Hipótesis contrastable

Una hipótesis contrastable es una idea de trading escrita con la precisión suficiente para que un conjunto de datos pueda contradecirla: nombra el instrumento, la sesión, la construcción de las barras, la condición, lo que se mide después y qué resultado contaría como rechazo, todo decidido antes de lanzar la prueba.

Senzoukria · Glosario · Actualizado en septiembre de 2026

Qué hace contrastable a un enunciado

«Comprar cuando el orderflow es fuerte» no se puede contrastar porque dos personas lo implementarían de forma distinta y a ninguna se le podría demostrar que se equivoca. «En MNQ, sesión regular, barras de 500 ticks, cuando el delta de la barra cerrada supera un umbral declarado, se mide el retorno de la barra siguiente frente a las barras donde no lo supera» sí se puede. La segunda versión la pueden ejecutar dos personas distintas y producir la misma tabla.

La guía de trading cuantitativo para principiantes plantea la primera tarea no como programar, sino como decidir qué evidencia te haría rechazar la idea. Una hipótesis que sobrevive a cualquier resultado no es una hipótesis; es una preferencia.

Los campos que hay que fijar de antemano

  • Instrumento y contrato, con la política de rollo si la ventana atraviesa un vencimiento.
  • Sesión y zona horaria, para que una barra de las 09:31 signifique lo mismo cada día.
  • Construcción de las barras: de tiempo, de ticks, de volumen, de rango o de delta, con su tamaño exacto.
  • La condición, incluidos el retrospectivo y el umbral, usando solo datos disponibles al cierre de la barra.
  • El resultado medido, por ejemplo la distribución del retorno de la barra siguiente, y el grupo de comparación.
  • Los datos que la prueba excluye, y por qué.
  • El criterio de rechazo: qué resultado significa abandonar la idea en vez de retocarla.

Hipótesis, regla, estrategia

Los tres se confunden a menudo. Una hipótesis es una afirmación sobre los datos. Una regla es el procedimiento determinista que se deriva de ella: momento de entrada, stop, objetivo, tamaño de posición y corte de sesión. Una estrategia es la regla más sus supuestos de ejecución, sus costes y las restricciones de la cuenta. Una pregunta de investigación sobre si una condición de delta cambia la distribución del retorno siguiente es una hipótesis; todavía no es una recomendación de entrada, y no debe contrastarse como si lo fuera.

En Senzoukria

El escritorio no tiene una pantalla llamada «hipótesis»; la disciplina vive en cómo se usan las herramientas. El editor de scripts es donde una regla se escribe en JavaScript o Python y se versiona; el botón de ejecutar sobre datos de muestra ejecuta un borrador sobre barras de ejemplo para cazar errores, y solo una versión guardada y probada sobre un intervalo histórico declarado cuenta como prueba. El panel de backtest automático reporta entonces la ejecución con sus costes, y su sección Gauntlet, titulada «¿este edge es real?», enumera comprobaciones como el walk-forward, una prueba de permutación y la probabilidad de sobreajuste del backtest. El diario guarda las decisiones de rechazo.

Errores frecuentes

  • Escribir la hipótesis después de ver el patrón del gráfico que la inspiró y elegir el umbral que encaja con ese caso.
  • Marcar el nivel con información que solo estuvo disponible más tarde, lo que introduce sesgo de anticipación.
  • Cambiar la regla cada vez que una prueba decepciona, lo que convierte el conjunto de prueba en datos de entrenamiento.
  • Registrar solo la versión que se conservó, y no el número de variantes probadas.

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Preguntas frecuentes

¿Una hipótesis contrastable tiene que estar programada?
No. Tiene que ser inequívoca. El código ayuda porque obliga a especificar todos los campos y hace repetible la prueba, pero una regla escrita y una hoja de cálculo con barras cerradas pueden contrastar una afirmación simple. El código gana valor en cuanto el mismo procedimiento hay que repetirlo en varios períodos y varias versiones.
¿Qué es un criterio de rechazo y por qué decidirlo primero?
Es el resultado que te haría abandonar la idea, enunciado antes de la prueba: por ejemplo, ninguna diferencia medible entre el grupo con la condición y el grupo de comparación después de costes. Decidirlo primero impide redefinir qué cuenta como éxito una vez que llegan los números.
¿Pueden las observaciones de orderflow o de GEX formar parte de una hipótesis?
Sí, como entradas cuya disponibilidad en el momento de la decisión se preserva. Una regla de delta bid/ask necesita volumen ejecutado con una clasificación de lado documentada; una regla de GEX necesita observaciones de opciones con marca de tiempo de aquel día, no un perfil actual sustituido en el pasado.