Histórico de profundidad (histórico del libro)

El histórico de profundidad, o histórico del libro, es la secuencia grabada de estados del libro de órdenes de un periodo pasado: el tamaño en reposo en cada nivel de precio a lo largo del tiempo, incluidas las actualizaciones entre fotos. Hace falta para reproducir un heatmap de liquidez o para probar una regla que lee el libro, y no puede reconstruirse a partir del histórico de operaciones.

Senzoukria · Glosario · Actualizado en septiembre de 2026

Por qué las operaciones no reconstruyen el libro

Un registro de operaciones dice qué se ejecutó. Un registro del libro de órdenes dice qué estaba esperando. Las órdenes que descansaron una hora y se cancelaron no aparecen nunca en el flujo de operaciones, y tampoco los tamaños que estaban detrás de las que sí se ejecutaron. Así que un histórico de operaciones, por completo que sea, no contiene información sobre la forma del libro entre ejecuciones. Para tener histórico de profundidad de un periodo, alguien tuvo que grabar las actualizaciones de profundidad durante ese periodo.

Esa grabación tiene dos niveles de fidelidad. Las fotos periódicas capturan el libro a intervalos, por ejemplo una vez por segundo, y se pierden lo que ocurrió entre medias. La grabación a nivel de evento conserva cada actualización, lo que ocupa más pero permite un replay exacto.

Qué lo necesita

  • Reproducir un heatmap de liquidez de una sesión pasada, ya que el heatmap es profundidad dibujada a lo largo del tiempo.
  • Probar cualquier regla que lea el tamaño en reposo, la profundidad acumulada o el comportamiento de los muros.
  • Auditar si un nivel que pareció aguantar estaba defendido por órdenes en reposo o simplemente no llegó a tocarse.
  • Estudiar la liquidez retirada, que por definición es tamaño que salió sin operar.

En Senzoukria

Para los futuros CME, la pantalla Replay dice claramente que el histórico de ticks del bróker solo contiene transacciones y que no hay libro de órdenes en una sesión reproducida; el gestor de conexiones lista Databento como fuente del histórico de ticks y de la profundidad CME para backtests y replay, por licencia de conjunto de datos. La profundidad del heatmap, cuando es en vivo, se acumula desde el momento en que la aplicación se conecta.

En cripto, la visita guiada explica que en el heatmap el histórico de profundidad se graba mientras miras. La vista de histórico del libro de órdenes, en la pestaña de histórico cripto, carga un día UTC completo de profundidad de Bybit: 200 niveles por lado, una observación por segundo, liquidez en reposo máxima en unidades base, con columnas en blanco donde no hay observación y un recuento de segundos observados, huecos y hueco más largo. Los días que no están publicados quedan ausentes en lugar de interpolarse. Es una colección privada para análisis, no un conjunto de datos redistribuido.

Errores habituales

  • Creer que un heatmap histórico puede generarse a partir de velas o de un archivo de ticks.
  • Leer una serie de fotos como si fuera a nivel de evento: un muro que apareció y se esfumó entre dos muestras no está en los datos.
  • Comparar históricos de profundidad de mercados distintos como si compartieran un mismo libro.

Esta página en otros idiomas

Preguntas frecuentes

¿El histórico de operaciones puede recrear un heatmap de liquidez?
No. Un heatmap muestra el tamaño en reposo a lo largo del tiempo, y las operaciones solo registran lo que se ejecutó. Los dos conjuntos de datos responden a preguntas distintas. Un heatmap histórico necesita datos del libro grabados durante el periodo, incluidas las actualizaciones entre fotos, de una fuente que los capturara.
¿Cómo de completo es un histórico del libro muestreado cada segundo?
Muestra el libro tal como estaba en cada muestra. Las órdenes añadidas y canceladas dentro del mismo segundo son invisibles, y los tamaños son los del instante de muestreo y no los máximos del intervalo, salvo que el grabador siguiera los máximos. El histórico del libro cripto de Senzoukria informa del número de segundos observados y de los huecos para que la completitud se vea en lugar de darse por hecha.
¿El histórico de profundidad viene con el histórico de ticks de mi bróker?
Con el histórico servido por Rithmic, no: el archivo contiene solo transacciones. El histórico de profundidad de CME viene de un conjunto de datos grabado licenciado a un proveedor. Son permisos distintos aunque el mismo proveedor venda los dos.