История стакана (история глубины)

История стакана — это записанная последовательность состояний стакана за прошлый период: стоящий объём на каждом ценовом уровне во времени, включая обновления между снимками. Она нужна, чтобы воспроизвести тепловую карту ликвидности или протестировать правило, читающее стакан, и из исторических сделок её не восстановить.

Senzoukria · Глоссарий · Обновлено: сентябрь 2026

Почему сделки не восстанавливают стакан

Запись сделки говорит, что исполнилось. Запись стакана говорит, что стояло. Заявки, простоявшие час и снятые, в потоке сделок не появляются никогда, как не появляются и объёмы, стоявшие за теми, что исполнились. Поэтому история сделок, какой бы полной она ни была, не содержит сведений о форме стакана между исполнениями. Чтобы иметь историю стакана за период, кто-то должен был записывать обновления глубины в течение этого периода.

У такой записи два уровня точности. Периодические снимки фиксируют стакан через интервалы, например раз в секунду, и пропускают всё, что произошло между ними. Запись на уровне событий сохраняет каждое обновление: она объёмнее, но позволяет точный реплей.

Кому она нужна

  • Реплею тепловой карты ликвидности за прошлую сессию, ведь тепловая карта — это глубина, нарисованная во времени.
  • Бэктесту любого правила, читающего стоящий объём, накопленную глубину или поведение стен.
  • Проверке того, был ли удержанный на вид уровень защищён стоящими заявками или просто до него не дошли.
  • Изучению снятой ликвидности, которая по определению есть объём, ушедший без сделок.

В Senzoukria

Для фьючерсов CME экран Replay прямо сообщает, что тиковая история брокера содержит только сделки и что в воспроизводимой сессии стакана нет; менеджер подключений указывает Databento как источник тиковой истории и глубины CME для бэктестов и реплея, по лицензии на набор данных. Живая глубина тепловой карты накапливается с момента подключения приложения.

Для крипты визит поясняет, что на тепловой карте история глубины записывается по мере наблюдения. Вид «История стакана» на вкладке крипто-истории загружает завершённые сутки UTC глубины Bybit: 200 уровней на сторону, одно наблюдение в секунду, пиковая стоящая ликвидность в базовых единицах, с пустыми колонками там, где наблюдений нет, и со сводкой по наблюдённым секундам, пропускам и самому длинному пропуску. Неопубликованные дни остаются отсутствующими, а не интерполируются. Это частная коллекция для анализа, а не перераспределяемый набор данных.

Частые ошибки

  • Верить, что историческую тепловую карту можно получить из свечей или тикового файла.
  • Читать серию снимков как запись на уровне событий: стены, появившейся и исчезнувшей между двумя отсчётами, в данных нет.
  • Сравнивать историю глубины разных площадок так, будто у них один стакан.

Эта страница на других языках

Частые вопросы

Можно ли воссоздать тепловую карту ликвидности по историческим сделкам?
Нет. Тепловая карта показывает стоящий объём во времени, а сделки фиксируют только исполненное. Эти два набора данных отвечают на разные вопросы. Исторической тепловой карте нужны данные стакана, записанные в течение периода, включая обновления между снимками, от источника, который их захватил.
Насколько полна история стакана с отсчётом раз в секунду?
Она показывает стакан таким, каким он был на каждом отсчёте. Заявки, добавленные и снятые внутри одной секунды, невидимы, а объёмы — это значения на момент отсчёта, а не пики внутри интервала, если только запись не отслеживала пики. Крипто-история стакана Senzoukria сообщает число наблюдённых секунд и пропуски, чтобы полнота была видна, а не предполагалась.
Входит ли история стакана в тиковую историю от моего брокера?
Для истории, отдаваемой через Rithmic, — нет: архив содержит только сделки. История стакана для CME берётся из записанного набора данных, лицензируемого у поставщика. Это разные права даже тогда, когда оба продаёт один и тот же поставщик.