Numéro de séquence (détection des trous dans les données de marché)

Définition

Les flux qui envoient des changements incrémentaux dépendent de l'arrivée de chaque changement, dans l'ordre. Chaque paquet ou message porte donc un numéro qui croît d'un pas connu. Le récepteur compare chaque nouveau numéro au précédent : égal plus un est correct, plus bas est un doublon, plus haut est un trou. Des flux de bourse comme le MDP 3.0 de CME numérotent leurs paquets et publient chaque canal sur deux flux redondants, si bien qu'un paquet perdu sur l'un peut être pris sur l'autre.

Exemple chiffré : détecter un trou

Les paquets 1041 et 1042 arrivent, puis 1045. Les paquets 1043 et 1044, soit deux paquets, manquent. Toute mise à jour de carnet qu'ils portaient est inconnue, donc le carnet détenu après 1045 n'est pas digne de confiance avant une récupération.

Exemple chiffré : raccorder un instantané à un flux

Binance envoie des mises à jour de profondeur portant un premier identifiant U et un dernier identifiant u, et un instantané distinct portant lastUpdateId. Sur le Spot, avec un instantané à L = 500 : écartez les événements tamponnés dont u vaut au plus 500 ; le premier événement conservé doit satisfaire U <= 501 <= u, par exemple U = 498 et u = 503 ; chaque événement suivant doit démarrer au u précédent + 1, ici U = 504. Les futures USD-M emploient une autre règle de chaînage, un champ pu qui doit égaler le u précédent, et appliquer la règle d'un marché à l'autre fait soit boucler la resynchronisation, soit passer un trou.

Dans Senzoukria

Le synchroniseur de carnet Binance applique ces procédures comme un module distinct et testé, en gardant séparées les règles Spot et USD-M, et se resynchronise depuis un nouvel instantané dès qu'un trou est détecté au lieu de rapiécer. Ses sources expliquent pourquoi : un mauvais raccord ne lève aucune erreur, il produit un carnet d'apparence normale avec des niveaux qui n'existent plus, le pire défaut possible sur une heatmap de liquidité. Pour les données CME, la récupération au niveau de la bourse est traitée par le prestataire. Sur une session de trades Databento en direct interrompue par une déconnexion, l'application la réouvre depuis l'horodatage du dernier trade reçu plus une nanoseconde, si bien que les trades intermédiaires sont rejoués au lieu d'être perdus ; le carnet MBP-10, lui, n'est pas rejoué.

Erreurs courantes

• Continuer d'appliquer des mises à jour après un trou parce que le carnet paraît encore plausible.
• Employer des horodatages au lieu des numéros de séquence pour détecter une perte.
• Appliquer la règle de raccord d'une place à une autre place ou à un autre marché.