Snapshot du carnet d'ordres

Un snapshot du carnet d'ordres est l'état complet du carnet à un instant : chaque niveau de prix publié de chaque côté avec sa taille au repos. Les flux envoient un snapshot pour initialiser ou resynchroniser un consommateur, puis envoient des mises à jour incrémentales ; le carnet que vous regardez est toujours le dernier snapshot plus les mises à jour appliquées depuis.

Senzoukria · Glossaire · Mis à jour en septembre 2026

Snapshot plus mises à jour

Les flux de profondeur sont trop chargés pour renvoyer tout le carnet à chaque changement : ils travaillent donc en deux temps. Un snapshot livre une fois l'ensemble des niveaux publiés. Ensuite, des mises à jour décrivent les changements : ce niveau porte désormais cette taille, ce niveau a disparu, cet ordre a été ajouté. Le consommateur les applique dans l'ordre des numéros de séquence. Si un trou de séquence est détecté, le consommateur demande ou attend un nouveau snapshot, parce que le carnet qu'il détient n'est plus fiable.

Un snapshot est donc à la fois un message de données et un instant. Deux snapshots séparés d'une seconde sont deux carnets différents, et rien dans l'un ni dans l'autre ne dit ce qui s'est passé entre les deux.

Ce qu'un seul snapshot permet d'établir

  • La taille au repos à chaque niveau publié, de chaque côté, à cet instant.
  • Les meilleurs bid et ask, et le spread.
  • La profondeur cumulée en s'éloignant du haut de carnet.
  • Il ne peut pas établir l'intention, ni si un niveau va tenir, ni si une taille qui paraît grosse sera encore là quand le prix arrivera.

Dans Senzoukria

L'échelle DOM de l'écran heatmap est le snapshot courant tenu en direct : la profondeur du carnet dessinée sur le chart à la hauteur exacte de chaque prix, avec le panneau L2 de droite comme tableau à lire. La heatmap est la suite de ces snapshots peinte dans le temps, ce qui explique que la visite guidée décrive le carnet et la heatmap comme la même profondeur montrée de deux façons. Les niveaux estompés du carnet ont été vus plus tôt dans la séance et ne sont plus dans le carnet live : l'affichage conserve donc une mémoire qu'un simple snapshot n'a pas.

La vue Historique du carnet en crypto est construite sur un snapshot par seconde le long d'une journée UTC, avec des colonnes vides là où aucune observation n'existe. La gestion des snapshots et des mises à jour pour Binance et Bybit suit les règles de séquence documentées par les places ; quand un trou est détecté, le carnet est resynchronisé plutôt que rafistolé.

Erreurs fréquentes

  • Lire une capture d'écran de DOM comme une preuve de ce qu'a fait la liquidité : elle montre ce qui était au repos, pas ce qui s'est passé ensuite.
  • Qualifier de spoofing un mur qui disparaît sur un snapshot ; une annulation est observable, sa raison ne l'est pas.
  • Traiter un carnet périmé après un trou de séquence comme une donnée live au lieu d'attendre le snapshot de resynchronisation.

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Questions fréquentes

À quelle fréquence un flux envoie-t-il un snapshot complet ?
En général uniquement à la connexion et après un trou détecté ; entre les deux, seules des mises à jour incrémentales sont envoyées. Certaines places publient aussi des snapshots périodiques comme filet de sécurité. La cadence exacte est documentée par chaque place, et un consommateur doit la suivre plutôt que la supposer.
Un snapshot est-il la même chose qu'une échelle DOM ?
Le carnet affiché est le rendu du dernier snapshot après application de toutes les mises à jour reçues depuis. En ce sens c'est un snapshot vivant. La différence est qu'un carnet affiché peut ajouter de la mémoire, par exemple en estompant les niveaux vus plus tôt, alors qu'un message de snapshot brut ne contient que le carnet à un instant.
Pourquoi une heatmap demande-t-elle plus que des snapshots ?
Une heatmap dessine la profondeur dans le temps : il lui faut donc une série d'états du carnet. Des snapshots périodiques donnent une série grossière et manquent les changements à l'intérieur de chaque intervalle ; appliquer chaque mise à jour en donne une exacte. La fidélité d'une heatmap dépend de la façon dont la profondeur a été reçue ou enregistrée.