle sur le delta bid/ask demande du volume exécuté avec une classification par côté documentée ; une règle GEX demande des observations d'options horodatées de ce jour-là, pas un profil du jour substitué au passé.