На этой странице
Снимок плюс обновления
Потоки глубины слишком нагружены, чтобы пересылать весь стакан при каждом изменении, поэтому они работают в две части. Снимок один раз отдаёт весь набор публикуемых уровней. Дальше обновления описывают изменения: на этом уровне теперь такой объём, этот уровень убран, эта заявка добавлена. Потребитель применяет их по порядку номеров. При обнаружении разрыва в нумерации потребитель запрашивает или ждёт новый снимок, потому что имеющемуся у него стакану больше нельзя доверять.
Снимок, таким образом, одновременно сообщение данных и момент времени. Два снимка с разницей в секунду — это два разных стакана, и ни один из них не говорит, что произошло между ними.
Что может установить один снимок
- Стоящий объём на каждом публикуемом уровне, с каждой стороны, в этот момент.
- Лучшие bid и ask и спред.
- Накопленную глубину наружу от вершины.
- Он не может установить намерение, удержится ли уровень и будет ли выглядящий крупным объём ещё на месте, когда цена дойдёт.
В Senzoukria
Лестница DOM на экране тепловой карты — это текущий снимок, поддерживаемый вживую: глубина стакана прямо на графике, точно на высоте каждой цены, а панель L2 справа остаётся таблицей, которую читают. Тепловая карта — последовательность этих снимков, нарисованная во времени, поэтому визит описывает лестницу и тепловую карту как одну и ту же глубину в двух видах. Приглушённые уровни в лестнице — те, что встречались раньше в сессии и больше не стоят в живом стакане, так что отображение хранит память, которой у голого снимка нет.
Крипто-вид «История стакана» построен из одного снимка в секунду за сутки UTC, с пустыми колонками там, где наблюдений нет. Обработка снимков и обновлений для Binance и Bybit следует документированным правилам нумерации этих площадок; при обнаружении разрыва стакан пересинхронизируется, а не подлатывается.
Частые ошибки
- Читать скриншот DOM как свидетельство того, что сделала ликвидность: он показывает, что стояло, а не что случилось дальше.
- Называть спуфингом исчезнувшую на одном снимке стену: снятие наблюдаемо, причина — нет.
- Принимать устаревший после разрыва нумерации стакан за живые данные вместо того, чтобы дождаться пересинхронизирующего снимка.
См. также
В этом же разделе
- Номер последовательности
- Склейка данных
- Market by order
- Снятая против исполненной
- Смещение по результату
- Снятая ликвидность
- Смещение от перебора данных
- Соотношение лонг/шорт
Эта страница на других языках
Частые вопросы
- Как часто поток присылает полный снимок?
- Обычно только при подключении и после обнаруженного разрыва; между этим идут лишь инкрементальные обновления. Некоторые площадки публикуют ещё и периодические снимки как страховку. Точный ритм документирует каждая площадка, и потребителю следует ему следовать, а не предполагать.
- Снимок — это то же, что лестница DOM?
- Лестница — это отрисовка последнего снимка после применения всех полученных с тех пор обновлений. В этом смысле она живой снимок. Разница в том, что лестница может добавлять память, например приглушая встречавшиеся раньше уровни, тогда как сырое сообщение-снимок содержит только стакан на один момент.
- Почему тепловой карте мало снимков?
- Тепловая карта рисует глубину во времени, значит ей нужен ряд состояний стакана. Периодические снимки дают грубый ряд и пропускают изменения внутри каждого интервала; применение каждого обновления даёт точный. Какая точность у тепловой карты, зависит от того, как глубина была получена или записана.